中欧盛世成长分级基定价报告

华泰联合证券有限责任公司 谢江


　　本基金是主动型股票分级基金。

　　中欧盛世成长分级代码(166011.OF), 盛世A 代码150071.SZ,盛世B 代码150072.SZ。

　　份额比例 A 与B 保持 5:5的比率不变。

　　盛世 A 份额的约定年收益率为6.50% 存续期限三年转LOF 定期折算:基金合同生效后满三年的对应日,进行定期份额折算 不定期份额折算:盛世B 份额的基金份额净值大于或等于盛世A 份额的基金份额净值的2.00倍时;当盛世B 份额的基金份额净值小于或等于盛世A 份额的基金份额净值的0.25倍时。

　　根据模型定价,盛世A 的估价在1.007~1.042之间。根据最新披露的基金净值为1.002,估算盛世B 当前价值区间为0.962~0.997之间。