11月融智评级中国对冲基金指数跌幅1.12%
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-12-08 10:45 来源: 私募排排网私募排排网
2011年11月,共有772只私募证券投资基金入选融智评级·中国对冲基金指数。截至2011年11月30日,融智评级·中国对冲基金指数为2035.39,月跌幅1.12%。
图 1: 融智评级•中国对冲基金指数走势图(2006.12.31-2011.11.30)
数据来源:私募排排网数据中心
一、短期业绩表现
2011年11月,沪深300指数下跌6.45%, 融智评级·中国对冲基金指数本月末收于2035.39,月跌幅1.12%,跑赢沪深300指数5.33百分点。融智评级·中国对冲基金指数今年以来下跌12.28%,降幅小于同期沪深300指数降幅19.4%。
2011年11月,共有772只私募证券投资基金入选融智评级·中国对冲基金指数。成份基金的本月度收益率中值为-0.81%。有434只成份基金月度收益率大于本指数,占比为56.22%;实现月度正收益的成份基金有276只,占比35.75%,成份基金中收益率最高为9.42%,最低收益率为-10.333%,相差约20个百分点。
二、中期业绩表现
最近一年(2010年12月至2011年11月),沪深300指数下跌19.62%,而融智评级·中国对冲基金指数最近一年下跌14.18%,比沪深300指数回报率高5.44个百分点。在风险指标方面,融智·中国对冲基金指数最近一年波动率为3.16%。
三、长期业绩表现
截止2011年11月末,融智评级·中国对冲基金指数最近两年的总回报率为-5.17%,波动率为3.09%;最近三年的回报率为46.48%,波动率为3.96%;自基期以来的回报率为103.54%,最高月回报率为17.1%,最低月回报率为-11.99%;指数成立以来,有35个月取得了正回报,占比35.75%。基期至今波动率为5.64%。图2为融智评级·中国对冲基金指数自基期以来过往回报与沪深300指数的对比。
图 2: 融智评级•中国对冲基金指数过往回报图
数据来源:私募排排网数据中心 数据截止日期:2011年11月30日
融智•中国对冲基金指数月收益率
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2007 | 12.13% | 5.04% | 9.04% | 17.10% | 9.46% | 1.40% | 11.72% | 10.31% | 4.28% | -1.06% | -2.84% | 8.82% |
2008 | -2.36% | -3.45% | -11.99% | 0.97% | -4.87% | -8.63% | -1.22% | -7.39% | -4.25% | -5.64% | 2.88% | 1.80% |
2009 | 7.21% | 5.53% | 5.48% | 4.73% | 2.10% | 6.76% | 8.27% | -7.73% | 0.25% | 5.57% | 5.36% | 1.15% |
2010 | -1.11% | -0.16% | 1.05% | -0.24% | -4.47% | -2.11% | 1.86% | 3.36% | 3.48% | 5.81% | 1.81% | -2.17% |
2011 | -4.76% | 3.45% | 0.55% | -2.29% | -4.25% | 0.19% | 2.49% | -1.38 | -7.22% | 1.88% | -1.12% |
数据来源:私募排排网数据中心 截止日期:2011年11月30日