中邮上证380指数增强型证券投资基金更新招募说明书摘要
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-07-06 01:13 来源: 中国证券网-上海证券报
中邮上证380指数增强型证券投资基金
更新招募说明书摘要
（2012年第1号）
基金管理人：中邮创业基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司
重要提示
本基金根据2011年8月9日中国证券监督管理委员会《关于核准中邮上证380指数增强型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2011]1261号)的核准，进行募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资人投资于本基金前应认真阅读本招募说明书。全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
本更新招募说明书所载内容截止日为2012年5月22日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2012年3月31日。本更新招募说明书已经基金托管人复核。
本更新招募说明书摘要摘自更新招募说明书正文，投资者欲了解详细内容，应阅读更新招募说明书正文。
一、基金管理人
(一) 基金管理人基本情况
名称：中邮创业基金管理有限公司
住所：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦10层
办公地址：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦10层
成立时间：2006年5月8日
法定代表人：吴涛
联系人：侯玉春
联系电话：010-82295160-157
注册资本：1亿元人民币
股权结构：
股东名称
出资比例
首创证券有限责任公司
47%
中国邮政集团公司
29%
三井住友银行股份有限公司
24%
总计
100%
(二) 主要人员情况
1. 董事会成员
吴涛先生，公司董事长，大学本科，15年证券从业经验。曾任国家外汇管理局储备司干部、中国新技术创业投资公司深圳证券营业部总经理、首创证券有限公司总经理，现任首创证券有限公司董事长。
俞昌建先生，董事，中共党员，高级会计师。曾任北京化工集团财务审计处副处长、北京航宇经济发展公司副总经理，北京首都创业集团财务部经理、财务总监，首创证券有限责任公司董事长，现任北京首创股份有限责任公司总经理。
章干泉先生，董事，中共党员，硕士学历，教授级高工。曾任长沙市邮电局分拣科、联合子弟学校、电信三分局员工、教员、长沙市电信局副局长、湖南省邮政局局长助理、副局长、局长及党组书记，现任北京市邮政公司总经理、党委副书记。
侯守法先生，董事，中共党员，硕士研究生，会计师职称。曾任北京燕莎中心有限公司总会计师、北京首都创业集团总经理助理、北京首创期货经纪有限责任公司董事长，现任北京长安投资集团有限公司董事长。
刘曙光先生，董事。曾任职于北京泰克平电子仪器有限公司董事副总经理，现任北京巨鹏投资有限公司总裁。
李丹女士，独立董事，中共党员，硕士研究生，高级经济师、内审师。曾任中国平安保险公司北京分公司财务部总经理，现任新华人寿保险股份有限公司董事会秘书、总裁助理。
庄小明女士，独立董事，中共党员，研究生同等学力，高级会计师。曾任中天民会计师事务所所长、主任会计师，立信会计师事务所董事、副总经理。
龚志忠先生，独立董事，硕士研究生。现任北京市嘉润道和律师事务所合伙人，
郭建华先生，员工董事，硕士研究生，14年证券从业经历。曾任长城证券有限公司研发中心总经理助理、长城证券有限公司海口营业部总经理。现任中邮创业基金管理有限公司督察长。
2. 监事会成员
张斌先生，监事长，中共党员，工商管理专业硕士学位，高级会计师。曾任北京东区邮电局安处邮电支局长；北京市邮政管理局经营财务处处长助理、副处长；国家邮政局计划财务部企业财务处副处长、处长；天津市邮政局副局长；国家邮政局计划财务部副主任；中国邮政集团公司财务部副总经理；现任中国邮政集团公司审计部副总经理(主持工作)。
刘明玺先生，监事，硕士学位，高级会计师。曾任国家审计署农林文教司、国家审计署驻深圳特派员办事处干部、长城国际信息产品(深圳)有限公司北京财务部经理、市场部总经理兼北京财务部经理，现任北京长安投资集团有限公司财务总监。
石鲁先生，监事，大学本科。曾就职于北京云裳制衣有限公司财务部；中信银行北京分行营业部、阜成门支行会计部，任阜成门支行个人零售业务部主管；现任中邮创业基金管理有限公司财务部总经理。
3. 公司高级管理人员
吴涛先生，公司董事长，大学本科，15年证券从业经验。曾任国家外汇管理局储备司干部、中国新技术创业投资公司深圳证券营业部总经理、首创证券有限公司总经理，现任首创证券有限公司董事长。
周克先生，中共党员，硕士研究生，16年金融、证券从业经历。曾任中信实业银行总行开发部副总经理、首创证券有限公司副总经理，现任中邮创业基金管理有限公司总经理。
王金晖女士，工商管理硕士(MBA)，17年证券从业经历。曾任国家体改委中华企业股份制咨询公司部门经理，南方证券公司投资银行部项目经理，河北证券有限责任公司研究发展部(筹)负责人、投资银行部总经理助理、北京营业部副总经理，融通基金管理有限公司总经理助理，现任中邮创业基金管理有限公司副总经理。
张静女士，硕士研究生，中共党员。曾任中国旅行社总社集团证券部、人力资源部职员；中国国际技术智力合作集团人力资源部副经理；中邮创业基金管理有限公司人力资源部总经理、公司人力资源总监、总经理助理、现任中邮创业基金管理有限公司副总经理。
郭建华先生，硕士研究生，14年证券从业经历。曾任长城证券有限公司研发中心总经理助理、长城证券有限公司海口营业部总经理，现任中邮创业基金管理有限公司督察长。
4. 本基金基金经理
方何：男，28岁，理学硕士，6年金融从业经历，2000年9月至2004年7月在安徽大学统计学专业学习；2004年9月至2006年7月在中国人民大学概率论与数理统计专业学习并获得硕士学位；2006年4月至今任中邮创业基金管理有限公司研究员，负责金融工程研究。
5、投资决策委员会成员
本公司投资决策委员会成员包括：
委员会主席：
周克先生，见公司高级管理人员介绍。
委员：
邓立新先生：大学专科，21余年金融从业经历，曾任中国工商银行北京珠市口办事处交换员、中国工商银行北京信托投资公司白塔寺证券营业部副经理兼团支部书记、华夏证券有限公司北京三里河营业部交易部经理、首创证券有限责任公司投资部总经理、中邮创业基金管理有限公司基金交易部总经理、投资研究部投资部负责人，现任投资副总监。
魏训平先生：金融学硕士研究生，注册会计师。曾任天津开发区聚金投资咨询有限公司投资顾问，天津五洲联合会计师事务所审计师，中邮创业基金管理有限公司投资研究部行业研究员、投资研究部副总经理，现任研究部策略、金融工程和宏观研究方面负责人。
刘霄汉女士：东北大学经济学硕士，曾任中邮创业基金管理有限公司投资研究部行业研究员，现任中邮核心主题股票型证券投资基金基金经理。
李安心先生：复旦大学金融学硕士，曾任金元证券有限责任公司宏观经济研究员和固定收益研究员、中邮创业基金管理有限公司宏观经济研究员、固定收益研究员和行业研究员、中邮核心优选基金经理助理，现任中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
刘勇燕女士：英国格林威治大学金融与会计学硕士，曾任信泰投资有限公司资金部经理、中邮创业基金管理有限公司行业研究员、中邮核心成长股票型证券投资基金基金经理助理、行业高级研究员，现任中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
厉建超先生：经济学硕士，10余年金融从业经历，曾任中国证券市场研究设计中心高级研究员、东吴基金管理有限公司研究员、中海基金管理有限公司研究员、中邮创业基金管理有限公司研究员、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理，现任中邮核心优选股票型证券投资基金基金经理。
方何先生：理学硕士，曾任中邮创业基金管理有限公司研究员，负责金融工程研究，现任中邮上证380指数增强型证券投资基金基金经理。
刘涛先生：工商管理硕士，曾任中国国际信托投资公司职员、安信证券股份有限公司行业分析师、中邮创业基金管理有限公司行业研究员，现任研究部行业和公司研究方面负责人。
6. 上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期：1983年10月31日
变更注册登记日期：2004年8月26日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人：肖 钢
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管及投资者服务部总经理：李爱华
托管部门信息披露联系人：唐州徽
电话：（010）66594855
传真：（010）66594942
（二）发展概况
1912 年2 月，经孙中山先生批准，中国银行正式成立。从1912 年至1949 年，中国银行先后履行中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行职能，坚持以服务社会民众、振兴民族金融为己任，稳健经营，锐意进取，各项业务取得了长足发展。新中国成立后，中国银行长期作为国家外汇专业银行，成为我国对外开放的重要窗口和对外筹资的主要渠道。1994 年，中国银行改为国有独资商业银行。2003 年，中国银行启动股份制改造。2004 年8 月，中国银行股份有限公司挂牌成立。2006 年6 月、7 月，先后在香港联交所和上海证券交易所成功挂牌上市，成为国内首家在境内外资本市场上发行上市的商业银行。
中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行，在中国内地、香港澳门台湾及31个国家和地区为客户提供全面的金融服务，主要经营商业银行业务，包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务，并通过全资子公司中银国际开展投资银行业务，通过全资子公司中银集团保险及中银保险经营保险业务，通过全资子公司中银集团投资从事直接投资和投资管理业务，通过控股中银基金管理有限公司从事基金管理业务，通过中银航空租赁私人有限公司经营飞机租赁业务。
在近百年的发展历程中，中国银行始终秉承追求卓越的精神、稳健经营的理念、客户至上的宗旨、诚信为本的传统和严谨细致的作风，得到了业界和客户的广泛认可和赞誉，树立了卓越的品牌形象。2010年度，中国银行被Global Finance（《环球金融》）评为2010年度中国最佳公司贷款银行和最佳外汇交易银行，被Euromoney（《欧洲货币》）评为2010 年度房地产业“中国最佳商业银行”，被英国《金融时报》评为最佳私人银行奖，被The Asset（《财资》）评为中国最佳贸易融资银行，被Finance Asia（《金融亚洲》）评为中国最佳私人银行、中国最佳贸易融资银行，被《21世纪经济报道》评为亚洲最佳全球化服务银行、最佳企业公民、年度中资优秀私人银行品牌。面对新的历史机遇，中国银行将积极推进创新发展、转型发展、跨境发展，向着国际一流银行的战略目标不断迈进。
三、相关服务机构
(一) 基金份额发售机构
1. 直销机构
(1) 中邮创业基金管理有限公司北京直销中心
办公地址：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦10层
联系人： 隋奕
电话：010-82290840
传真：010-82294138
网址：www.postfund.com.cn
2. 代销机构
(1) 中国银行股份有限公司
住所： 北京市西城区复兴门内大街1 号
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街1 号
法定代表人： 肖钢
客服电话： 95566
网址： www.boc.cn
(2)中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号
办公地址：北京市西城区金融大街3号金鼎大厦A座
法定代表人：李国华
联系人：陈春林
客服电话：95580
网址：www.psbc.com
(3)中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：蒋超良
客户服务电话：95599
网址： www.95599.cn
(4) 中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
(5)中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心
法定代表人：王洪章
客户服务电话：95533
联系人：王琳
网址：www.ccb.com
(6) 招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：秦晓
联系人：邓炯鹏
客服电话：95555
网址： www.cmbchina.com
(7) 交通银行股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：胡怀邦
联系人：张咏东
电话：021-58781234
客服电话：95559
网址：www.bankcomm.com
(8) 中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人：孔丹
联系人：丰靖
客服热线：95558
网址：bank.ecitic.com
(9) 北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人：闫冰竹
联系人：王曦
电话：010-66223584
传真：010-66226045
客户服务电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn
(10) 上海银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路168号
法定代表人：范一飞
客服电话：021-962888
联系人：张萍
网址：www.bankofshanghai.com
(11) 平安银行股份有限公司
注册地址：中国深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人：孙建一
联系人：蔡宇洲
电话：0755-22197874
客服热线：40066-99999
网址： www.pingan.com
（12）首创证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区德胜门外大街115号
办公地址：北京市西城区德胜门外大街115号
法定代表人：吴涛
联系人：刘宇
客服电话：4006200620
网址：WWW.SCZQ.COM.CN
（13）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：顾伟国
联系人：李洋，陈泉
联系电话：66568047
客服电话：4008-888-888
网址：www.chinastock.com.cn
（14）中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：010-84683893
网址：www.ecitic.com
（15）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝内大街188号
法定代表人：张佑君
联系人：权唐
客服电话：4008-888-108
网址：www.csc108.com
（16）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
联系人：李清怡
客服电话：021-962505
网址：www.sw2000.com.cn
（17）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：万建华
联系人：芮敏祺
客服电话：4008-888-666
网址： www.gtja.com
（18）华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系人：陈志军
联系电话:：025-84457777
客服电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
（19）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法人代表人：何如
联系人： 齐晓燕
联系电话：0755-82130833
客服电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（20）广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼
法定代表人：林治海
联系人：黄岚
统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点
公司网站：广发证券网 http://www.gf.com.cn
（21）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
客户服务电话：4008001001
网址：www.essence.com.cn
（22）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
联系电话：0591-87383623
业务传真：0591-87383610
统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591）。
公司网址：www.hfzq.com.cn
（23）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
客服电话：95565、4008-888-111
网址：www.newone.com.cn
（24）海通证券股份有限公司
注册地址： 上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
电话：021－23219000
客户服务电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话
网址：www.htsec.com
（25）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号
法定代表人：兰荣
联系人：谢高得
客户服务电话：400-8888-123
网址：www.xyzq.com.cn
（26）中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法定代表人：沈强
联系人：周妍
客服电话：0571-96598
网址：www.bigsun.com.cn
（27）齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
客服电话： 95538
网址： www.qlzq.com.cn
（28）湘财证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
法定代表人：林俊波
联系人：钟康莺
客服电话：400-888-1551
网址： www.xcsc.com
（29）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：黄耀华
联系人：匡婷
电话：0755-83516289
客服电话：0755-33680000 400-6666-888
网址：www.cgws.com
（30）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
联系人：刘晨
客服电话：4008888788
网址：www.ebscn.com
（31）中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人：张智河
联系人：吴忠超
客服电话：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn
（32）东莞证券有限责任公司
注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人：游锦辉
联系人：张巧玲
联系电话： 0769-22119348
客服电话：0769-961130
网址：www.dgzq.com.cn
（33）新时代证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街1号A座8层
法定代表人：马金声
联系人：孙恺
客服电话：400-698-9898
网址：www.xsdzq.cn
（34）宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址： 北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人：冯戎
联系人：李巍
联系电话： 010-88085858
客服电话：4008-000-562
网址：www.hysec.com
（35）浙商证券有限责任公司
注册地址：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场
办公地址：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场6-7层
法定代表人：吴承根
联系人：吴颖
联系电话：0571-87902080
客服电话：（0571）967777
网址：www.stocke.com
（36）南京证券有限责任公司
注册地址：江苏省南京市大钟亭8号
法人代表：张华东
联系人：李铮
客服电话：4008-285-888
网址：www.njzq.com.cn
（37）国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市县前东街168号
办公地址：无锡市县前东街168号
法定代表人：雷建辉
联系人：袁丽萍
客服电话：0510-82588168 400-888-5288
网址： www.glsc.com.cn
（38）中航证券有限公司
注册地址：江西省南昌市抚河北路291 号
办公地址：江西省南昌市抚河北路291 号
法定代表人：杜航
联系人：戴蕾
电话：0791-6768681
客服电话：400-8866-567
网址：www.avicsec.com
（39）日信证券有限责任公司
注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址：北京西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层
法定代表人：孔佑杰
联系人：陈韦杉、朱晓光
电话：010-88086830-730；010-88086830-737
客服电话：请拨打各城市营业网点咨询电话
网址：www.rxzq.com.cn
(40) 天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
法定代表人：林义相
联系人： 林爽
咨询电话：010-66045678
天相投顾网址： http://www.txsec.com
天相基金网网址：www.jjm.com.cn
（41）西部证券股份有限公司
注册地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
办公地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
法定代表人：刘建武
电话：029-87406488
传真：029-87406387
联系人：冯萍
网址：www.westsecu.com.cn
客户服务电话：029-95582
（42）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048）
法定代表人：杨宇翔
全国免费业务咨询电话：4008816168
开放式基金业务传真：0755-82400862
全国统一总机：4008866338
联系人：郑舒丽
网址：http://www.pingan.com
（43）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务热线：95579或4008-888-999
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证券客户服务网站：www.95579.com
（44）民生证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人：岳献春
联系人：赵明
客服电话：4006198888
公司网址：www.mszq.com
（45）国金证券股份有限公司
注册地址： 成都市东城根上街95号
办公地址： 成都市东城根上街95号
法定代表人： 冉云
联系人： 金喆
电话：028-86690126
传真：028-86690126
客服电话：4006600109
网址：www.gjzq.com.cn
（46）江海证券有限公司
住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
联系人：张宇宏
电话：0451-82336863
传真：0451-82287211
客户服务热线：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。
(二) 基金注册登记机构
名称：中邮创业基金管理有限公司
住所：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦10层
办公地址：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦10层
法定代表人：吴涛
联系人：李焱
电话：010-82295160
传真：010-82292422
(三) 律师事务所和经办律师
名称：北京市瑞天律师事务所
住所：北京市西城区莲花池东路甲5号院1号楼18层1单元1805
负责人：姜森林
联系人：李飒
电话：010-63377073
传真：010-62116298
经办律师：李飒刘敬华
(四) 会计师事务所和经办注册会计师
名称：北京京都天华会计师事务所有限责任公司
住所：北京市建国门外大街22号赛特广场五层
法定代表人：徐华
联系人：卫俏嫔
联系电话：010-65264838
传真电话：010-65227521
经办注册会计师： 王娟 卫俏嫔
四、基金的募集
本基金名称：中邮上证380指数增强型证券投资基金
五、 基金类型
本基金类型：契约开放式、股票型
六、投资目标
本基金为股票指数增强型基金，以指数化分散投资为主，适度的增强型主动管理为辅，在严格控制跟踪偏离风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，分享中国经济增长的成果。在正常市场情况下，本基金力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
七、投资范围
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板和创业板，及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90-95%，其中投资于标的指数成分股及其备选成分股的资产占基金资产的比例不低于80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
八、投资理念
本基金为股票指数增强型基金，以上证380指数为基金投资组合跟踪的标的指数。本基金以指数化分散投资为主要投资策略，在此基础上进行适度的主动增强，在基本面深入研究与数量化投资技术的结合中，谋求基金投资组合在严控跟踪偏离风险与力争获得适度超额收益之间的最佳匹配。
当预期成分股发生调整和成分股发生分红、配股、增发等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪基准指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。
九、 投资策略
本基金为股票指数增强型基金，以上证380指数为基金投资组合跟踪的标的指数。本基金以指数化分散投资为主要投资策略，在此基础上进行适度的主动增强，在基本面深入研究与数量化投资技术的结合中，谋求基金投资组合在严控跟踪偏离风险与力争获得适度超额收益之间的最佳匹配。
当预期成分股发生调整和成分股发生分红、配股、增发等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪基准指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。
本基金的投资策略包括以下几个层面：
1. 资产配置策略
本基金为股票指数增强型基金，采用“被动投资为主，主动增强为辅”的投资策略。为实现有效跟踪并力争超越标的指数的投资目标，在资产类别配置上，本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90-95%，其中投资于标的指数成分股及备选成分股的资产占基金资产的比例不低于80%，其余基金资产可适当投资于债券、权证、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
2. 股票投资策略
本基金被动投资组合采用完全复制的方法进行组合构建，按照成分股在上证380指数成分股权重分散化投资于上证380指数成分股；主动投资组合构建主要依据对上市公司宏观和微观的深入研究，优先在上证380指数成分股中对行业、个股进行适度超配或者低配；同时，在公司股票池的基础上，根据研究员的研究成果，谨慎地挑选上证380指数成分股以外的股票作为增强股票库，进入基金股票池，构建主动型投资组合。
(1) 构建被动投资组合
本基金采用完全复制基准指数的方法，按照个股在基准指数中的权重构建指数化股票投资组合，并根据基准指数成分股及其权重的变动而进行相应调整。当遇到基准指数成分股调整或停牌、流动性不足等其他市场因素而无法根据指数权重配置某成分股时，本基金将首选与该成分股行业属性一致、相关性高的其他成分股进行替代；若成分股中缺乏符合要求的替代品种，本基金将在成分股之外选择行业属性一致、相关性高且基本面优良的替代品种。
(2) 构建增强型投资组合
本基金以指数化分散投资为主，基于中国证券市场作为一个新兴市场并非完全有效及指数编制本身的局限性，在严格控制跟踪误差的前提下，辅以适度的增强型主动管理；其目的有二，一是为了在跟踪目标指数的基础上适度获取超额收益；二是补偿较高的交易成本及其他费用。增强投资的方法包括：
1) 仓位调整
在能够明确判断市场将经历一段长期下跌过程时，基金的股票投资仓位可进行下调，股票资产最低可下调到占基金资产净值的90%以适度规避市场系统性风险。
2) 基本面优化
基本面优化提高具备以下一项或多项特征股票的投资权重：
● 上市公司基本面较好(根据财务指标等判断)，具有鲜明的竞争优势，有持续增长能力。
● 中长期估值水平明显高于目前估值水平，在同行业中，股票相对估值偏低。
● 其他特殊个股，例如预期将纳入指数的个股。
● 包括一级市场新股在内的具有重大投资机会的非成分股。
将降低具备以下一项或多项特征股票的投资权重：
● 基本面较差，缺乏核心竞争力，经营业绩下滑。
● 中长期估值水平明显低于目前估值水平，在同行业中，股票相对估值偏高。
● 短期内股价涨幅过高，预期短期内股价将大幅回调。
● 其他特殊个股，例如预期将从指数中剔除的个股等。
3) 个股优选
本基金将依托于本公司投研团队的研究成果，精选成分股之外的股票作为增强股票库，在合适的时机选择增强股票库中估值合理、成长明确的品种进行适量优化配置，获取超额收益。另外，本基金也可以适当投资一级市场申购的股票（包括新股与增发）。
3. 债券投资策略
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金将通过对宏观经济形势和宏观经济政策分析，预测未来的利率趋势，并据此积极调整债券组合的平均久期；通过对债券市场收益率曲线的期限结构进行分析，预测收益率曲线的变化趋势，制定组合的期限结构配置策略；通过对不同类型债券的信用风险、流动性、税赋水平等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、央票、企业债、公司债、短期融资券之间的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略。
4. 股票组合调整策略
本基金为股票指数增强型基金，基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成分股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、成分股流动性异常、成分股调整及配股、分红、增发等因素变化，对基金投资组合进行适时调整，以保证基金净值增长率与业绩比较基准间的高度正相关和跟踪误差最小化。
(1) 定期调整
本基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的上证380指数对其成分股的调整而进行相应的跟踪调整。根据标的指数的编制规则及调整公告，基金经理在指数成分股调整生效前，分析并确定组合调整策略，并报投资决策委员会批准。基金经理通过执行批准后的组合调整策略，尽量减少成分股变更带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
(2) 不定期调整
若基金投资组合表现与指数组合表现偏离超过基金管理人确定的预警水平，基金经理将根据市场状况及个股权重偏离状况，制定组合调整策略，降低组合跟踪偏离度。
5. 跟踪误差控制策略
本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。其中，跟踪误差为核心监控指标，跟踪偏离度为辅助监控指标，以求控制投资组合相对于业绩比较基准的偏离风险。
十、业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：上证380指数收益率×95% +银行活期存款利率(税后)×5%。
上证380指数是上海证券交易所和中证指数有限公司于2010年11月29日新推出的代表上交所中小市值成长性新兴蓝筹股指数，以反映传统蓝筹股之外的一批规模适中、成长性好、盈利能力强的上市公司股票的整体表现。该指数在确定样本空间时，除剔除上证180指数样本股外，还剔除了上市时间不足一个季度的股票、暂停上市的股票、经营状况异常或最近财务报告严重亏损的股票、股价波动较大市场表现明显受到操作的股票，以及成立 5 年以上且最近五年未派发现金红利或送股的公司，然后按照营业收入增长率、净资产收益率、成交金额和总市值的综合排名，根据行业配比原则确定各二级行业内上市公司家数，选择排名前380名的公司作为上证380指数样本股。上证380指数以2003 年12 月31 日为基日，基点为1000 点；指数样本每半年定期调整一次，实施时间分别为每年的1 月和7 月的第一个交易日。在两次定期调整之间，若上证380 指数样本股进入上证180 指数，该样本立即被调出上证380 指数，并由该调出样本同行业排名最靠前的样本补足。
随着市场环境的变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金时(如基金变更投资比例范围，或原指数供应商变更或停止原指数的编制及发布，或今后法律法规发生变化，又或市场推出代表性更强、投资者认同度更高且更能够表征本基金风险收益特征的指数等)，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整前3个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
十一、 风险收益特征
本基金是股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
十二、 投资决策依据
(1) 国家有关法律法规和本基金基金合同的有关规定；
(2) 标的指数编制、调整等相关规定，以及基金管理人事先制定的指数模拟和跟踪策略；
(3) 本基金对宏观经济走向、产业发展演变及上市公司基本面进行深入分析，对上市公司未来业绩进行预测，通过一定的价值评判标准对上市公司的投资价值进行分析，并在此基础上进行增强投资。
十三、 投资决策流程
本基金的投资决策机制为，实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、行业研究员、交易员在投资管理过程中既密切合作，又责任明确，在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的投资管理程序如下：
(1) 策略研究员、行业研究员、债券研究员、金融工程研究员各自独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。
(2) 金融工程小组利用量化模型进行指数化投资、投资组合优化和跟踪误差模拟测算，在此基础上进行投资论证，做出投资建议提交给基金经理，并为投资决策委员会提供资产配置的决策依据。
(3) 基金经理根据金融工程小组提交的指数组合优化及风险测算的结果以及投资研究部提交的投资建议初步决定下一阶段的投资组合策略，形成资产配置提案报投资决策委员会。
(4) 投资决策委员会每月召开投资策略会议，决定基金的大类资产配置比例和股票、债券的投资重点等。
(5) 投资总监每周召集投资例会，根据投资决策委员会的决定，结合市场和公司基本面的变化，决定具体的投资策略。
(6) 基金经理根据投资决策委员会的决策制定相应的指数化投资组合投资和优化方案，对超出基金经理权限的投资决策须报投资决策委员会审议核准。
(7) 基金经理根据经投资决策委员会批准的基金投资组合方案，向交易部下达交易指令。
(8) 交易部执行基金经理的交易指令，对交易情况及时反馈。
(9) 风险控制部门负责对基金组合的跟踪误差和偏离风险进行评估，定期提交组合跟踪误差归因分析报告和风险监控报告。在跟踪误差超过一定范围时，通知基金经理和相关部门及时进行投资组合的调整。
(10) 风险控制部门根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察稽核部对投资的决策和执行过程进行日常监督。
十四、 投资限制
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金的投资组合将遵循以下限制：
(1) 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90-95%，其中投资于标的指数成分股及其备选成分股的资产占基金资产的比例不低于80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
(2) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的10%，但完全按照标的指数的构成比例进行证券投资不受此限制。
(3) 本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%，本基金符合中国证监会有关要求的指数化投资部分不计入该限制。
(4) 本基金投资权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。
(5) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券不得超过基金资产净值的10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；本基金管理人管理的全部基金持有同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。
(6) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。
(7) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%。
(8) 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的3%。
(9) 法律法规及中国证监会规定的其他限制。
法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定；如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。
十五、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
1. 承销证券；
2. 向他人贷款或者提供担保；
3. 从事承担无限责任的投资；
4. 买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
5. 向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；
6. 买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
7. 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
8. 依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。
若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，履行适当程序后，本基金投资可不受上述规定限制。
十六、 基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1. 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东及债权人权利，保护基金份额持有人的利益；
2. 不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
3. 有利于基金资产的安全与增值；
4. 不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
十七、 基金的融资、融券
本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券。
十八、基金的投资组合报告
本投资组合报告期为2012年1月1日起至3月31日止。
1、报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
69，160，415.78
90.91
其中：股票
69，160，415.78
90.91
2
固定收益投资
-
-
其中：债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
6，500，635.62
8.55
6
其他资产
412，284.79
0.54
7
合计
76，073，336.19
100.00
2、报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
374，515.86
0.50
B
采掘业
2，057，790.24
2.75
C
制造业
33，484，425.67
44.80
C0
食品、饮料
1，763，134.25
2.36
C1
纺织、服装、皮毛
760，458.35
1.02
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
247，912.00
0.33
C4
石油、化学、塑胶、塑料
5，478，087.11
7.33
C5
电子
1，175，606.81
1.57
C6
金属、非金属
5，434，675.58
7.27
C7
机械、设备、仪表
12，571，508.01
16.82
C8
医药、生物制品
5，784，543.56
7.74
C99
其他制造业
268，500.00
0.36
D
电力、煤气及水的生产和供应业
2，768，843.18
3.70
E
建筑业
1，215，517.31
1.63
F
交通运输、仓储业
5，597，382.09
7.49
G
信息技术业
3，255，237.48
4.36
H
批发和零售贸易
9，162，806.63
12.26
I
金融、保险业
-
-
J
房地产业
2，436，554.00
3.26
K
社会服务业
1，826，805.83
2.44
L
传播与文化产业
1，545，466.81
2.07
M
综合类
322，916.00
0.43
合计
64，048，261.10
85.70
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
3、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
-
-
C
制造业
2，848，498.26
3.81
C0
食品、饮料
442，069.80
0.59
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
1，274，476.50
1.71
C5
电子
-
-
C6
金属、非金属
570，951.96
0.76
C7
机械、设备、仪表
561，000.00
0.75
C8
医药、生物制品
-
-
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
476，773.92
0.64
E
建筑业
767，812.50
1.03
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
-
-
H
批发和零售贸易
-
-
I
金融、保险业
-
-
J
房地产业
-
-
K
社会服务业
-
-
L
传播与文化产业
53，070.00
0.07
M
综合类
966，000.00
1.29
合计
5，112，154.68
6.84
4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
600143
金发科技
121，789
1，438，328.09
1.92
2
600742
一汽富维
66，922
1，412，723.42
1.89
3
600805
悦达投资
113，448
1，274，021.04
1.70
4
601216
内蒙君正
61，477
983，632.00
1.32
5
601918
国投新集
82，309
963，015.30
1.29
6
601107
四川成渝
263，302
953，153.24
1.28
7
600062
华润双鹤
59，777
839，866.85
1.12
8
600267
海正药业
33，069
826，394.31
1.11
9
600881
亚泰集团
153，711
811，594.08
1.09
10
600153
建发股份
110，838
811，334.16
1.09
5、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
000839
中信国安
120，000
966，000.00
1.29
2
601117
中国化学
131，250
767，812.50
1.03
3
002386
天原集团
85，800
731，874.00
0.98
4
600585
海螺水泥
36，182
570，951.96
0.76
5
601989
中国重工
100，000
561，000.00
0.75
6、报告期末按券种分类的债券投资组合：无
7、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细：无
8、投资组合报告附注
（1）报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
(下转B37版)