华宝证券ETP数据日报

华宝证券有限责任公司 胡立刚


　　摘要:

　　每日焦点:

　　我们致力于全面反映ETP类产品的整体市场情况,此前,我们编制了中国ETP系列指数,全面反映ETP市场的概貌和运行状况。上个交易日,该指数点位为835.90,较前一交易日下跌0.16%。

　　为更好满足投资者需求,我们研发了中国ETP风格指数,包括中低风险ETP指数及权益杠杆型ETP指数,以反映不同风险收益特征ETP产品市场运行状况,作为投资评价尺度的基准指数。指数基期为2010年1月1日,基点为1000,以市值占比为权重,对样本内基金调整后价格进行加权,每日计算并公布中低风险ETP指数及权益杠杆型ETP指数。中低风险ETP指数标的为分级基金可上市交易A类份额以及封闭式债券型基金,今年以来上涨6.82%,上个交易日,指数点位为1082.95,较前一交易日下跌0.31%。权益杠杆性ETP指数以股票及指数型分级基金可上市交易B类份额为标的,今年以来上涨10.49%,上个交易日,指数点位为684.09,较前一交易日下跌0.55%。

　　ETF型基金中,上个交易日成交量较高的是华泰柏瑞沪深300ETF,华夏上证50ETF,易方达深证100ETF,嘉实沪深300ETF。招商上证消费80ETF上个交易日成交量放量明显。

　　分级基金中,上个交易日涨幅较高的包括中欧盛世成长,涨幅1.17%,南方新兴消费进取,涨幅0.48%,申万菱信中小板A,涨幅0.48%。开放式股票型基金整体溢价率略有上涨,其中,申万进取和建信进取溢价率上升6.60和2.80个百分点。成交量较高的依次是银华鑫利,银华锐进,同时,银华稳进上个交易日成交量放量明显。分级基金A类份额的隐含收益率中,较高的有申万收益8.65%,银华金利8.07%。

　　中欧鼎利分级一年封闭期结束,于6月18日开放申赎,首个开放日,基金份额缩水3%,价格未出现大幅波动,目前该分级基金A类份额约定收益率为4.5%,隐含收益率低于嘉实多利A和国泰信用互利A。上个交易日,该分级基金整体折价-0.39%。

　　封闭式债基平均隐含收益率为2.81%,平均折价率为-4.61%。