西班牙银行：改变内部模型提高资本充足率
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-10-31 18:42 来源: 新浪财经
新浪财经讯 北京时间10月31日下午消息，据外电报道，针对欧洲银行管理局(EBA)发现的西班牙银行存在的262亿欧元(370亿美元)的资金缺口，西班牙银行家认为，其它国家的银行适用的标准较为宽松，将通过改变“内部模型”来提高资本充足率。
据彭博社报道，桑坦德银行(Banco Santander)CEO阿尔佛雷多-萨恩斯(Alfredo Saenz)强调指出瑞士的银行和桑坦德在计算资本充足率的方法上存在差异。西班牙大众银行(Banco Popular Espanol SA)CFO罗巴图(Jacobo Gonzalez-Robatto)也向分析师抱怨称，监管中计算资本充足率的方式差异非常明显。
通过比较全欧洲的银行处理风险加权资产的方式，西班牙的银行家又展开了一次关于如何计算银行财务实力的争论。由于EBA要求银行在2012年中前增加资本1060亿欧元，银行的财务实力问题变得更加严峻。
西班牙的银行表示将利用盈利增加资本，并建立可减少风险加权资产的“内部模型”来提高资金充足率，以填补资金缺口。西班牙银行的资金缺口仅次于希腊，后者为300亿欧元。
所有银行都不想通过股市融资或减少股息发放 。按照EBA的标准，桑坦德目前存在52.2亿欧元的资金缺口。萨恩斯表示，该银行将通过优化风险加权资产和扩展“内部模型”腾挪出40亿欧元。他还表示：“资本充足率就是风险加权资本占总资本的比例，如果风险加权资本减少了，充足率也就上去了。”
伦敦城市大学卡斯商学院公司金融讲师彼得-哈恩(Peter Hahn)认为，西班牙的银行通过重新调整风险加权资本而非融资来提高资本充足率，这可能会招致投资者的质疑。他表示：“很明显的问题是，如果你的模型是错的，为什么等到现在才去完善它们？如果说明天的资本充足率会好于今天，这也太神奇了。”他还补充道，银行必须提供大量关于“内部模型”如何运作的信息。(羽佳)