华宝证券ETP数据日报

华宝证券有限责任公司 胡立刚


　　我们致力于全面反映ETP类产品的整体市场情况,据此,我们编制了中国ETP系列指数,供投资者参考。其中,中国ETP综合指数以ETF,LOF,封闭式基金以及分级基金可上市交易子份额为样本,编制全样本价格指数,以综合反映ETP市场的概貌和运行状况,能够作为投资评价尺度的基准指数。指数基期为2010年1月1日,基点为1000,每季度根据经换手率调整的规模确定样本权重,据此编制价格指数。上个交易日,该指数点位为825.13,较前一交易日下跌0.42%。

　　ETF型基金中,上个交易日成交量较高的是华泰柏瑞沪深300ETF,华夏上证50ETF,易方达深证100ETF,嘉实沪深300ETF,华安上证180ETF。

　　按照最新份额计算的换手率较高的基金是国泰上证180金融ETF,华宝兴业上证180价值ETF上个交易日成交量放量明显。

　　LOF型基金中,上个交易日,嘉实沪深300,富国天丰强化收益,兴全轻资产成交额较高,富国天丰强化收益换手率较高,上个交易日放量明显。

　　上个交易日,银河通利分级基金子份额上市交易,该债券型半封闭分级基金分级运作2年,A端不上市交易,约定收益为1.3×1年期银行定期存款利率,每6个月打开申购赎回,B端上市交易,交易首日收盘价位1.028,折价2%。

　　分级基金中,上个交易日涨幅较高的包括海富通稳进增利B,涨幅7.46%,国泰信用互利B,涨幅3.88%,泰达宏利B,涨幅2.10%,万家添利B,涨幅2.08%。开放式股票型基金整体溢价率有所下降,其中,申万进取和建信进取溢价率分别下降3.1和2.49个百分点。成交量较高的依次是银华鑫利,银华金利,银华锐进,申万进取。

　　分级基金A类份额的隐含收益率中,较高的有申万收益8.5%。

　　封闭式债基平均隐含收益率为2.37%,平均折价率为4.00%。

　　ETP基金:ETP(Exchange Tradable Products)是交易所交易产品的总称,我国的ETP产品包括封闭式基金、ETF基金,LOF基金以及分级基金可在证券交易所挂牌交易的子份额。