格林磐金套利追踪系统

格林期货有限公司 孙晋颖


　　上周市场整体协调性比较强,市场波动性有所增加,套利机会增加。具体到各品种,郑棉、沪铜、橡胶、PTA、沪铅以及沪锌等合约与市场整体相关性保持较强;上周部分合约波动性增长显著,波动性大幅增长的合约有沪铝、豆二、沪铅,股指波动性开始加强。

　　股指期货方面:期现价差在6月28日达到上周最高位13.67突破无套利区间上界,在此时可期货市场做空,并买入现货,套利机会明显;期指同A50合约价差突破无套利区间下界,可买入期指多头合约同时买入等量A50空头合约,预计未来价格会继续上升至套利区间,此时平掉手中期指多头和A50空头。

　　商品期货方面,套利操作可关注:橡胶与沪铜、塑料与燃油、豆油与棕榈油、沪锌与PTA、橡胶与郑棉等合约组合