华宝证券ETP数据日报

华宝证券有限责任公司 胡立刚


　　每日焦点:我们致力于全面反映ETP类产品的整体市场情况,据此,我们编制了中国ETP系列指数,供投资者参考。其中,中国ETP综合指数以ETF,LOF,封闭式基金以及分级基金可上市交易子份额为样本,编制全样本价格指数,以综合反映ETP市场的概貌和运行状况,能够作为投资评价尺度的基准指数。指数基期为2010年1月1日,基点为1000,每季度根据经换手率调整的规模确定样本权重,据此编制价格指数。上个交易日,该指数点位为830.45,较前一交易日下跌0.42%。

　　ETF型基金中,上个交易日成交量较高的是华泰柏瑞沪深300ETF,华夏上证50ETF,易方达深证100ETF,嘉实沪深300ETF,易方达创业板ETF。

　　按照最新份额计算的换手率较高的基金是易方达创业板ETF,国泰上证180金融ETF上个交易日成交量放量明显。

　　LOF型基金中,上个交易日,嘉实沪深300,富国天丰强化收益成交额较高,兴全轻资产,嘉实恒生中国企业换手率较高,上个交易日广发中证500放量明显。

　　上个交易日,广发深100分级基金子份额上市交易,该分级基金A端约定收益率为一年期定期存款利率+3.5%,每年1月1日调整,A、B端约定配比为1:1。交易首日,广发深100A份额折价9.44%,广发深证100B溢价8.02%。

　　分级基金中,上个交易日涨幅较高的包括工银瑞信睿智A,涨幅2.69%,银华瑞吉,涨幅0.96%,泰达宏利聚利B,涨幅0.93%。开放式股票型基金整体溢价率有所下降,其中,工银瑞信睿智A折价率上升2.51个百分点。

　　成交量较高的依次是银华鑫利,银华锐进,申万进取。

　　分级基金A类份额的隐含收益率中,较高的有申万收益8.59%,银华金利8.01%。

　　封闭式债基平均隐含收益率为1.88%,平均折价率为3.15%。

　　ETP基金:ETP(Exchange Tradable Products)是交易所交易产品的总称,我国的ETP产品包括封闭式基金、ETF基金,LOF基金以及分级基金可在证券交易所挂牌交易的子份额。