易方达量化衍伸股票型证券投资基金招募说明书

　　基金管理人：易方达基金管理有限公司

　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　二〇一二年六月

　　重要提示

　　1． 本基金根据2012年5月8日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达量化衍伸股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可［2012］627号）和2012年6月4日《关于易方达量化衍伸股票型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函［2012］456号）的核准，进行募集。

　　2． 基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　3． 本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　4． 本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因素而产生波动。投资有风险，投资人在投资本基金前，敬请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、投资者心理与交易制度等各种因素对证券价格产生影响而形成的市场风险；个别证券特有的非系统性风险；大量赎回或暴跌导致的流动性风险；基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险；因投资于股指期货以及采用定量模型指导投资管理，可能存在因特定投资对象与投资方法带来的特有风险；因交易对手违约或破产所导致的对手方风险与连带风险等。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

　　5． 基金的过往业绩并不预示其未来表现。

　　一、 绪 言

　　本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号＜招募说明书的内容与格式＞》等有关法律法规以及《易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金合同》编写。

　　基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

　　本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

　　二、释 义

　　本《招募说明书》中除非文意另有所指，下列词语有如下含义：

　　基金或本基金：

　　指易方达量化衍伸股票型证券投资基金

　　基金合同：

　　指《易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

　　招募说明书、本招募说明书：

　　指《易方达量化衍伸股票型证券投资基金招募说明书》及其定期更新

　　基金份额发售公告：

　　指《易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金份额发售公告》

　　托管协议：

　　指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达量化衍伸股票型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

　　中国证监会：

　　指中国证券监督管理委员会

　　《基金法》：

　　指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

　　《销售办法》：

　　指中国证监会2011年6月9日颁布、同年10月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

　　《运作办法》：

　　指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

　　《信息披露办法》：

　　指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

　　元：

　　指人民币元

　　基金管理人：

　　指易方达基金管理有限公司

　　基金托管人：

　　指中国建设银行股份有限公司

　　注册登记业务：

　　指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

　　注册登记机构：

　　指办理注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为易方达基金管理有限公司或接受易方达基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

　　投资人、基金投资人：

　　指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

　　个人投资者：

　　指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人；

　　机构投资者：

　　指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

　　合格境外机构投资者：

　　指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者

　　基金份额持有人：

　　指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

　　基金募集期：

　　指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月

　　基金合同生效日：

　　指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

　　存续期：

　　指基金合同生效至终止之间的不定期期限

　　日／天：

　　指公历日

　　工作日、交易日：

　　指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日

　　认购：

　　指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为

　　申购：

　　指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

　　赎回：

　　指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

　　基金转换：

　　指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

　　转托管：

　　指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

　　代销机构：

　　指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格并并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金认购、申购、赎回和其他基金业务的机构

　　销售机构：

　　指易方达基金管理有限公司及本基金代销机构

　　基金销售网点：

　　指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点

　　指定媒体：

　　指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体

　　基金账户：

　　指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

　　基金交易账户：

　　指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户

　　开放日：

　　指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日；

　　开放时间：

　　指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

　　Ｔ日：

　　指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

　　Ｔ＋ｎ日：

　　指自Ｔ日起第ｎ个工作日（不包含Ｔ日），ｎ为自然数

　　《业务规则》：

　　指《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

　　基金收益：

　　指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

　　基金资产总值：

　　指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

　　基金资产净值：

　　指基金资产总值减去基金负债后的价值

　　基金份额净值：

　　指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

　　基金资产估值：

　　指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

　　法律法规：

　　指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

　　中国：

　　指中华人民共和国。就本招募说明书而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区

　　不可抗力：

　　指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

　　三、基金管理人

　　（一）基金管理人基本情况

　　1、基金管理人：易方达基金管理有限公司

　　注册地址：广东省珠海市香洲区情侣路428号九洲港大厦4001室

　　办公地址：广州市体育西路189号城建大厦25－28楼

　　批准设立机关及批准设立文号：中国证监会，证监基金字［2001］4号

　　法定代表人：叶俊英

　　设立日期：2001年4月17日

　　组织形式：有限责任公司

　　注册资本：12，000万元人民币

　　存续期限：持续经营

　　联系人：陈晓梅

　　联系电话：400 881 8088

　　2、股权结构：

　　股东名称

　　出资比例

　　广东粤财信托有限公司

　　1／4

　　广发证券股份有限公司

　　1／4

　　盈峰投资控股集团有限公司

　　1／4

　　广东省广晟资产经营有限公司

　　1／6

　　广州市广永国有资产经营有限公司

　　1／12

　　总计

　　100％

　　（二）主要人员情况

　　1、董事、监事及高级管理人员

　　叶俊英先生，经济学博士，董事长。曾任中国南海石油联合服务总公司条法部科员、副科长、科长，广东省烟草专卖局专卖办公室干部，广发证券有限责任公司投资银行部总经理、公司董事、副总裁，易方达基金管理有限公司董事兼总裁、副董事长兼总裁。现任易方达基金管理有限公司董事长。

　　秦力先生，经济学博士，董事。曾任广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财部总经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资自营部总经理、公司总经理助理、副总经理。现任广发证券股份有限公司董事、常务副总经理，兼任广发信德投资管理有限公司董事长、广发控股（香港）有限公司董事。

　　邓斌先生，经济学硕士，董事。曾任广东粤财信托投资公司计划资金部副经理、广东粤财信托投资有限公司信托管理一部总经理、广东粤财信托有限公司副总经理、广东粤财投资控股有限公司总经理助理。现任广东粤财投资控股有限公司副总经理，兼任广东粤财信托有限公司总经理。

　　谢亮先生，ＥＭＢＡ，董事。曾任53011、53061部队财务部门助理员，广州军区生产管理部财务部门助理员、处长，广东省广晟资产经营有限公司总经理助理兼计划财务部部长。现任广东省广晟资产经营有限公司副总经理。

　　杨力先生，ＥＭＢＡ，董事。曾任美的集团空调事业部技术主管、企划经理，佛山顺德百年科技有限公司行政总监，美的空调深圳营销中心区域经理，佛山顺德创佳电器有限公司董事、副总经理，长虹空调广州营销中心营销总监，广东盈峰投资控股集团有限公司战略总监、董事、副总裁。现任盈峰投资控股集团有限公司董事、首席战略官。

　　刘晓艳女士，经济学博士，董事、总裁。曾任广发证券有限责任公司投资理财部副经理、基金经理，基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理，易方达基金管理有限公司督察员兼监察部总经理、总裁助理兼市场部总经理、公司副总裁、常务副总裁。现任易方达基金管理有限公司董事、总裁，兼任易方达资产管理（香港）有限公司董事长。

　　谢石松先生，法学博士，独立董事。现任中山大学法学院教授、国际法研究所所长。兼任中国国际私法学会副会长，武汉大学法学院、西北政法大学兼职教授，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会成员，上海、广州、深圳、厦门、珠海、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员。

　　王化成先生，经济学博士，独立董事。曾任中国人民大学商学院助教、讲师、副教授。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师。

　　何小锋先生，经济学硕士，独立董事。曾任广东省韶关市教育局干部、中共广东省韶关市委宣传部干部、北京大学经济学院讲师、副教授、金融系主任兼教授及博士生导师。现任北京大学经济学院教授、博士生导师。

　　陈国祥先生，经济学硕士，监事会主席。曾任交通银行广州分行江南西营业部经理，广东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理，易方达基金管理有限公司总裁助理兼市场拓展部总经理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司监事会主席。

　　李舫金先生，经济学硕士，监事。曾任华南师范大学外语系党总支书记、中国证监会广州证管办处长。现任广州国际控股集团有限公司副总经理、广州市广永国有资产经营有限公司党支部书记、董事长兼总裁，万联证券有限责任公司董事长（兼）、广州银行副董事长（兼）。

　　廖智先生，经济学硕士，监事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管、易方达基金管理有限公司综合管理部副总经理、易方达基金管理有限公司人力资源部副总经理。现任易方达基金管理有限公司市场部总经理。

　　张优造先生，ＭＢＡ，常务副总裁。曾任南方证券交易中心业务发展部经理，广东证券公司发行上市部经理、深圳证券业务部总经理、基金部总经理，易方达基金管理有限公司董事兼副总裁。现任易方达基金管理有限公司常务副总裁，兼任易方达资产管理（香港）有限公司董事。

　　肖坚先生，经济学硕士，副总裁。曾任广东粤财信托投资公司职员，香港安财投资有限公司财务部经理，粤信（香港）投资有限公司业务部副经理，广东粤财信托投资公司基金部经理，易方达基金管理有限公司投资管理部常务副总经理、研究部总经理兼任基金投资部总经理、总裁助理兼任基金投资部总经理、总裁助理兼专户投资总监、专户首席投资官、基金科翔基金经理、易方达策略成长基金基金经理、易方达策略成长二号混合型基金基金经理、投资经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁。

　　陈志民先生，法学硕士、公共管理硕士，副总裁。曾任厦门国际信托投资公司信托部经理助理，南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资部副总经理（主管研究），易方达基金管理有限公司基金投资部副总经理、机构理财部总经理、基金投资部总经理、总裁助理兼任基金投资部总经理、总裁助理兼任基金投资总监及基金投资部总经理、总裁助理兼任基金投资总监、基金首席投资官、基金科翔基金经理、基金科瑞基金经理、基金科汇基金经理、易方达积极成长基金基金经理、机构理财部投资经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁。

　　张南女士，经济学博士，督察长。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长，易方达基金管理有限公司市场拓展部副总经理、督察长兼监察部总经理。现任易方达基金管理有限公司督察长。

　　2、基金经理

　　刘震先生，理学硕士。曾任Ｄ．Ｅ．Ｓｈａｗ ＆Ｃｏ机构部副总裁，加拿大皇家银行多美年证券公司（ＲＢＣ Ｄｏｍｉｎｉｏｎ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ）股权衍生产品部副总裁，ＨｏｒｉｚｏｎＬｉｖｅ．ｃｏｍ高级副总裁，美国银行证券公司（Ｂａｎｃ ｏｆ Ａｍｅｒｉｃａ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ）机构部总监，Ｓａｇａｍｏｒｅ Ｈｉｌｌ Ｃａｐｉｔａｌ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ高级量化策略师，瑞银投资银行（ＵＢＳ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｂａｎｋ）自营部执行董事兼任交易员，布莱文霍华德美国资产管理公司（Ｂｒｅｖａｎ Ｈｏｗａｒｄ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ） 量化投资总监兼任交易员，北京红色天时金融科技有限公司（Ｔｈｅ Ｒｅｄ Ｃａｐｉｔａｌ， ＬＬＣ）执行合伙人，易方达基金管理有限公司指数与量化投资部投资经理。现任易方达基金管理有限公司指数与量化投资部总经理。

　　3、境内投资决策委员会成员

　　本公司境内投资决策委员会成员包括：刘晓艳女士、肖坚先生、陈志民先生、马骏先生、刘震先生。

　　刘晓艳女士，同上。

　　肖坚先生，同上。

　　陈志民先生，同上。

　　马骏先生，高级管理人员工商管理硕士（ＥＭＢＡ）。曾任君安证券有限公司营业部职员，深圳众大投资有限公司投资部副总经理，广发证券有限责任公司研究员，易方达基金管理有限公司固定收益部总经理、固定收益投资总监、总裁助理、基金科讯基金经理、易方达50指数基金基金经理、易方达深证100ＥＴＦ基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益首席投资官兼任易方达资产管理（香港）有限公司人民币合格境外投资者（ＲＱＦＩＩ）业务负责人。

　　刘震先生，同上。

　　4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

　　（三）基金管理人的职责

　　1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜；

　　2、办理基金备案手续；

　　3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

　　4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

　　5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

　　6、编制季度、半年度和年度基金报告；

　　7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；

　　8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

　　9、召集基金份额持有人大会；

　　10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

　　11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

　　12、中国证监会规定的其他职责。

　　（四）基金管理人的承诺

　　1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

　　2、本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

　　（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

　　（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

　　（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；

　　（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

　　（5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。

　　3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

　　（1）越权或违规经营；

　　（2）违反基金合同或托管协议；

　　（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

　　（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

　　（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

　　(下转C22版)