金融工程周报系列-基金仓位监测:基金仓位小幅回升

中国中投证券有限责任公司 朱幂，何峰


　　截至2012年2月17日,模型测得开放式偏股型基金整体仓位83.79%,比上个周末仓位上升1.38%,主动减仓1.30%。其中,开放式普通股票型基金仓位为85.52%,开放式偏股混合型基金仓位为81.43%。

　　从风格特征看,目前市场风格仍偏大盘和小盘股。偏股型基金股票组合中大盘股仓位小幅下降,小盘股仓位小幅上升。

　　从基金对行业的配臵水平看,相比上周末,仓位增加最多的行业为房地产、商业贸易、农林牧渔,仓位下降最多的行业为医药生物、信息服务和餐饮旅游。

　　风险提示:1)测算的仓位值与实际值之间会有偏差;2)用申万一级行业指数测算的行业系数变动与实际行业配臵比例会有偏差。