(上接37版)
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-22 01:27 来源: 中国证券网-上海证券报
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
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3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.投资组合报告附注
（1） 本报告期内，本基金投资的前十名证券之一的五粮液的发行主体宜宾五粮液股份有限公司，因涉及多个信息披露事项披露不及时并存在重大遗漏等违规事件，曾于2011年5月28日受到中国证监会的行政处罚。本报告期内，五粮液股份有限公司未再就该事项发布新公告。
对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，认为高端白酒估值合理，成长确定且业绩有保证，该股票虽受到行政处罚但长期价值仍在。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
报告期内本基金投资的前十名证券中的其它证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
（2） 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（3）其他资产构成
■
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
1、基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示：
■
2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较：
■
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
注1：业绩比较基准（Benchmark）：上证180指数涨跌幅×65%＋深证100指数涨跌幅×30%＋金融同业存款利率×5%。
注2：本基金基金合同于2004年5月12日生效；
注3：基金业绩截止日为2012年3月31日（未经审计）。
十三、基金的费用
（一）与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）证券交易费用；
（4）基金信息披露费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）与基金相关的会计师费、审计费、验资费和律师费；
（7）其他按照国家有关规定可以列入的费用。
上述基金费用由基金托管人根据有关法规和相应协议的规定，按费用的实际支出金额支付，列入当期基金费用。国家另有规定的从其规定。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的2.5％。年费率计提。计算方法如下：
H=E×2.5％。÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（3）本条第1款第（3）至第（7）项费用由基金托管人根据有关法规及相关合同等的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
3、基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费用
基金的申购费由申购人承担，不计入基金财产。投资者通过场外、场内申购本基金的申购费率相同，具体申购费率如下：
■
注：投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
场外计算公式：
申购费用＝申购金额／（1＋申购费率）×申购费率
净申购金额＝申购金额－申购费用
申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值
场内计算公式：
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）
申购手续费＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值
场内申购份额保留到整数位，计算所得整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。
2、赎回费用
本基金赎回费用由基金赎回人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，扣除由基金管理人等相关当事人收取的注册登记等费用后归基金资产。本基金的场外赎回费率按持有年限逐年递减，具体赎回费率如下：
■
说明：赎回费由赎回申请人承担，其中60%作为注册登记费用由基金管理人收取，40%归基金财产。
本基金的场内赎回费率为固定值0.5%。赎回费由赎回申请人承担，其中60%作为注册登记等费用，40%归入基金财产。
场外计算公式：
赎回费 = 赎回当日基金份额净值×赎回份额×赎回费率
赎回金额 = 赎回当日基金份额净值×赎回份额–赎回费
场内计算公式：
赎回总金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值
赎回手续费＝赎回总金额×赎回费率
净赎回金额＝赎回总金额－赎回手续费
赎回总金额、净赎回金额按四舍五入的原则保留到小数点后两位。
3、转换费用
本基金已经开通与本基金管理人旗下其它基金的转换业务， 相关基金转换费率、计算公式、使用方法及转换业务规则等相关规定请查看相关业务公告。
说明：转换费由转换申请人承担，不低于转换费总额25%的部分归转出基金的基金财产，其余部分作为注册登记等费用由基金管理人等收取并使用。
4、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率，无须召开基金份额持有人大会。本基金可在中国证监会允许的条件下按国家的有关规定增加其他种类的基金费用。如本基金仅对新发售的基金份额适用新的基金费用种类，不涉及现有基金份额持有人利益的，无须召开基金份额持有人大会。上述费率如发生变更，基金管理人应最迟于新的费率实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。调整后的上述费率还将在最新的招募说明书中列示。
5、基金管理人可以在不违背法律、法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等定期或不定期地开展基金促销活动。对部分投资人费用的减免不构成对其他投资人的同等义务。
（三）其他费用
按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。
（四）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产列支。国家另有规定的除外。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人原公告的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2、对“三、基金管理人”部分内容进行了更新。
3、对“四、基金托管人”部分内容进行了更新。
4、对“五、相关服务机构”内容进行了更新。
5、对“九、基金的投资” 部分内容进行了更新。
6、更新了“十、基金的业绩” 部分的相关内容。
7、鉴于本基金管理人投资者服务方面措施的进一步提升，在“二十一、对基金份额持有人的服务”一章，更新了服务中的相关内容。
8、更新了“二十二、其他应披露事项”的相关内容，
鹏华基金管理有限公司
2012年6月22日
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
251，909，481.66
6.21
C
制造业
1，609，091，674.10
39.65
C0
食品、饮料
538，291，100.79
13.26
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
94，136，940.80
2.32
C5
电子
129，751，412.29
3.20
C6
金属、非金属
254，866，170.25
6.28
C7
机械、设备、仪表
442，998，608.70
10.92
C8
医药、生物制品
149，047，441.27
3.67
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
47，303，678.76
1.17
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
43，461，513.23
1.07
H
批发和零售贸易
255，551，746.01
6.30
I
金融、保险业
292，628，221.66
7.21
J
房地产业
453，790，146.48
11.18
K
社会服务业
68，978，079.30
1.70
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
44，920，000.00
1.11
合计
3，067，634，541.20
75.59
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
000858
五 粮 液
7，299，931
239，729，734.04
5.91
2
000568
泸州老窖
5，351，883
209，205，106.47
5.16
3
600383
金地集团
20，000，000
119，800，000.00
2.95
4
600104
上汽集团
7，429，483
110，179，232.89
2.72
5
000024
招商地产
5，276，214
108，162，387.00
2.67
6
601166
兴业银行
8，000，000
106，560，000.00
2.63
7
000501
鄂武商Ａ
6，480，184
103，682，944.00
2.55
8
600036
招商银行
8，000，000
95，200，000.00
2.35
9
600028
中国石化
12，999，921
93，469，431.99
2.30
10
000002
万科Ａ
10，999，941
91，079，511.48
2.24
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
222，572，000.00
5.48
3
金融债券
50，915，000.00
1.25
其中：政策性金融债
50，915，000.00
1.25
4
企业债券
12，298，420.70
0.30
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
285，785，420.70
7.04
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
1101022
11央行票据22
1，000，000
96，810，000.00
2.39
2
1101094
11央行票据94
800，000
77，392，000.00
1.91
3
080213
08国开13
500，000
50，915，000.00
1.25
4
1101096
11央行票据96
500，000
48，370，000.00
1.19
5
126011
08石化债
131，830
12，298，420.70
0.30
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
1，450，337.85
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
6，280，294.06
5
应收申购款
100，400，676.85
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
108，131，308.76
净值增长率1
净值增长率标准差2
业绩比较基准收益率3
业绩比较基准
收益率标准差4
1-3
2-4
2004年5月12日至2004年12月31日
-4.90%
0.68%
-13.42%
1.09%
8.52%
-0.41%
2005年1月1日至2005年12月31日
5.15%
0.89%
-7.45%
1.28%
12.60%
-0.39%
2006年1月1日至2006年12月31日
157.92%
1.30%
115.20%
1.34%
42.72%
-0.04%
2007年1月1日至2007年12月31日
127.81%
1.98%
149.71%
2.18%
-21.90%
-0.20%
2008年1月1日至2008年12月31日
-48.86%
2.08%
-63.21%
2.89%
14.35%
-0.81%
2009年1月1日至2009年12月31日
73.87%
1.57%
92.86%
1.97%
-18.99%
-0.40%
2010年1月1日至2010年12月31日
3.58%
1.26%
-11.40%
1.51%
14.98%
-0.25%
2011年1月1日至2011年12月31日
-23.88%
1.09%
-24.24%
1.25%
0.36%
-0.16%
2012年1月1日至2012年3月31日
2.87%
1.22%
4.96%
1.46%
-2.09%
-0.24%
自基金合同生效起至2012年3月31日
324.17%
1.47%
115.26%
1.81%
208.91%
-0.34%
申购金额M
申购费率
1000元≤M＜10万元
1.50%
10万元≤M＜100万元
1.00%
100万元≤M＜500万元
0.50%
M≥500万元
0.02%
持有年限（Y）
赎回费率
Y＜1年
0.5%
1年≤Y＜2年
0.3%
2年≤Y＜3年
0.1%
3年≤Y
0