9月30日银行间货币市场交易回顾

　　

　　人民币回购

　　周五，质押式回购市场共成交3322.05亿元，较前一交易日减少196.96亿。

　　今天是国庆前最后一个交易日，质押式回购市场节日气氛浓烈，全天成交量比前一交易日5.6%。短期方面，隔夜资金供给充裕，由于隔夜和7天实际占款天数相同，所以今天隔夜回购加权收益率大幅上升约1%，然而由于7天加权收益率高于隔夜，导致7天回购品种成交寥寥。中期方面，14天品种交投活跃。为了避开节后资金到期高峰，加上基金与券商10月8、9日继续休假，出10天资金的机构亦不占少数。长期方面，1-3个月品种需求大幅减少，成交利率均有所下跌。最后祝您国庆愉快！

　　同业存款

　　国庆前最后一周，市场资金面较为平缓，机构仍然在为季末存款量做最后的吸收工作，故需求仍然集中在跨十一的1周2周和1个月品种，其中1周2周市场价格依旧处在shibor+90bp左右的高位，一个月品种价格也与上周持平，在shibor+50bp左右，市场交投较多。3个月品种询价寥寥，价格稳定在6.1%-6.2%附近。半年期资金受关注度下降，有一些少量需求报在6.4%-6.5%左右，而offer至少在6.6%以上，较难匹配。1年期品种交投热情一般，bid价格一般在6.40左右，offer则在6.60-6.70位置。

　　外币拆借

　　今日适逢月末，国庆节前最后一个交易日，境内外币拆借市场美金短期资金十分紧张。早盘隔夜报3.60卖盘，买盘开始渐渐报价，成交在3.30-3.60之间，但一些买盘需求仍未能得到满足。午后需求更显急迫，卖盘了了，隔夜一度上升至3.70-3.80水平。直至稍晚时分需求得以缓解。跨国庆1w 2w 需求甚少，卖盘报价维持在3.60，与上一交易日基本持平。1，2个月价格市场需求较少，卖盘也未显太大兴趣。3 6个月长期买盘兴趣报4.20及5.20，无人问津。