20日全国银行间债券市场交易结算日报

　　

　　10月20日(周四)，全国银行间债券市场交易结算总量小幅下降，其中现券交投缩减明显，较上日减少15.89%。回购利率呈现全线小幅上行态势。

　　当日银行间债券市场共发生交割2725笔，债券交割总额6533.07亿元，较上日减少245.9亿元，减幅3.63%。其中，质押式回购首期交割1082笔，交割面额4173.67亿元，较上日增加192.3亿元，增幅4.83%；现券交割1574笔，交割面额2269.06亿元，较上日减少428.53亿元，减幅15.89%。有527只债券发生了结算，较上日减少67只。各品种交割额分别为:国债417亿元/33只，地方政府债0.3亿元/1只，政策性银行债662.7亿元/99只，央行票据260.34亿元/16只，商业银行债11.86亿元/5只，企业债205.71亿元/110只，短期融资券175.02亿元/97只，中期票据530.55亿元/163只，其他债券5.58亿元/3只。买断式回购首期交割69笔，交割面额90.34亿元；债券远期交易和债券借贷没有业务发生。

　　当日回购利率各品种情况分别为:1天3.018%，较上日上涨11.5个基点；2天和3天品种没有业务发生；7天3.466%，较上日上涨9.4个基点；14天3.957%，较上日上涨46.8个基点；21天3.993%，较上日上涨9.8个基点。

　　当日，中国人民银行公开市场以价格(利率)招标方式发行了2011年第八十期、第八十一期央行票据。其中，第八十期央行票据发行量10亿元，期限3个月，发行价格99.22元/百元面值，参考收益率3.1618%；第八十一期央行票据发行量200亿元，期限3年，中标利率3.96%。