金融工程-程序化交易:格林磐金套利追踪系统

格林期货有限公司 孙晋颖


　　上周市场整体协调性依然较低,市场波动性降低,套利机会减少。具体到各品种,沪锌与沪金、郑棉、沪铜及棕榈油相关性较强;PTA与沪金、郑棉相关性较强。上周波动性增长较大的合约为郑棉、橡胶、白糖和沪金。

　　股指期货方面:期现价差回归套利区间,后又继续穿透下界,套利机会明显;期指同A50合约价差增加穿透上界,套利机会不明显。

　　商品期货方面,套利操作可关注:沪锌与沪金、PTA与郑棉、橡胶与郑棉、PTA与沪金等合约组合。