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成本支撑渐受考验 期钢空单减持过节

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-09-30 10:14 来源: 新浪财经

  今日热点:

  1、以523票赞同、85票反对(3票弃权)的压倒性票数,德国众议院9月29日最终通过了对欧洲金融稳定基金(EFSF)的增资扩权法案,同意德国对EFSF的资金投入从1230亿欧元增加到2110亿欧元。至此,17个欧元区成员国中已有10个同意扩大EFSF。通过难度较大的国家仅剩下荷兰和斯洛伐克,两国国会预计在10月初表决。

  2、美国商务部29日公布的数据显示,今年第二季度美国实际国内生产总值的第三次预估值为增长1.3%,高于上个月公布的1%的增幅。今年上半年,美国经济增长幅度仅为0.9%,这是美国经济自2009年6月结束本轮衰退以来的最弱增长。

  3、波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数BDI周三连续第二日下跌,船运订单减少抹去海岬型船运市场的涨势。波罗的海干散货运价指数下滑0.36%或7点,至1,920点,周二转跌前,该指数已经连涨五日,升至九个月来的最高水准。

  中期点评:德国昨晚通过EFSF扩容方案,希腊危机的解决虽然曙光初显,但是不稳定因素仍然存在,市场对欧债危机的忧虑情绪依然挥之不去。美国经济数据疲弱态势依旧,国际经济形势延续前期态势。BDI数据从高位走低,钢材成本支撑渐受考验。短期来看,市场方向依然不明,会维持弱势震荡。今天又是长假前最后一个交易日,投资者注意控制风险。

  资金流向分析:

  螺纹主力1201成交量58.9万手,比上一交易日增加2.2万手,其中外盘30.2万手,占比51%,内盘28.7万手,占比49%,持仓量49.3万手,微减1.8万手。

  据上交所前20会员盘后持仓数据显示,螺纹主力1201今日成交量35.1万手,增加4.1万手,前20名会员持多单15.7万手,较上一交易日微减0.1万手,空单16.7万手,较上一交易日减少0.1万手。

  从市场资金流向来看,今日市场总资金小幅流出约548.3亿元,约10.0%,其中农产品板块资金流出212.9亿,约7.9%,能化板块资金小幅流出约87.4亿,约13.3%,金属板块资金流出入约248.0亿,约11.3%。金属板块各品种资金均流出,铜、锌、黄金、线材品种资金流入幅度较大,分为14.3%,9.1%,16.2%,27.7%。螺纹品种资金小幅流出约12.2亿,约4.6%。

  中期点评:螺纹主力1201大幅低开震荡,价格区间4282-4348,持仓量微减,成交量微增3.9%,交投情绪稳定。

  从上交所数据来看,螺纹主力1201成交量增加12.5%,多空会员持仓量微减,空单会员增减持幅度较大。

  从市场资金流向来看,金属板块资金大幅流出,金属盘面主要表现为集体走跌,铜、螺纹、线材跌幅较大,长假临近,资金纷纷选择离场避险。沪金今日低开震荡上行,小幅收跌1.10%。螺纹品种资金小幅流出,价格下行。期钢短线维持空头局势。

  操作策略:

  操作策略:周四螺纹主力RB1201大幅低开,弱势窄幅震荡,尾盘收4298。近日螺纹延续弱势行情,市场情绪比较悲观,同时长假临近,资金为规避风险,纷纷选择离场。螺纹短期将维持弱势整荡局势,余下空单注意规避风险。

  合约价差方面:RB1201和RB1205合约的价差为7,暂无套利机会。

  期现套利方面:套利操作机会显现,盘中主力合约基差值较大。上海现货和期货主力合约的基差跟踪:372(收盘价),盘中最大基差:388。手上期现套利单在做好长假风险控制的前提下可继续持有,目标先看90%百分位值158。今天主力参考区间4280—4450。

  国际期货

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