兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-22 01:22 来源: 中国证券网-上海证券报
（上接30版）
本基金认为公司的研发及科技创新能力与其长期绩效紧密相关，一个公司的科研与创新能力是实现企业履行环境责任的关键点，也是绿色产业发展的源泉；而且好的绿色产业商业模式才是决定公司能否持续经营的根本；当然，公司持续的技术创新与保持有活力的商业模式，都需要优秀的团队与员工的积极参与。
本基金还将定期（一般一个季度）或不定期（突发事件）根据本基金“绿色投资筛选策略”和“股票选择策略”进行重新评估，结合上市公司披露财报、社会责任报告、媒体公开信息、第三方评价机构和环保绿色组织提供的数据、以及内部研究员的实地调研，丰富环境责任指标监控体系，定期、动态调整本基金的各级股票池。并综合结合上述多种因素作出投资决策，从而构建实际股票组合。
3、权证投资策略
本基金将综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行投资，主要运用的投资策略为：正股价值发现驱动的杠杆投资策略、组合套利策略以及复制性组合投资策略等。
4、债券投资策略
本基金将采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置、无风险套利、杠杆策略和个券选择策略等投资策略，发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。这些投资策略是在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上作出的。
二、投资限制
（一）禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
1、承销证券；
2、向他人贷款或提供担保；
3、从事承担无限责任的投资；
4、买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；
5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券；
6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
7、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
8、当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。
（二）投资组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制：
a、持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的10%；
b、本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；
c、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；
d、本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
e、现金或到期日不超过1年的政府债券不低于基金资产净值的5%；
f、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
g、本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
h、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
i、本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
j、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
k、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
第九部分 基金的业绩比较基准
80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数
第十部分 基金的风险收益特征
较高风险、较高收益
第十一部分基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自兴全绿色投资股票型证券投资基金2012年第1季度报告，所载数据截至2012年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1，146，035，011.61
82.36
其中：股票
1，146，035，011.61
82.36
2
固定收益投资
87，061，000.00
6.26
其中：债券
87，061，000.00
6.26
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
67，960，769.70
4.88
6
其他各项资产
90，474，859.34
6.50
7
合计
1，391，531，640.65
100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
4，660，000.00
0.34
B
采掘业
46，266，029.96
3.35
C
制造业
484，841，730.00
35.10
C0
食品、饮料
169，853，349.60
12.29
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
78，650，234.59
5.69
C5
电子
-
-
C6
金属、非金属
7，976，000.00
0.58
C7
机械、设备、仪表
204，264，300.21
14.79
C8
医药、生物制品
9，692，200.00
0.70
C99
其他制造业
14，405，645.60
1.04
D
电力、煤气及水的生产和供应业
20，381，687.70
1.48
E
建筑业
-
-
F
交通运输、仓储业
49，697，202.20
3.60
G
信息技术业
62，953，031.62
4.56
H
批发和零售贸易
95，904，869.17
6.94
I
金融、保险业
319，429，895.36
23.12
J
房地产业
30，820，891.50
2.23
K
社会服务业
31，079，674.10
2.25
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
-
-
合计
1，146，035，011.61
82.96
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票
代码
股票名称
数量（股）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
000895
双汇发展
883，183
60，851，308.70
4.40
2
600000
浦发银行
6，289，884
56，168，664.12
4.07
3
000776
广发证券
2，044，000
55，331，080.00
4.01
4
600036
招商银行
4，599，825
54，737，917.50
3.96
5
600143
金发科技
3，999，924
47，239，102.44
3.42
6
600016
民生银行
6，999，963
43，889，768.01
3.18
7
600588
用友软件
2，247，089
42，200，331.42
3.05
8
600009
上海机场
3，119，560
40，304，715.20
2.92
9
000858
五 粮 液
1，190，827
39，106，758.68
2.83
10
002024
苏宁电器
3，787，722
36，930，289.50
2.67
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
87，061，000.00
6.30
3
金融债券
-
-
其中：政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
87，061，000.00
6.30
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
1101088
11央行票据88
500，000
48，365，000.00
3.50
2
1101094
11央行票据94
400，000
38，696，000.00
2.80
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
（1）宜宾五粮液股份有限公司2009年受到证监会调查，并于2011年5月27日收到证监会《行政处罚决定书》，对其公司和相关高管作出了警告和罚款决定，五粮液公司立即对相应事项进行了整改并公告。从2009年至今历时两年，公司股价已经较为充分地反映和消化了2009年事件的负面信息，2011年第17号文之后公司也已经认真整改并公告，负面事件影响已经基本尘埃落定。我们认为中国正迈向富裕社会，高端白酒整体维持景气。五粮液品牌本身历史积淀深厚，质量过硬，在消费者中享有很好的口碑。公司业绩稳定，成长明确，可以投资。
本基金投资的前十名证券的发行主体除上述公司之外，本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
（3）其他各项资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
750，000.00
2
应收证券清算款
88，585，562.86
3
应收股利
-
4
应收利息
1，091，264.75
5
应收申购款
48，031.73
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
90，474，859.34
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金在本报告期末未持有可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例（%）
流通受限情况说明
1
000895
双汇发展
60，851，308.70
4.40
重大资产重组
2
000776
广发证券
55，331，080.00
4.01
非公开发行
第十二部分基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日2011年5月6日，基金业绩截止日2012年3月31日。
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
2012年第1季度
0.33%
1.14%
3.90%
1.21%
-3.57%
-0.07%
2011.5.6-2011.12.31
-9.90%
0.75%
-19.55%
1.04%
9.65%
-0.29%
自基金合同成立起至2012年3月31日
-9.60%
0.87%
-16.42%
1.09%
6.82%
-0.22%
第十三部分基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金上市费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第3－8项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒体上公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
第十四部分对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于2011年12月20日刊登的《兴全绿色投资股票型证券投资基金更新招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：
一、“重要提示”部分
更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。
二、“第三部分基金管理人”部分
1、基金管理人概括部分，更新了对基金管理人的简介、旗下管理基金以及公司下设部门情况；
2、主要人员情况部分，更新了董事、监事、高级管理人员和投资决策委员会成员的情况。
三、“第四部分基金托管人”部分
对基金托管人的主要人员情况和基金托管业务经营情况进行了更新。
四、“第五部分相关服务机构”部分
1、更新了个别代销机构基本信息；
2、增加了代销机构——中国建设银行股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信万通证券有限责任公司。
五、 “第十二部分 基金的投资”部分
更新了“十一、基金投资组合报告”部分，数据内容取自本基金2012年第1季度报告，数据截止日为2012年3月31日，所列财务数据未经审计。
六、“第十三部分 基金的业绩”部分
更新了基金投资业绩，数据内容截止日为2012年3月31日。
七、“第二十六部分其他应披露事项”部分
以下为自2011年11月6日至2012年5月5日，本基金刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的基金公告。
序号
事项名称
披露日期
1
兴业全球基金管理有限公司关于在农业银行开通基金转换业务的公告
2011-11-10
2
兴业全球基金管理有限公司关于调整网上直销交易限额的公告
2011-11-17
3
兴业全球基金管理有限公司关于增加建设银行为旗下三基金代销机构的公告
2011-11-18
4
兴业全球基金管理有限公司关于通过中国建设银行电子银行和定期定额业务申购旗下部分基金费率优惠活动的公告
2011-11-18
5
兴业全球基金管理有限公司关于增加中信万通证券为旗下基金代销机构的公告
2011-12-14
6
兴业全球基金管理有限公司关于北京分公司注册地址、负责人变更的公告
2011-12-17
7
兴业全球基金管理有限公司关于增加中信金通证券为旗下基金代销机构的公告
2011-12-27
8
兴业全球基金管理有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告
2011-12-29
9
兴业全球基金管理有限公司关于调整中信金通证券基金代销业务的公告
2011-12-31
10
兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金参加代销机构费率优惠活动的公告
2011-12-31
11
兴业全球基金管理有限公司旗下各基金2011年12月31日资产净值公告
2012-1-1
12
关于调整中国工商银行借记卡基金网上直销优惠费率的公告
2012-2-27
13
兴业全球基金管理有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告
2012-3-6
14
兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资中国南车（601766）非公开发行股票的公告
2012-3-21
15
兴业全球基金管理有限公司关于继续参加工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告
2012-3-30
16
兴业全球基金管理有限公司关于通过国泰君安证券自助式交易方式申购旗下基金费率优惠活动的公告
2012-4-9
17
兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金参加邮储银行手机银行基金申购费率优惠活动的公告
2012-4-28
上述内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（正文）所载之详细资料一并阅读。
兴业全球基金管理有限公司
2012年6月22日