专访中行信贷风险总监詹伟坚：最大的风险是不知道风险的存在

　　刘兰香 李振华

　　 “我希望在中行，每个人都是风险管理官。”11月22日，在接受本报记者独家专访时，中国银行信贷风险总监詹伟坚端起一杯咖啡，面带微笑地说。

　　 “银行的风险管理应该是一个‘全面风险’的概念，不仅仅包括信贷审批，还要管理各种不同类型的风险，以及风险量化、资本分配等等方面的工作。我希望能利用巴塞尔新资本协议实施的契机，推动建立中行全面、科学的风险管理体系。”他表示。

　　 为了将这个“全面风险”的概念搭建起来，去年年底，中行对风险管理的组织架构进行了整合。“在总行管理层层面，我们设立了风险管理与内部控制委员会，委员包括全行各个业务条线和职能部门所有管风险、管内控、管合规的人；在总行部门层面，我们整合了若干风险管理部门的职能，组建了风险管理总部，统筹管理信用、市场、操作三大风险，希望利用这个平台将全行的风险管理职能整合在一起，打破部门之间的藩篱。”詹伟坚如此阐述中行这一新的风险管理架构。

　　 随着“十二五”期间利率市场化的推进，中国银行业将面临更大的挑战。“利率市场化后，存贷款利差会缩小，对银行风险定价能力的要求也会提高。在现行的利率安排下，市场上的利率与经过风险定价得出的利率经常不一致，但我还是要求他们计算，把定价与风险挂钩，为以后的利率市场化做准备。”他表示。

　　 不管是过去潜藏的风险，还是未来必将面对的挑战，在风险管理岗位上坚守多年的詹伟坚坦言，“最大的风险不是管不到，而是不知道风险的存在。”

　　 “总-分”双线风险管理

　　 《21世纪》：目前，中行对风险管理的组织架构是如何设计的？

　　 詹伟坚：风险管理分几个层次，最高层次是董事会，全行的风险偏好和风险战略由他们来审批；董事会下面有个风险政策委员会，独立董事做主席，代表董事会审批比较具体的风险政策和流程，也对管理层的表现做评估；再下面就是管理层，负责具体管理工作。

　　 我们去年年底才改组，在管理层下面成立了风险管理与内部控制委员会，一位副行长是主席，我任共同主席，委员包括全行各个业务条线和职能部门所有管风险、管内控、管合规的人。希望利用委员会这个平台将全行的风险管理职能整合在一起，将“全面风险”的概念搭建起来。最主要的还是通过风险管理总部来统筹管理，风险管理总部的总裁担任这个委员会的副主席，总部内设有若干职能模块，都是具体做管理工作的部门。

　　 风险管理与内部控制委员会下面还有三个子委员会。我们这个架构比较特别的是通过委员会的平台来管风险，比较全面、灵活，还可以根据具体情况进行调整，今后逐步地也会将一些附属机构加进来，希望能通过这个平台更好地对整个集团进行统一的风险管理。另外，我们也会从总行派人到不同的附属机构做董事，确保集团的风险偏好和战略意图在附属机构得到落实。

　　 《21世纪》：这个是总行层面的架构，那么对于分行的风险管理如何进行？

　　 詹伟坚：国内每一家分行都有指定的风险总监，这些风险总监有总行选派过去的，也有分行提议经总行批准的人选。他们要向总行风险管理总部和分行一把手双线报告，而国外一般是完全独立于分行的，但这在国内现在的环境下比较难实现，可能需要一个过程。因为如果完全独立出来，分行风险总监获得的信息和支持可能不够，工作推进起来有一些困难。等以后比较成熟的时候，还是希望分行的风险总监能够更独立和专业地去履行自己的职责。

　　 在总行有风险管理与内部控制委员会，我们要求分行也要有一个对应的机构，统筹开展全面风险管理。风险总监除了贷款审批以外，也要管市场、利率、法律、内控等等风险领域，统筹管理分行所有风险，这与以前有很大的变化。

　　 《21世纪》：目前国有四大行的风险管理架构不尽相同，你认为哪一种架构可能更好？

　　 詹伟坚：不能说哪一种架构更好，而要看是不是和银行的发展状况和生命周期配合，是不是有效率。中行这么大，还有那么多海外分支机构，风险管理的权限全部集中在总行是不合理的，根据分行所在地区不同的金融生态环境，总行对分行可以有比较差异化的授权。

　　 比方说贷款审批，我们对每家分行有一个风险评价，也根据客户等级和产品来决定每家分行的风险总监在分行可以做什么，都有比较具体的规定。分行的风险总监对贷款审批有一票否决权，我们在总行层面有个抽查机制，所有批过的贷款都要报上来，会有一个团队去抽查，也是考核的一种，如果认为一笔贷款放得不对，就会要求他们重审或改条件。

　　 《21世纪》：从总行层面来说，可能更加重视风险管理，但地方分行都有做大的冲动，也要和地方政府搞好关系，你如何去调和这中间的矛盾或冲突？

　　 詹伟坚：这种矛盾和冲突是不可避免的。我们在总行是从集团层面的利益出发，给分行定考核指标。为了制约或平衡这种矛盾和冲突，还是需要总行从整体上加强统筹管理、集中把控。我们对分行实行条线管理，在风险条线上，已经有相对独立的风险总监，在财务管理条线上也有财务总监，这些人和分行之间就有一个制约和平衡的关系。一方面支持分行发展业务，扩大当地市场份额，另一方面引导分行按照总行的战略要求，严格控制风险，实现业务的长效发展。

　　 在对分行的考核中，风险管理占的权重越来越大，还实行扣分制，比如有案件扣多少分，不良率超过多少扣多少分，这个比加分更厉害，所以现在分行一把手也很重视风险管控，不会一味追求做大，更多的是关注做好和做强。

　　 中小企业务风险帐要算好

　　 《21世纪》：中小企业业务是否有可能在未来变成银行业新的风险点？

　　 詹伟坚：大力发展中小企业业务，这是中国银行业的必然方向，一方面大企业贷款定价比较低，另一方面随着金融脱媒，大企业也有其它融资方式，以后利率管制也会消失，大行还能靠什么赚钱？一个是中间收入，还有就是收入比较高的业务，包括中小企业。

　　 但如果做得不好，这肯定会是一个新的风险点。做中小企业业务最重要的前提是收益覆盖风险，风险的账要算得很清楚。我觉得很多银行没有将运营成本算得很好，运营成本就包括风险成本，收益是否能覆盖预期损失？对中小企业的不良率必须有一定容忍度，但前提是收益是否能覆盖这个风险。这涉及到一整套制度体系的建设。目前而言，大行需要科学地建立中小企业业务的整个体系。小银行的情况有点不一样，客户就在附近，跟进更加紧密，机制也更灵活。

　　 《21世纪》：今年以来又兴起一股外资看空中国银行业的风潮，最近也有一些外资行在减持中资银行股，对此你怎么看？

　　 詹伟坚：外资行减持很正常，他们有自身的需要，这些资产比较好卖，价钱比较高，但这并不代表他们不看好中国银行业。我不认为这是对中国银行业的预警信号。现在外界对银行业的风险担心，有些说法可能有点夸大。我们也很关注平台贷款，但银行本来就是经营风险的，平台贷款的风险多大要看银行具体怎么经营，客户准入标准怎么样，如何做好贷后管理和资金监控。中行的平台贷款现金流全覆盖比例是很高的，代表了我们的风险偏好。

　　 《21世纪》：对于地方政府融资平台贷款，之前监管层是禁止展期，但最近有所放松，允许平台贷展期，你认为这是否也是舒缓平台贷风险的较好方法？

　　 詹伟坚：对于平台贷款，还是要看公司的现金流、公司治理机制、声誉这几个方面怎么样，我觉得平台贷款的问题是一个多方博弈的过程，这个过程要放在特定的时代发展阶段客观地看待，博弈的结果不能说一定是最优的，但很大程度上是最适合现阶段发展情况，最有利于实现今后各方发展要求的，企业与银行是相互依存、相互支持的，在这个问题上监管与银行的目标其实是一致的。

　　 “跨境管理能力有待加强”

　　 《21世纪》：“十二五”期间，将选择部分具有硬约束的金融机构进行利率市场化试点，你认为这对商业银行带来的最大挑战是什么？中行如何应对？

　　 詹伟坚：利率管制下，外资行很难跟国内银行竞争。国内银行第一有好的经营环境，第二有好的利差保护。放贷多少与盈利有直接的关系，但与风险管理能力、IT能力等方面的关系可能还不能全面表现出来。如果从人员、技术、系统、产品、对市场的敏感度来说，与外资行相比，中国的银行还有很长的路要走。

　　 利率市场化后，贷款利差会减小，对银行的风险定价能力的要求也会提高。另外，随着资本市场逐步开放，很多客户也会用其它渠道融资，很多国内银行在这方面的风险管理还不是很全面，比如对债券的承销和投资，很多还是用贷款的方法去管理，如果是成熟的债券市场，债券承销的风险还要看市场定价的变化、流动性的变化、市场承受能力和分销能力，而不仅仅是看这个债券到期后本金是不是能收回，这也是对风险管理的挑战。

　　 《21世纪》：最近中行入选全球系统重要性金融机构，未来将面临更严格的监管要求，中行将如何应对这一新的变化？

　　 詹伟坚：中行现在是G-SIFI（全球系统重要性金融机构），代表了我们的业务和能力受到了国际的关注和认可，但我们国际业务的风险管理能力以及员工的能力还有提升空间。中行一直是国内国际化程度最高的银行，但与国际性大银行相比还有一定距离。我们现在主要做的是和中国企业有关的业务，国外市场的主流业务参与的相对比较少，产品比较单纯，风险管理能力比较弱。

　　 如果说真的要国际化，我们的跨境管理能力还要加强。也有一些投行跟我们推荐并购的目标，但我们还是倾向于内生性增长，同时也希望培养一批既懂业务，又懂国际银行规矩和语言的人才，走进当地的主流市场，逐步向国际上的大客户推进我们的业务。我们在国外招聘的人才还比较少，现在国外分行有一些高管是曾在当地的花旗或汇丰做事的，最近也发现有越来越多的外国人愿意来中国银行工作，这在以前是比较少的。