金融工程-程序化交易:格林磐金套利追踪系统

格林期货有限公司 孙晋颖


　　上周市场整体协调性开始增强,市场波动性有所增加,套利机会增加。具体到各品种,郑棉、沪铜、橡胶、PTA以及沪锌等合约与市场整体相关性较强;上周部分合约波动性增长显著,波动性大幅增长的合约有燃油、橡胶、郑棉、沪铜。

　　股指期货方面:期现价差在套利区间下界持续徘徊,套利机会不明显;期指同A50合约价差下降进入套利区间直抵下界,套利机会不明显。

　　商品期货方面,套利操作可关注:沪锌与郑棉、PTA与沪铜、沪锌与沪金、PTA与橡胶、白糖与螺纹钢、白糖与郑棉、螺纹钢与郑棉、沪铜与郑棉等合约组合。