一德期货品种晨报

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　　期货方面:

　　股指期货方面,上周五早盘IF06主力合约小幅高开后围绕2580点窄幅震荡,但临近午盘,小幅跳水,震荡走低,成交量大幅萎缩。持仓方面,上周五期指四合约总持仓量较前一交易日增加3203手至63791手,其中IF06主力合约持仓增加1046手至49435手,IF07合约增加1891手至6019手。中金所公布的多空主力持仓数据显示, 上周五IF06主力合约前20位多头增仓723手至34152手,空头增仓1663手至40070手,净空持仓增加603手至5918手。消息面,据新华社5月26日消息,标准普尔将西班牙第四大银行班基亚银行等3家银行的评级从“BBB-”下调至“BB+”的垃圾级别,还将另外两家西班牙银行的评级下调了一个等级,并对西班牙经济和金融系统所面临的风险提出警告。国家统计局27日公布数据显示,1-4月份,全国规模以上工业企业实现利润14525亿元,同比下降1.6%;4月当月实现利润4076亿元,同比下降2.2%。前4月规模以上工业企业利润负增长,预示着经济下滑态势仍未扭转,尤其是环比数据的下滑,表明增长动能在继续衰减。综合来看,短期国内外基本面较难改善,如无重大消息刺激,期指或将继续震荡整理。关注IF06上方5日均线压力及2550点支撑,短空为主。套利机会提示:跨期套利方面, 相对于IF06主力合约,IF09合约和IF12合约依然被低估,短期存在一定的反向跨期套利机会。

　　现货方面:

　　大盘方面,沪深两市上周五早盘双双微幅低开,沪指开盘后围绕2350点窄幅震荡,临近午盘,震荡走低,半年线失守,成交量继续萎缩。截止收盘,沪指报于2333.55点,下跌0.74%;深成指报于9884.96点,下跌1.46%,深市弱于沪市,两市共计成交约1287亿元。从技术面看,沪指上方多条均线构成重重压力,大盘短期很难突破,如无重大消息刺激,或仍将以震荡整理为主。操作上,关注沪指上方半年线压力及量能变化,继续观望为主。