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光大期货金融衍生品策略日报

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-09 05:30 来源: 新浪财经
光大期货有限公司 张钦智


  要点

  1、日内当月和次月期指合约期现基差水平处于无套利区间,主力合约短期期现套利交易不具备可操作性。

  2、当月合约结算价基差波动幅度不大,市场长期趋势中产生期现套利机会的概率不大。

  3、当月和次月合约日内价差偏离幅度不大,交易日内跨期套利机会出现的可能性比较小。

  4、今日择时对冲策略中股指期货部位为空单持仓,期指空单开仓操作执行时间为2012年6月6日。
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