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期钢震荡局势不变 前期多单继续持有

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-08-18 10:03 来源: 新浪财经

  中国国际期货  余晓峰   孙伟

  今日热点:

  1、 中钢协发布分析报告指出,7月份我国钢铁产量小幅回落,净出口量有所增加,钢材价格小幅上升。其中7月份钢材出口扭转了环比下降的趋势,环比增加3.5%。

  2. 央行在公开市场以50亿元地量发行一年期央行票据,发行利率意外升至3.584%,较上周上升了8.58个基点。此前一年央票利率在3.4982%的平台上已停留了七周

  3. 中国国家发展和改革委员会主任张平17日表示,未来五年中国的年均国内生产总值(GDP)增长率将达7%。

  4. 欧盟统计局16日晚发布的数据显示,今年第二季度欧盟与欧元区经济环比均增长0.2%,同比均增长1.7%,比第一季度增速有所放缓。

  中期点评:中钢协数据的向好,对钢材市场价格提供了有利支撑。央行高利率发行央票,货币紧缩动作仍在持续,市场资金收紧的情况会继续维持,钢材行业资金流动性问题值得关注,囤货或库存均需考虑资金因素。从长期数据来看,国内经济发展势头尚属稳健。相比之下欧盟经济数据显示欧元区经济增速略有放缓。

  资金流向分析:

  螺纹主力1201成交量27.8万手,比上一交易日减少7.7万手,其中外盘15.2万手,占比55%,内盘12.6万手,占比45%,持仓量34.5万手,微减2.3万手。

  据上交所前20会员盘后持仓数据显示,螺纹主力1201今日成交量16.0万手,减持1.4万手,前20名会员持多单10.9万手,较上一交易日微增0.14万手,空单12.1万手,较上一交易日微减0.4万手。

  从市场资金流向来看,今日市场总资金小幅流入约1.8亿元,其中农产品板块资金流出21.54亿,约0.6%,能化板块资金大幅流入99.69亿,约13.0%,金属板块资金流出约76.32亿,约3.14%。金属板块中除黄金、线材品种资金小幅流入外,铜、铝、锌、铅、螺纹品种资金流出,其中铜、锌品种资金分别流出约21亿、45亿,幅度较大。螺纹品种资金小幅流出约14.6亿,约5.8%。

  中期点评:螺纹主力1201小幅低开震荡上行。价格区间4831-4865,持仓量微减,成交量减少21.7%,买单交投情绪略胜。

  从上交所数据来看,螺纹主力1201成交量微减,多单有小幅增仓,空单持仓略胜,空单会员有大笔减仓动作。

  从市场资金流向来看,金属板块资金流出,市场表现偏弱,金属盘面窄幅震荡,多数品种资金选择离场观望。螺纹品种资金小幅流出,价格震荡,交投情绪清淡。期钢短线维持震荡调整局面,受钢厂小幅提价等因素影响,螺纹价格有支撑。

  操作策略:

  操作策略:周三螺纹主力RB1201形成整荡上行行情,尾盘收4863。近期现货部分钢厂出现小幅上调价格,一定程度上提振期钢走势。新的建仓机会目前暂无,前期主力RB1201多单,现将止损上移至4780,上看第一目标4900不变(获利了结30%—50%)。

  合约价差方面:合约价差收盘为-77,价差小幅回归,套利操作暂时不考虑。

  期现套利方面:套利操作机会暂无,周三盘面主力合约基差值出现小幅回归。上海现货和期货主力合约的基差跟踪:168(收盘价),盘中最大基差:200。目前手上持有的期现套利单看目标80%基差值67(全部了结)。今天主力参考区间4830—4900。

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