华宝证券ETP数据日报

华宝证券有限责任公司 赵恒珩


　　摘要:

　　每日焦点:

　　我们致力于全面反映ETP类产品的整体市场情况,据此,我们编制了中国ETP系列指数,供投资者参考。我们首次发布的是中国ETP价格指数,该指数将我国目前全部ETP产品为样本,按照基金规模对当日收盘价进行加权计算,基期为2010年1月4日,基点为1000,每季度调整。上个交易日,该指数点位为572.15,较前一交易日下跌0.64%。

　　ETF型基金中,上个交易日成交量较高的有华夏上证50ETF,易方达深证100ETF,华安上证180ETF。按照最新份额计算的换手率较高的基金是易方达创业板ETF,该基金上个交易日成交量较前一交易日增幅较高。

　　LOF型基金中,嘉实沪深300,国投瑞银沪深300金融,富国天丰强化收益上个交易日成交量较高,嘉实恒生中国企业上个交易日换手率较高,中银中国精选上个交易日成交量较前一交易日增幅明显。

　　分级基金中,上个交易日,分级基金子份额中涨幅较高的有工银瑞信睿智B,涨幅1.1%,富国天盈B,涨幅1.07%。开放式股票型基金中,整体溢价率略有上升,其中,申万进取和工银瑞信睿智B溢价率分别上升5.14和2.54个百分点,银华鑫瑞溢价率下降1.14个百分点。成交量较高的是银华鑫利,银华锐进。此外,银华稳进成交量有所上升。

　　分级基金A类份额的隐含收益率中,较高的有申万收益8.75%,诺安稳健8.14%,银华金利8.08%。

　　封闭式债基平均隐含收益率为2.82%,平均折价率为4.91%。

　　ETP基金:ETP(ExchangeTradableProducts)是交易所交易产品的总称,我国的ETP产品包括封闭式基金、ETF基金,LOF基金以及分级基金可在证券交易所挂牌交易的子份额。截止2012年3月31日,目前封闭式基金有109支,其中创新型基金有84支,传统式封闭基金25支;ETF基金有39支,LOF基金有74支,合计222支。

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