格林磐金套利追踪系统

格林期货有限公司 孙晋颖


　　上周市场整体协调性继续增强,市场波动性有所增加,套利机会增加。具体到各品种,郑棉、沪铜、橡胶、PTA以及沪锌等合约与市场整体相关性保持较强,沪铅同商品市场相关性增加;上周部分合约波动性增长显著,波动性大幅增长的合约有燃油、橡胶、白糖、豆二。

　　股指期货方面:期现价差突破套利区间上界后回归套利区间,若在6月13日最高点进行卖期买现的操作,并且在6月15日回归套利区间时平仓可获利;期指同A50合约价差仍在套利区间徘徊,套利机会不明显。

　　商品期货方面,套利操作可关注:沪锌与郑棉、燃油与郑棉、PTA与橡胶、橡胶与燃油、橡胶与沪铜、橡胶与郑棉、螺纹钢与郑棉等合约组合。