光大期货程序化交易组合对冲日报
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-05-11 05:59 来源: 新浪财经
说明
商品组合1号涵盖民生金属(沪锌、螺纹钢)、工业品(天胶、甲醇)、化工品(PTA)、农产品(白糖、棉花、豆油)等四大板块,最大持仓35%,止损线为20%。组合初始仓位在20%左右,品种间手数根据组合TB系数最优设计,账户可浮盈加仓,具体组合设计逻辑请参备注。
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商品组合1号涵盖民生金属(沪锌、螺纹钢)、工业品(天胶、甲醇)、化工品(PTA)、农产品(白糖、棉花、豆油)等四大板块,最大持仓35%,止损线为20%。组合初始仓位在20%左右,品种间手数根据组合TB系数最优设计,账户可浮盈加仓,具体组合设计逻辑请参备注。