一德期货：IF06重挫逾3% 悲观情绪有所蔓延

　　【今日关注】:日内关注IF06主力合约上方半年线压力

　　【市场分析】:

　　股指期货方面，受周末诸多利空因素影响，昨日早盘IF06主力合约跳空低开后节节下挫，成交量略有萎缩。截止收盘，IF06主力合约报于2545.4点，下跌80.6点，跌幅3.07%，其它三合约跌幅也均超过3%。升贴水方面，目前IF06、IF07、IF09三合约均呈现贴水状态，其中IF07合约贴水幅度接近20点，短期有向理论价格回归的需求。持仓方面，昨日期指四合约总持仓量较前一交易日增加181手至62649手， 其中IF06主力合约持仓减少1732手至39942手， IF07合约增加1706手至14702手，随着IF06合约交割日的临近，多空双方已经加速移仓布局。中金所公布的多空主力持仓数据显示，昨日IF06主力合约前20位多头增仓102手至28377手，前20位空头减仓1870手至31517手，净空持仓大幅减少2175手至3140手，空头有获利离场观望趋势。从技术上看，昨IF06跌穿上升趋势线(连接前期两反弹低点2318点与2464.8点)及半年线支撑，KDJ三线死叉向下发散，MACD刚刚金叉便转为死叉，目前为典型的空头市场。综合来看，短期基本面和技术面均偏空，如无重大利好消息提振，期指弱势难改。操作上，关注IF06主力合约上方半年线压力，短空为主。套利机会提示：跨期套利方面， 相对于IF06主力合约，其它三远期合约均存在被不同程度低估情况，短期存在一定的反向跨期套利机会。

　　大盘方面，沪深两市早盘双双跳空低开，沪指开盘后一路震荡下跌，半年线失守，成交量略有放大。截止收盘，沪指报2309.58点，下跌64.89点，跌幅为2.73%；深成指报9874.52点，下跌271.28点，跌幅为2.67%，失守万点大关，两市共计成交约1599亿元。从盘面看，市场情绪较为悲观，沪深股市呈现普遍大跌格局，如无重大利好消息刺激，短期弱势仍将继续。操作上，关注沪指下方2300点关口支撑，观望为主。

　　作者：一德研究院 李婷婷