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中国版巴塞尔Ⅲ协议“落地” 拟明年元旦起实行

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-08-16 14:55 来源: 中国经济网

  

中国版巴塞尔Ⅲ协议“落地”拟明年元旦起实行

  图/东方IC

  中国银监会昨日下午公布《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》,面向全社会公开征求意见;该《办法》拟于2012年1月1日生效。

  新管理办法中,银监会进一步加强对商业银行资本充足率的监控,并参考第三版巴塞尔协议的规定,将资本监管要求分为四个层次;对商业银行也按资本充足率的情况,分四个级别进行管理。

  银行业达标难度不大

  银监会负责人表示,《商业银行资本管理办法》坚持巴塞尔新资本协议(Basel II)和第三版巴塞尔资本协议统筹推进,全面引入了第三版所确立的资本监管最新要求,涵盖最低资本要求、储备资本要求和逆周期资本要求、系统重要性商业银行附加资本要求、第二支柱资本要求以及资本质量标准,确保银行资本充分覆盖风险。

  新办法中,银监会将资本监管要求分为四个层次:第一层次为最低资本要求,核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%;第二层次为储备资本要求和逆周期资本要求,包括2.5%的储备资本要求和0-2.5%的逆周期资本要求;第三层次为系统重要性银行附加资本要求,为1%;第四层次为第二支柱资本要求。《办法》实施后,系统重要性银行的资本充足率一般不得低于11.5%,非系统重要性银行不得低于10.5%。

  “这个要求对中国银行业没什么影响。”接受羊城晚报采访时,中央财经大学金融学院教授郭田勇说,“国内银行的资本充足率本来就很高。”

  2004年2月,银监会出台《商业银行资本充足率管理办法》,初步建立审慎资本监管制度。据银监会披露,2011年6月末,国内311家银行全部达到资本充足率监管要求,加权平均资本充足率达到12.2%,核心资本充足率达到9.92%,为实施高标准的监管提供了坚实基础。

  强化“损失吸收能力”

  新框架下,资本工具的“损失吸收能力”成为监管重点,这主要体现为3个问号:经济衰退时,银行能否偿还到期债务?资本工具有无机制消除投资者对银行的追偿权?能否避免银行资不抵债?“本轮金融危机表明,现行银行资本监管的国际规则存在一些重大缺陷,导致所计提的监管资本不能充分吸收危机期间的损失。”银监会负责人说。

  “对风险计量、风险资产的权重有更加详细、明确的要求。”郭田勇说,“银行作内部评估时,应该对信用风险有精确的计算,以此来考量损失吸收能力。”

  最迟在2018年全部达标

  银监会表示,目前国家的资本监管重点已转向“达到最低资本要求,但未满足全部监管要求的商业银行”;新《办法》实施后,银监会将依据资本充足率水平不同,将商业银行划分为四大类来管理———随着资本充足率水平下降,监管力度不断增强。

  届时,商业银行若不能达到最低资本要求,将被视为“严重违规和重大风险事件”,银监会将采取严厉的监管措施。

  银监会要求各类银行自2012年1月1日开始实施新标准,原则上系统重要性银行应于2013年底前达标,非系统重要性银行于2016年底前达标,过渡期分别为2年和5年;个别有困难的银行,经银监会批准,可适当推迟达标期限,但系统重要性银行不得晚于2015年底,非系统重要性银行不得晚于2018年底。

  (责任编辑:马常艳)

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