华宝证券ETP数据日报

华宝证券有限责任公司 赵恒珩


　　我们致力于全面反映ETP类产品的整体市场情况,据此,我们编制了中国ETP系列指数,供投资者参考。我们首次发布的是中国ETP价格指数,该指数将我国目前全部ETP产品为样本,按照基金规模对当日收盘价进行加权计算,基期为2010年1月4日,基点为1000,每季度调整。上个交易日,该指数点位为575.83,较前一交易日下跌0.27%。

　　ETF型基金中,上个交易日成交量较高的有易方达深证100ETF,华夏上证50ETF,华安上证180ETF。按照最新份额计算的换手率较高的基金是华夏柏瑞红利ETF,华安上证龙头ETF上个交易日成交量放量明显。

　　LOF型基金中,嘉实沪深300,国投瑞银沪深300金融,中欧增强回报,其中,国投瑞银沪深300金融上个交易日换手率较高,成交量放量明显。

　　分级基金中,上个交易日,分级基金子份额中涨幅较高的有海富通稳进增利B,涨幅4.38%,嘉实多利进取,涨幅2.12%,长信利鑫B,涨幅1.61%。

　　开放式股票型基金中,整体溢价率略有上升,其中,申万进取和兴全合润分级溢价率分别下降6.42和3.58个百分点,银华鑫瑞溢价率上升2.28个百分点。成交量较高的是银华鑫利,银华锐进及银华金利。此外,银华锐进成交量增加明显。

　　分级基金A类份额的隐含收益率中,较高的有申万收益8.73%,诺安稳健8.17%,银华金利8.06%。

　　封闭式债基平均隐含收益率为2.74%,平均折价率为4.79%。

　　ETP基金:ETP(Exchange Tradable Products)是交易所交易产品的总称,我国的ETP产品包括封闭式基金、ETF基金,LOF基金以及分级基金可在证券交易所挂牌交易的子份额。截止2012年3月31日,目前封闭式基金有109支,其中创新型基金有84支,传统式封闭基金25支;ETF基金有39支,LOF基金有74支,合计222支。

　　风险提示:华宝证券ETP数据日报是研究报告,请认真阅读并掌握其设计思路和理念。该报告并不提供时机选择建议,它假设投资者已经充分了解市场风险。