2月融智评级中国对冲基金指数月报
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-03-09 09:57 来源: 新浪财经
来源：私募排排网
2012年2月，沪深300指数全月上涨6.89%， 融智评级·中国对冲基金指数本月末收于1972.07，月涨幅5.62%，跑输了同期沪深300指数1.27个点；本月共有997只私募证券投资基金入选融智评级·中国对冲基金指数。
图1：融智评级•中国对冲基金指数走势图(2006.12.31-2012.2.29)
数据来源：融智评级数据中心
一、短期业绩表现
2012年2月，沪深300指数全月上涨6.89%， 融智评级·中国对冲基金指数本月末收于1972.07，月上涨5.62%，跑输了同期沪深300指数1.27个点。本月，共有997只私募证券投资基金入选融智评级·中国对冲基金指数。成份基金的月度收益率中值为4.5%。有396只成份基金月度收益率大于本指数，占比为39.72%；实现月度正收益的成份基金有954只，占比95.69%，成份基金中收益率最高为33.13%，最低收益率为-4.48%，相差约37个百分点。
二、中期业绩表现
最近一年(2011年3月至2012年2月)，沪深300指数下跌18.69，而融智评级·中国对冲基金指数最近一年下跌13.73%，比沪深300指数回报率高4.96个百分点。在风险指标方面，融智·中国对冲基金指数最近一年波动率为3.74%。
三、长期业绩表现
截止2012年2月末，融智评级·中国对冲基金指数最近两年的总回报率为-8.01%，波动率为3.59%；最近三年的回报率为23.23%，波动率为4.06%；最近五年回报率67.43%，波动率为5.53%；自基期以来的回报率为97.21%，最高月回报率为17.1%，最低月回报率为-11.99%；指数成立以来，有36个月取得了正回报，占比58.06%。基期至今波动率为5.64%。图2为融智评级·中国对冲基金指数自基期以来过往回报与沪深300指数的对比。
图2：融智评级•中国对冲基金指数过往回报图
数据来源：融智评级数据中心 数据截止日期：2012年2月29日
| 融智•中国对冲基金指数月收益率 | ||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 07 | 12.13% | 5.04% | 9.04% | 17.10% | 9.46% | 1.40% | 11.72% | 10.31% | 4.28% | -1.06% | -2.84% | 8.82% |
| 08 | -2.36% | -3.45% | -11.99% | 0.97% | -4.87% | -8.63% | -1.22% | -7.39% | -4.25% | -5.64% | 2.88% | 1.80% |
| 09 | 7.21% | 5.53% | 5.48% | 4.73% | 2.10% | 6.76% | 8.27% | -7.73% | 0.25% | 5.57% | 5.36% | 1.15% |
| 10 | -1.11% | -0.16% | 1.05% | -0.24% | -4.47% | -2.11% | 1.86% | 3.36% | 3.48% | 5.81% | 1.81% | -2.17% |
| 11 | -4.76% | 3.45% | 0.55% | -2.29% | -4.25% | 0.19% | 2.49% | -1.38 | -7.22% | 1.88% | -1.12% | -6.88% |
| 12 | -1.49% | 5.62% | ||||||||||
数据来源：融智评级数据中心