大成价值增长证券投资基金更新的招募说明书摘要

　　(上接B27版)

　　办公地址：北京市建国门外大街甲6号SK大厦

　　法定代表人：李剑阁

　　联系人：王雪筠

　　客服电话：010-85679238、010-85679169

　　网址：www.ciccs.com.cn

　　（82）齐鲁证券有限公司

　　办公地址：山东省济南市经十路20518号

　　法定代表人：李玮

　　客户服务电话：95538

　　联系人：吴阳

　　电话：0531-81283938

　　传真：0531-81283900

　　网址：www.qlzq.com.cn

　　（83）日信证券有限责任公司

　　注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号

　　法定代表人：孔佑杰

　　联系电话：010-88086830

　　联系人：陈韦杉

　　传真：010-66412537

　　网址：www.rxzq.com.cn

　　（84）华龙证券有限责任公司

　　注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号

　　法定代表人：李晓安

　　联系人：李昕田

　　联系电话：0931-8490208

　　甘肃省客服电话：96668

　　网址：www.hlzqgs.com

　　（85）财富证券有限责任公司

　　办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

　　法人代表：周晖

　　客户服务热线：0731-84403319

　　联系人：胡智

　　电话：0731-84779521

　　传真：0731-84403439

　　网址：www.cfzq.com

　　（86）华福证券有限责任公司

　　注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

　　法定代表人：黄金琳

　　客服电话：0591-96326

　　联系人：张腾

　　电话：0591-87278701/

　　传真：0591-87841150

　　网址：www.gfhfzq.com.cn

　　（87）大通证券股份有限公司

　　注册地址：大连市中山区人民路24号

　　办公地址：大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦38-39层

　　法定代表人：张智河

　　联系人：谢立军

　　电话：0411-39673202

　　传真：0411-39673219

　　客户服务热线：4008-169-169

　　网址：www.daton.com.cn

　　（88）中原证券股份有限公司

　　地址：郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦

　　法定代表人：石保上

　　客服电话：0371-967218、4008139666

　　联系人：程月艳、耿铭

　　联系电话：0371-65585670

　　联系传真：0371-65585665

　　网址：www.ccnew.com

　　（89）西南证券股份有限公司

　　地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢

　　法定代表人：王珠林

　　客服电话：4008096096

　　联系人：徐雅筠、杨再巧

　　网址：www.swsc.com.cn

　　（90） 山西证券股份有限公司

　　注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

　　法定代表人：侯巍

　　客服电话：0351-8686868

　　联系人：张治国

　　电话：0351-8686703

　　传真：0351-8686619

　　网址：www.i618.com.cn

　　（91）天源证券经济有限公司

　　注册地址：青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼

　　办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼

　　法定代表人：林小明

　　电话：0755-33331188

　　传真：0755-33329815

　　统一客服电话：4006543218

　　公司网站地址：www.tyzq.com.cn

　　（92）天风证券有限责任公司

　　注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

　　法定代表人：余磊

　　联系人：翟璟

　　联系电话：（027）87618882/(028) 86711410

　　传真：（027）87618863

　　公司网站：www.tfzq.com

　　（93）国盛证券有限责任公司

　　注册地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦

　　办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼

　　法定代表人：曾小普

　　联系人：徐美云

　　电话：0791-6285337

　　传真：0791-6282293

　　网址：www.gsstock.com

　　（三）注册登记机构

　　名称：大成基金管理有限公司

　　住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

　　办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

　　法定代表人：张树忠

　　电话：0755-83183388

　　传真：0755-83195239

　　联系人：范瑛

　　（四）律师事务所和经办律师

　　律师事务所名称：通力律师事务所

　　注册地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼

　　办公地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼

　　经办律师：秦悦民、傅轶

　　电话：021-68818100

　　传真：021-68816880

　　（五）会计师事务所和经办注册会计师

　　会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

　　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦3楼

　　法人代表：杨绍信

　　经办注册会计师：汪棣、金毅

　　电话：021-23238888

　　传真：021-23238800

　　联系人：金毅

　　四、基金的名称

　　大成价值增长证券投资基金

　　五、基金的类型

　　基金类型：契约型

　　六、基金的运作方式

　　基金运作方式：开放式

　　七、基金的投资目标

　　以价值增长类股票为主构造投资组合，在有效分散投资风险的基础上，通过资产配置和投资组合的动态调整，达到超过市场的风险收益比之目标，实现基金资产的长期稳定增值。

　　八、基金的投资方向

　　本基金的投资范围限于国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具，主要投资对象为深、沪两市A股票中P/B值低、具有良好增长潜力的上市公司。

　　九、基金的投资策略

　　本基金投资策略分三个层次：资产配置和行业配置遵循自上而下的积极策略，个股选择遵循自下而上的积极策略。本基金的国债投资比例将不低于20%，股票投资部分重点关注：低P/B值、具有可持续增长潜力、盈利水平超过行业平均水平、具有核心竞争力的优势企业。

　　1．决策依据

　　本基金管理人将主要依据下述因素决定基金资产配置和具体证券的买卖：

　　（1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；

　　（2）国家宏观经济环境及其对证券市场的影响；

　　（3）国家货币政策、产业政策以及证券市场政策；

　　（4）各行业、地区发展状况；

　　（5）上市公司财务状况、行业处境、经济和市场需求状况及其当前市场价格；

　　（6）证券市场资金供求状况及未来走势。

　　2．投资流程

　　（1）金融工程部和股票投资部分别提出市场策略研究报告和宏观经济、行业、上市公司分析报告

　　金融分析师和研究员在广泛参考和利用公司外部的研究成果，尤其是研究实力雄厚的证券经营机构提供的研究报告，并经常走访上市公司，拜访国家有关部委，了解国家宏观经济政策及行业发展状况的基础上，经过筛选、归纳和整理，定期或不定期地撰写市场策略研究报告和宏观经济分析报告、行业分析报告、上市公司分析报告。

　　金融工程部和股票投资部向投资决策委员会和基金经理提供研究报告，作为其投资决策依据。

　　（2）投资决策委员会决议确定本基金资产分配比例

　　投资决策委员会根据金融工程部和股票投资部提供的策略分析报告和研究报告，决议确定本基金资产的股票、债券、现金分配比例和总体投资计划。

　　（3）基金经理制定具体的投资策略和投资组合方案

　　基金经理根据投资决策委员会确定的基金总体投资计划，参考投资部的宏观、行业、企业及市场分析报告，制定投资仓位以及具体的资产分配比例，选择行业和个股，构造投资组合方案。

　　（4）基金投资组合经投资决策委员会审核后，由基金经理向集中交易室下达具体交易指令。

　　（5）风险控制委员会提出风险控制建议

　　风险控制委员会根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估，并提出风险防范措施。监察稽核部对计划的执行过程进行日常监督，投资计划执行完毕，本基金经理负责向投资决策委员会提出总结报告。

　　（6）本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资流程。

　　3．投资方法

　　（1）股票投资

　　本基金的股票投资部分既注重股票现期价格又关注未来的收益增长，以价值型股票中增长较快的股票构建投资组合，关注市场及个股的风险控制和流动性管理。具体的选股策略如下：

　　①首先将深沪所有A股上市公司按行业分类，并按P/B值大小排序，剔除各行业中P/B值最大的1/3，构成价值类股票备选库；

　　②将价值类股票备选库按年报公布的净利润增长率大小排序（在行业中排序），剔除最小的1/3，构成价值增长类股票备选库；

　　③运用相对价值评估法和现金流量折现等价值评估方法，对以上价值增长类股票备选库进行价值评估，选出未来盈利增长最好的一批股票构造投资组合；

　　④对于范围以外的股票，本基金将根据上市公司基本面结合二级市场表现，有选择地纳入研究范围，但该部分的投资不会作为基金投资的重点；

　　⑤对于每年05月至下一年度04月上市的新股，本基金将其作为一个特殊资产分类单独管理。

　　（2）债券投资

　　本基金可投资于国债、金融债和企业债（包括可转换债），并可进行债券回购，国债投资部分将不低于本基金资产净值的20%。本基金管理人将按照基金总体资产配置计划，以满足流动性需求为目标，灵活运用久期、免疫等各种利率风险管理技术，并结合对市场面的判断，合理构造和调整债券品种和期限的组合，提高基金收益水平。

　　我国债券市场属于新兴市场，存在市场和制度性缺陷双重因素造成的市场机会，采用波段操作具有现实基础和积极意义。通过判断整个市场利率走势以及波段价格变动的趋势，运用利率预期、单个债券选择、信用利差分析、收益率曲线预测和回购放大操作等积极的债券组合管理策略，并通过银行间与交易所间进行跨市套利，提高本基金债券投资的收益率水平。在债券资产配置上，基于国内债券市场大部分品种流动性不足的现状，本基金采取“两极策略”和“梯形策略”相结合的方式，充分保证资产的流动性。

　　十、基金的业绩比较基准

　　本基金原业绩比较基准为：中信价值指数×80%＋中信国债指数×20%。自2008年3月1日起，该基金业绩比较基准更改为：沪深300指数×80%＋中信标普国债指数×20%。

　　中信国债指数的编制人中信标普指数信息服务有限公司已将“中信国债指数”更名为“中信标普国债指数”，指数的编制方法未发生变动，保持了较好的延续性和连接性。鉴于此，本基金业绩比较基准中对应的指数名称也做相应调整。

　　十一、基金的风险收益特征

　　本基金的收益与风险介于价值型基金与成长型基金之间，具有风险中等、收益较高的特点。

　　十二、基金的投资组合报告

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国农业银行根据基金合同规定，于2012年5月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据截至2012年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

　　1．报告期末基金资产组合情况

　　■

　　2．报告期末按行业分类的股票投资组合

　　■

　　3．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

　　■

　　4．报告期末按券种分类的债券投资组合

　　■

　　5．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

　　■

　　6．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　8．投资组合报告附注

　　（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　2011年5月27日，本基金投资的前十名证券之一五粮液因信息披露违法被中国证券监督管理委员会罚款60万元。本基金认为，该处罚不会对五粮液投资价值构成实质性负面影响。

　　（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　（3）基金的其他资产构成

　　■

　　（4）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　（6）由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

　　十三、基金业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　（一）自基金合同生效以来（2002年11月11日）至2012年3月31日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

　　■

　　（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较

　　大成价值增长证券投资基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　（2002年11月11日至2012年3月31日）

　　■

　　注：

　　1、按基金合同规定，本基金的初始建仓期为6个月。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

　　2、本基金业绩比较基准自2008年3月1日起变更为：沪深300指数×80%+中信标普国债指数×20%，本基金业绩比较基准收益率的历史走势图从2002年11月11日（基金合同生效日）至2008年2月29日为原业绩比较基准（中信价值指数×80%＋中信国债指数×20%）的走势图，2008年3月1日起为变更后的业绩比较基准的走势图。

　　十四、费用概览

　　（一）与基金运作有关的费用

　　1．基金费用的种类

　　（1）基金管理人的管理费；

　　（2）基金托管人的托管费；

　　（3）基金的证券交易费用；

　　（4）基金合同生效后的基金信息披露费用；

　　（5）基金份额持有人大会费用；

　　（6）基金合同生效后的会计师费和律师费；

　　（7）按照国家有关规定可以列入的其他费用。

　　2．基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　（1）基金管理人的管理费

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×1.50%÷当年天数

　　H为每日应支付的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

　　（2）基金托管人的托管费

　　基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×0.25%÷当年天数

　　H为每日应支付的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

　　（3）上述（一）基金费用中第3－7项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额，列入当期费用，由基金托管人从基金资产中支付。

　　3．不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

　　4．基金管理费和基金托管费的调整

　　基金管理人与基金托管人可根据市场和基金发展情况磋商酌情降低基金管理费及基金托管费，经中国证监会核准后公告，无须召开基金份额持有人大会通过。

　　（二）与基金销售相关费用

　　1．基金认购费用

　　本基金认购费率最高不超过1.0％，认购费率依认购金额的增加而递减。

　　■

　　认购费用在基金募集时从认购金额中扣除，不列入基金资产。

　　基金认购费用用于基金设立募集期间发生的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

　　2．申购费用

　　申购费用是基金销售和服务过程中发生费用，由基金份额持有人承担，按交易金额的一定比例收取。

　　（1）投资者既可以选择申购时交纳申购费用，也可以选择赎回时交纳申购费用。投资者若选择申购时交纳称为前端申购费，投资者若选择在赎回时交纳则称为后端申购费。

　　（2）投资者选择交纳前端申购费时，按照申购金额采用比例费率，具体如下表所示：

　　■

　　本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，计算公式如下：

　　净申购金额=申购金额 /（1+申购费率）

　　申购费用=申购金额－净申购金额

　　申购份额=净申购金额 / T日基金份额净值

　　对于前端收费模式下通过大成网上交易平台进行申购，其申购费率享受一定优惠，具体情况请见有关公告。

　　（3）投资者选择交纳后端申购费时，按照持有时间采用比例费率，并随持有时间递减，具体如下表所示：

　　■

　　3．赎回费率

　　赎回费用是基金销售和服务过程中发生费用，由基金份额持有人承担，按交易金额的一定比例收取。

　　本基金的净赎回金额前端收费模式为赎回金额扣减赎回费用；后端收费模式为赎回金额扣减后端申购费用和赎回费用，计算公式如下：

　　赎回价格＝申请日基金份额净值

　　赎回金额＝赎回份数×赎回价格

　　赎回费用＝赎回金额×赎回费率

　　前端收费模式净赎回金额=赎回金额-赎回费用

　　后端收费模式净赎回金额=赎回金额-后端申购费用-赎回费用

　　在前端和后端收费形式下，本基金的赎回费率为赎回基金总额的0.25％，赎回费用于支付相关手续费后余额归入基金财产。赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费用总额的25％。

　　4．基金管理人可根据市场情况调整本基金的申购和赎回费率，调整结果将前2日内在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

　　5．基金转换费用

　　（1）每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。

　　（2）转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。转入基金的申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。

　　（3）转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用25%归入基金资产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

　　（4）投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。

　　（5）基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下，调整上述收费方式和费率水平，但最迟应于新收费办法开始实施日前2日内在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

　　（6）基金转换的计算公式

　　A＝［B×C×(1-D) /（1+G）+F］/E

　　其中，A为转入的基金份额； B为转出的基金份额； C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为转出基金的对应赎回费率，G为对应的申购补差费率； E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F为基金账户内货币市场基金全部份额转出时，结转的账户当前累计未付正收益（仅限转出基金为货币市场基金）。

　　具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

　　（三）基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，应按国家税收法律、法规履行其纳税义务。

　　按照国家现行税收法律、法规规定，个人投资者投资本基金所获增值部分免税，机构投资者投资本基金所获增值部分应按相关规定缴纳企业所得税。

　　十五、对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对2011年12月24日公布的《大成价值增长证券投资基金更新的招募说明书（2011年第2期）》进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：

　　1．根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分。

　　2．根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分。

　　3．根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分。

　　4．根据最新数据，更新了“九、基金的投资”部分。

　　5．根据最新数据，更新了“十、基金的业绩”部分。

　　6．根据最新情况，更新了“二十一、基金份额持有人服务”。

　　7．根据最新公告，更新了“二十二、其他应披露的事项”。

　　8．根据最新情况，更新了“二十三、招募说明书更新部分的说明”。

　　大成基金管理有限公司

　　二〇一二年六月二十日

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　6，261，572，077.62

　　77.05

　　其中：股票

　　6，261，572，077.62

　　77.05

　　2

　　固定收益投资

　　1，679，174，743.80

　　20.66

　　其中：债券

　　1，679，174，743.80

　　20.66

　　资产支持证券

　　-

　　0.00

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　0.00

　　4

　　买入返售金融资产

　　-

　　0.00

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　0.00

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　142，383，694.88

　　1.75

　　6

　　其他资产

　　43，345，350.90

　　0.53

　　7

　　合计

　　8，126，475，867.20

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例(%)

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　198，520，000.00

　　2.45

　　B

　　采掘业

　　461，957，405.14

　　5.70

　　C

　　制造业

　　3，182，618，214.99

　　39.26

　　C0

　　食品、饮料

　　1，077，040，000.00

　　13.28

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　9，729，954.00

　　0.12

　　C2

　　木材、家具

　　-

　　0.00

　　C3

　　造纸、印刷

　　-

　　0.00

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　169，602，019.33

　　2.09

　　C5

　　电子

　　83，880，000.00

　　1.03

　　C6

　　金属、非金属

　　354，777，775.66

　　4.38

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　951，410，429.88

　　11.74

　　C8

　　医药、生物制品

　　536，178，036.12

　　6.61

　　C99

　　其他制造业

　　-

　　0.00

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　6，123，185.12

　　0.08

　　E

　　建筑业

　　313，026，420.62

　　3.86

　　F

　　交通运输、仓储业

　　-

　　0.00

　　G

　　信息技术业

　　663，802，172.54

　　8.19

　　H

　　批发和零售贸易

　　25，823，226.15

　　0.32

　　I

　　金融、保险业

　　1，019，703，994.71

　　12.58

　　J

　　房地产业

　　284，383，700.53

　　3.51

　　K

　　社会服务业

　　-

　　0.00

　　L

　　传播与文化产业

　　-

　　0.00

　　M

　　综合类

　　105，613，757.82

　　1.30

　　合计

　　6，261，572，077.62

　　77.23

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　601166

　　兴业银行

　　32，561，148

　　433，714，491.36

　　5.35

　　2

　　600519

　　贵州茅台

　　2，000，000

　　393，920，000.00

　　4.86

　　3

　　600031

　　三一重工

　　30，999，956

　　380，369，460.12

　　4.69

　　4

　　000858

　　五 粮 液

　　10，000，000

　　328，400，000.00

　　4.05

　　5

　　600970

　　中材国际

　　12，919，809

　　258，266，981.91

　　3.19

　　6

　　600518

　　康美药业

　　20，000，000

　　254，000，000.00

　　3.13

　　7

　　600406

　　国电南瑞

　　7，939，656

　　250，654，939.92

　　3.09

　　8

　　000651

　　格力电器

　　10，300，000

　　209，399，000.00

　　2.58

　　9

　　600271

　　航天信息

　　11，276，047

　　205，900，618.22

　　2.54

　　10

　　002299

　　圣农发展

　　14，000，000

　　198，520，000.00

　　2.45

　　序号

　　债券品种

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　国家债券

　　329，911，743.80

　　4.07

　　2

　　央行票据

　　686，100，000.00

　　8.46

　　3

　　金融债券

　　663，163，000.00

　　8.18

　　其中：政策性金融债

　　663，163，000.00

　　8.18

　　4

　　企业债券

　　-

　　0.00

　　5

　　企业短期融资券

　　-

　　0.00

　　6

　　中期票据

　　-

　　0.00

　　7

　　可转债

　　-

　　0.00

　　8

　　其他

　　-

　　0.00

　　9

　　合计

　　1，679，174，743.80

　　20.71

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　010203

　　02国债⑶

　　2，700，000

　　270，027，000.00

　　3.33

　　2

　　1001042

　　10央行票据42

　　1，900，000

　　188，708，000.00

　　2.33

　　3

　　1001074

　　10央行票据74

　　1，100，000

　　108，966，000.00

　　1.34

　　4

　　1101078

　　11央行票据78

　　1，000，000

　　101，470，000.00

　　1.25

　　5

　　090305

　　09进出05

　　1，000，000

　　99，710，000.00

　　1.23

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　1，610，047.79

　　2

　　应收证券清算款

　　9，792，453.49

　　3

　　应收股利

　　107，995.68

　　4

　　应收利息

　　31，146，460.19

　　5

　　应收申购款

　　688，393.75

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　43，345，350.90

　　阶段

　　增长率

　　①

　　增长率标准差

　　②

　　业绩比较基准收益率

　　③

　　业绩比较基准收益率标准差

　　④

　　①-③

　　②-④

　　2002.11.11—2002.12.31

　　-0.35%

　　0.06%

　　-8.95%

　　1.12%

　　8.60%

　　-1.06%

　　2003.01.01—2003.12.31

　　18.29%

　　0.67%

　　4.37%

　　0.93%

　　13.92%

　　-0.26%

　　2004.01.01—2004.12.31

　　0.15%

　　0.89%

　　-10.80%

　　1.06%

　　10.95%

　　-0.17%

　　2005.01.01—2005.12.31

　　5.04%

　　0.90%

　　-5.66%

　　1.08%

　　10.70%

　　-0.18%

　　2006.01.01—2006.12.31

　　109.74%

　　1.24%

　　74.51%

　　1.13%

　　35.23%

　　0.11%

　　2007.01.01—2007.12.31

　　125.42%

　　1.70%

　　145.25%

　　2.00%

　　-19.83%

　　-0.30%

　　2008.01.01—2008.12.31

　　-49.65%

　　2.09%

　　-54.61%

　　2.44%

　　4.96%

　　-0.35%

　　2009.01.01—2009.12.31

　　67.96%

　　1.64%

　　73.63%

　　1.64%

　　-5.67%

　　0.00%

　　2010.01.01—2010.12.31

　　6.95%

　　1.28%

　　-9.20%

　　1.26%

　　16.15%

　　0.02%

　　2011.01.01—2011.12.31

　　-26.38%

　　1.07%

　　-19.61%

　　1.04%

　　-6.77%

　　0.03%

　　2012.01.01－2012.03.31

　　1.34%

　　1.29%

　　3.97%

　　1.21%

　　-2.63%

　　0.08%

　　2002.11.11－2012.3.31

　　295.68%

　　1.34%

　　116.58%

　　1.48%

　　179.10%

　　-0.14%

　　认购金额

　　费率

　　1亿元以下（不含1亿元）

　　1.0%

　　1亿元以上

　　不高于1.0%

　　申购金额M

　　费率

　　M＜50万

　　1.5%

　　50万≤M＜200万

　　1.0%

　　200万≤M＜500万

　　0.6%

　　M≥500万

　　1000元/笔

　　持有基金时间

　　费率

　　1年以内

　　2.0%

　　1年以上、2年以内（含1年）

　　1.5%

　　2年以上、3年以内（含2年）

　　1.0%

　　3年以上、5年以内（含3年）

　　0.5%

　　5年以上（含5年）

　　0