基金被套中国交建神秘资金大宗交易溢价买入
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-12 01:46 来源: 每日经济新闻
每经记者 李新江 赵阳戈
昨日(6月11日)中国交建逾3亿股解禁，截至收盘以5.17元的价格较发行价亏损4%。作为今年上市的第一大蓝筹股，易方达、华安等基金公司合计持有1亿股，浮亏达到2300万元。值得注意的是，大宗交易数据显示，有资金逆市溢价买入中国交建。
这是近期公募基金卷入新股破发的一个案例，《每日经济新闻》记者统计发现，仅今年5月份以来新股破发比例达到六成。
大宗交易“买套”
昨日，中国交建3.27亿股首发限售股解禁，收盘价5.17元/股与5.4元/股的发行价相比折价4%。尽管昨日上证指数上涨24.41点，但作为大盘蓝筹股，中国交建在卖方压力下一度触及5.12元的历史最低价，这也显示出部分机构抛售压力明显增加。
据公开信息显示，以中银国际、国泰君安、中信证券为代表的26家机构参与了中国交建网下打新，共计获得3.27亿股，其中中银国际、国泰君安、中信证券均获配3409.66万股。3.27亿股的每股成本价是5.4元，若截至昨日收盘，上述股份仍未卖出，则3.27亿股的浮亏达7521万元。
《每日经济新闻》记者注意到，昨日中国交建共计出现4笔大宗交易，这也是中国交建3月9日上市以来首次出现大宗交易。
4笔交易共成交1200万股，卖方全部来自上海营业部，且这些营业部均属于中国交建的两家承销商。其中申银万国上海瞿溪路营业部卖出了1000万股，中信证券上海淮海中路营业部卖出200万股。而接盘方4个营业部中有3家也位于上海，另一家位于深圳。
从交易价格看，由申万上海瞿溪路营业部卖出的1000万股成交价为4.65元，较昨日收盘价折价10.06%，但中信上海淮海中路营业部卖出的200万股成交价为5.5元，较昨日收盘价还高出6.38%，同时也高于5.4元的发行价。
基金被套中国交建
公募基金持有约1亿股左右限售股。Wind资讯统计显示，富国旗下富国天博、富国天成和富国天丰各持有1000万股，工银瑞信旗下工银瑞信双利和工银瑞信信用添利分别持有500万股和1400万股，华商旗下华商收益和华商稳定增利分别持有1200万股和600万股，易方达旗下易方达安心回报和易方达增强回报分别持有810万股和2540万股。
按照昨日收盘价计算，华安基金和富国基金浮亏690万元，易方达基金浮亏770.5万元，工银瑞信、华商和诺安等基金公司也有所浮亏。
除了中国交建外，昨日上市的中国汽研报收7.58元，较8.2元/股的发行价相比下跌7.56%。包括宝盈泛沿海、中银收益混合、南方绩优和申万菱信新经济等基金可能均面对一定幅度的首日浮亏。
根据wind资讯统计数据，五月份以来已经实施完成网下配售的20只新股，网下配售环节中基金获配数量为1.6亿股，占全部机构获配数量的50%，较之前获配比例有所提高。
据悉，证监会在5月份修改的新《证券发行与承销管理办法》中明确规定，机构投资者管理的证券投资产品在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购新股的，相关证券投资账户不得作为股票配售对象。这使得许多一级债基被动停止打新。
不过仍然有基金公司打新热情不减，并选择在上市不久卖出新股。比如招商基金仍然是打新最积极的一家公司，旗下的6只债券基金就参与了近期7只新股的网下配售。