长城久恒平衡型证券投资基金更新的招募说明书摘要
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-13 00:56 来源: 中国证券网-上海证券报
(上接B20版)
本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年5月16日复核了本基金招募说明书更新中的投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2012年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
105，101，060.70
62.09
其中：股票
105，101，060.70
62.09
2
固定收益投资
45，106，424.00
26.65
其中：债券
45，106，424.00
26.65
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
16，858，711.52
9.96
6
其他资产
2，197，920.53
1.30
7
合计
169，264，116.75
100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
3，284，400.00
1.96
B
采掘业
9，582，996.00
5.71
C
制造业
63，627，141.42
37.92
C0
食品、饮料
30，095，080.00
17.94
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
-
-
C5
电子
-
-
C6
金属、非金属
1，632，363.00
0.97
C7
机械、设备、仪表
24，211，087.71
14.43
C8
医药、生物制品
7，688，610.71
4.58
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
4，877，200.00
2.91
H
批发和零售贸易
8，760，200.00
5.22
I
金融、保险业
4，696，700.00
2.80
J
房地产业
-
-
K
社会服务业
6，408，423.28
3.82
L
传播与文化产业
3，864，000.00
2.30
M
综合类
-
-
合计
105，101，060.70
62.64
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
600519
贵州茅台
40，000
7，878，400.00
4.70
2
000858
五 粮 液
237，000
7，783，080.00
4.64
3
600582
天地科技
389，941
6，371，635.94
3.80
4
600199
金种子酒
300，000
6，018，000.00
3.59
5
300005
探路者
300，000
5，970，000.00
3.56
6
300164
通源石油
201，200
5，498，796.00
3.28
7
000568
泸州老窖
140，000
5，472，600.00
3.26
8
601888
中国国旅
188，932
4，825，323.28
2.88
9
601798
蓝科高新
273，000
3，991，260.00
2.38
10
300027
华谊兄弟
280，000
3，864，000.00
2.30
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
14，842，424.00
8.85
2
央行票据
30，264，000.00
18.04
3
金融债券
-
-
其中：政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
45，106，424.00
26.88
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
1101032
11央行票据32
300，000
30，264，000.00
18.04
2
019107
11国债07
82，800
8，333，820.00
4.97
3
019120
11国债20
39，900
4，008，354.00
2.39
4
010203
02国债⑶
25，000
2，500，250.00
1.49
5
-
-
-
-
-
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
8.1本报告期本基金投资的前十名证券除宜宾五粮液股份有限公司外，其他证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
宜宾五粮液股份有限公司于2011年5月28日发布“关于收到中国证监会《行政处罚决定书》的公告”，监管机构认定公司在信息披露方面存在违法事实，并对公司和相关高管人员处以警告和罚款。
本基金经理分析认为，五粮液是一家具有长期投资价值的优质公司，该处罚不影响公司的长期投资价值，而且公司估值水平相对具有一定的吸引力。本基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序在较低价格区域对五粮液进行了投资。
8.2基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
8.3其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
750，000.00
2
应收证券清算款
263，216.44
3
应收股利
-
4
应收利息
1，172，839.31
5
应收申购款
11，864.78
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
2，197，920.53
8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
过往一定阶段长城久恒净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较
(截止2012年3月31日)
时间段
净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准收益率③
准收益率
标准差④
①－③
②－④
2003年度
3.89%
0.48%
4.50%
0.86%
-0.61%
-0.38%
2004年度
-2.69%
0.96%
-12.56%
0.95%
9.87%
0.01%
2005年度
5.03%
0.99%
-4.16%
0.99%
9.19%
0.00%
2006年度
115.54%
1.11%
70.68%
0.99%
44.86%
0.12%
2007年度
76.88%
1.61%
102.06%
1.60%
-25.18%
0.01%
2008年度
-34.96%
1.46%
-47.68%
2.12%
12.72%
-0.66%
2009年度
37.83%
1.15%
68.32%
1.42%
-30.49%
-0.27%
2010年度
-6.25%
1.05%
-1.01%
1.10%
-5.24%
-0.05%
2011年度
-20.29%
0.94%
-19.28%
0.94%
-1.01%
0.00%
基金合同生效日至2012年3月31日
170.67%
1.18%
119.99%
1.32%
50.68%
-0.14%
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
十三、基金的费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）证券交易费用；
（4）基金法定信息披露费用；
（5）基金持有人大会费用；
（6）与基金相关的会计师费和律师费；
（7）按照国家有关规定可以列入的其它费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计算。计算方法如下：
Ｈ=Ｅ×1.5%÷当年天数
Ｈ为每日应支付的基金管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
基金托管费按前一日的基金资产净值的2.5％。的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ=Ｅ×2.5％。÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（3）上述（一）中（3）至（7）项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费
申购费用由基金申购人承担，归基金管理人及代销机构所有，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。
（1）前端申购费
申购金额（元）
前端申购费率
1，000≤M＜100万
1.2%
100万≤M＜500万元
0.9%
500万≤M＜1000万元
0.3%
1000万元≤M
每笔收取固定费用1000元
申购份额的计算方式：
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率），对于1000万元（含）以上的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份数＝净申购金额/T日基金份额净值
例：某投资者投资5，000元申购本基金，对应费率为1.2%，假设申购当日基金份额净值为1.066元，则其可得到的申购份额数为：
净申购金额＝5，000/（1＋1.2%）＝4，940.71
申购费用＝5，000－4，940.71＝59.29
申购份数＝4，940.71/1.066＝4，634.81
即：投资者投资5，000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.066元，则可得到4，634.81份基金份额。
例：某投资者投资100万元申购本基金，对应费率为0.9%，假设申购当日基金份额净值仍为1.066元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额＝1，000，000/（1＋0.9%）＝991，080.28
申购费用＝1，000，000－991，080.28＝8，919.72
申购份数＝991，080.28/1.066＝929，718.84
即：投资者投资100万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值也是1.066元，则可得到929，718.84份基金份额。
（2）后端申购费
持有基金时间
后端申购费率
1年以内
1.5％
满1年不满2年
1.2％
满2年不满3年
0.9％
满3年不满4年
0.6％
满4年不满5年
0.3％
满5年后
0
注： 以上的持有基金的起始时间为投资者申购确认之日。
后端申购费的计算基数为本次要赎回的基金份额在当初购买时所需的申购金额，计算方法为：当初购买本次赎回份额的申购资金总额－申购资金总额/（1＋后端申购费率）。
举例说明，某投资人提出申购请求，申购金额为10000元，当日基金份额净值为1.100元，3年后申请赎回，基金份额净值为1.800元。则在前端收费和后端收费模式下，计算结果如下（本例中数据皆为假设，并不作为判断基金可能收益的依据）：
前端收费
后端收费
申购金额（A）
10000.00
10000.00
申购份额（B=A/（1＋前端申购费率*）/1.1）
8983.11
9090.91
总赎回金额（C=B×1.8）
16169.60
16363.64
申购费率（D）
1.2％
0.6％
申购费用（E=A－A/（1＋D））
118.58
59.64
赎回费用（F=C×0.5%）
80.85
81.82
净赎回金额
（前端：G=C－F，后端：G=C－E－F）
16088.75
16222.18
注*：采取后端收费时，前端申购费率为0。
2、赎回费
（1）赎回费率为赎回金额的0.5%，赎回费用由基金赎回人承担。自2004年7月1日起将赎回费用中归入基金资产部分的比例提高到赎回费用总额的25%，其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。
（2）基金赎回支付金额的计算
本基金的赎回支付金额为赎回金额扣减赎回费用。其中：
赎回金额 = 赎回当日基金份额净值×赎回份额
赎回费用 = 赎回当日基金份额净值×赎回份额×赎回费率
赎回支付金额 = 赎回金额–赎回费
例：某投资者赎回本基金1万份基金份额，赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.066元，则可得到的赎回支付金额为：
赎回金额 = 1.066×10，000 = 10，660
赎回费用 = 1.066×10，000×0.5% = 53.30元
赎回支付金额 = 10660–53.30 = 10，606.70元
即：投资者赎回本基金1万份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是1.066元，则其可得到的赎回支付金额为10，606.70元。
3、转换费用
(1)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
转入份额保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财产所有。
①如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费
转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率
转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)
转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差
转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值
基金转换费＝转出基金赎回费＋转入基金申购费补差
例：某投资者持有长城货币市场证券投资基金10万份基金份额，持有期为100天，决定转换为本基金，假设转换当日转入基金（本基金）份额净值是1.250元，转出基金（长城货币市场证券投资基金）对应赎回费率为0，申购补差费率为1.2%，则可得到的转换份额及基金转换费为：
转出金额＝100，000×1＝100，000元
转出基金赎回费＝0
转入总金额＝100，000－0＝100，000元
转入基金申购费补差＝100，000－100，000/(1+1.2%)＝1，185.77元
转入净金额＝100，000－1，185.77＝98，814.23元
转入份额＝98，814.23/1.25＝79，051.38份
基金转换费＝0＋1，185.77＝1，185.77元
②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率
基金转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率
例：某投资者持有本基金10万份基金份额，持有期为100天，决定转换为长城货币市场证券投资基金，假设转换当日转出基金（本基金）份额净值是1.250元，转出基金对应赎回费率为0.5%，申购补差费率为0，则可得到的转换份额及基金转换费为：
转出金额＝100，000×1.25＝125，000元
转出基金赎回费＝125，000×0.5%＝625元
转入总金额＝125，000－625＝124，375元
转入基金申购费补差＝0
转入净金额＝124，375－0＝124，375元
转入份额＝124，375/1＝124，375份
基金转换费＝125，000×0.5%＝625元
(2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金)，以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用；如转入总金额对应转出基金申购费或转入基金申购费为固定费用时，申购补差费用视为0。
(3)转出基金赎回费的25％计入转出基金资产。
(4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。
基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下，调整上述收费方式和费率水平，但最迟应于新收费办法开始实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。
（三）基金税收
本基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《长城久恒平衡型证券投资基金基金合同》的要求，并结合本基金管理人对基金实施的投资管理活动，对2011年12月13日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：
1、在“重要提示”中，更新了招募说明书所载内容截止日期与有关财务数据截止日期。
2、在第三部分“基金管理人”中，更新了基金管理人情况及主要人员情况。
3、在第四部分“基金托管人”中，更新了基金托管人情况、主要人员情况和基金托管业务经营情况。
4、在第五部分“相关服务机构”中，更新了代销机构信息和经办注册会计师信息。
5、在第八部分“基金的投资管理”中，更新了投资组合报告内容，披露截至2012年3月31日的数据。
6、在第九部分“基金的业绩”中，披露了截至2012年3月31日本基金的业绩数据。
7、在第十九部分“基金托管协议的内容摘要”中，更新了基金托管人的法定代表人信息。
8、在第二十部分“对基金份额持有人的服务”中，更新了定期投资计划服务机构的信息。
9、在第二十一部分“其他应披露的事项”中，披露了本期已刊登的公告事项。
长城基金管理有限公司
二○一二年六月十三日