兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-16 00:46 来源: 中国证券网-上海证券报
(上接19版)
法定代表人：游锦辉
联系电话：（0769）22119341
传真：（0769）22116999
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（28）东海证券有限责任公司
住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
法定代表人：朱科敏
联系电话：（0519）88157761
传真：（0519）88157761
客服电话：（0519）88166222 、（021）52574550、（0379）64902266
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（29）长城证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：黄耀华
客户服务电话：400666888
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（30）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
法定代表人：王东明
统一客服电话：95558
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（31）中信万通证券有限责任公司
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法定代表人：张智河
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（32）中信证券（浙江）有限责任公司
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法定代表人：沈强
统一客服电话：（0571）96598
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●其他代销机构
天相投资顾问有限公司
住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座
法定代表人：林义相
联系电话：（010）66045522
传真：（010）66045500
客服电话：（010）66045678
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基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
二、注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区金融大街27号投资广场23 层
法定代表人：金颖
办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层
联系电话：010-58598853
传真：010-58598907
联系人：任瑞新
三、出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称：通力律师事务所
住所（办公地址）：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
经办律师： 吕红、安冬
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：安冬
四、审计基金资产的会计师事务所和经办注册会计师
名称：安永华明会计师事务所
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
法定代表人：葛明
电话：010-58153000
传真：010-85188298
经办注册会计师：徐艳、蒋燕华
联系人：蒋燕华
第四部分 基金的名称
兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）
第五部分 基金的类型
契约型上市开放式
第六部分 基金的投资目标
本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法拟合、跟踪沪深300指数，并在严格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理，谋求基金资产的长期增值。本基金力争日均跟踪误差不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%，日均下方跟踪误差不超过0.3％，年下方跟踪误差不超过4.75％。
第七部分 基金的投资方向
本基金采用指数复制法进行指数化投资，并结合相对增强的投资策略，追求接近或超越沪深300指数所代表的A股市场平均收益率水平，为投资者提供一个投资沪深300指数的有效投资工具，力争使投资者充分分享中国经济增长和证券市场发展的成果。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法发行上市的股票、债券、权证以及经中国证监会批准允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于90%。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
第八部分 基金的投资策略及投资组合管理
本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法拟合、跟踪沪深300指数，并在严格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。指数复制法，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。如因特殊情况导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。在严格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下，本基金还将采取相对增强的投资策略，通过基本面分析对指数成份股权重进行优化调整，并辅以其他增强策略，以求提高本基金的投资收益率。
1、资产配置策略
本基金为增强型指数基金，股票投资比例为基金资产的90%-95%，其中沪深300指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的90％。除非因分红或基金持有人赎回或申购等原因，本基金将保持相对固定的股票投资比例，通过结合公司投研团队的基本面研究及数量化投资技术，控制与标的指数的跟踪误差和下方跟踪误差，追求接近或超过标的指数的表现。
2、股票投资策略
本基金股票资产投资采用指数增强复制策略，即根据沪深300指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整；同时，在严格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下，本基金将剔除或低配部分明显高估的标的指数成份股，并辅以量化增强及其他辅助增强策略，以期达到增强投资的目的。
（1）指数复制策略（Index Replication Strategy）
本基金通过指数复制策略进行指数化投资。通常情况下，指数复制策略是指根据标的指数成份股在指数中的权重来确定成份股的买卖数量。在买卖成份股的过程中，尤其在基金建仓期间，本基金可采取适当方法，以降低交易成本。
在特殊情况下，本基金可以选择其他股票或股票组合用来替换标的指数中的股票，这些情况包括但不限于以下情形：①因法律法规的限制或股票停牌等原因，导致本基金不能投资相关股票；②因本基金资产规模过大，导致本基金持有股票比例过高；③标的指数成份股流动性严重不足等。
进行替换遵循的原则如下：①从标的指数成份股及其备选成份股当中选择用以替换的股票；②用以替换的股票与被替换的股票属于同一行业；③用以替换的股票具有较好的流动性；④替换后，该成份股所在行业在基金股票资产组合中的权重与标的指数中该行业权重基本一致；⑤用以替换的股票或股票组合与被替换的股票在考察期内日收益率序列风险收益特征力争高度相关，能较好地代表被替代股票的收益率波动情况；⑥在同一行业中，如无法找到用以替换的股票或者买不到足够用以替换的股票，本基金将考虑跟踪误差和投资者利益等因素，从标的指数成份股及其备选成份股当中，选择用以替换的股票或股票组合。
根据现有法律法规，本基金不能投资于基金托管人发行的股票，本基金将遵循以下原则对基金托管人发行的股票进行替换：①从其他银行股中选择用以替换的股票或股票组合；②用以替换的股票或股票组合与标的指数中被替换股票的权重基本一致；③用以替换的股票或股票组合与被替换股票的风险收益特征力争高度相关，能较好地代表基金托管人发行股票的收益率波动情况。若未来法律法规取消上述限制，本基金可将基金托管人发行的股票纳入投资范围。
（2）股票增强策略（Equity-based Enhancement Strategy）
本基金在控制跟踪误差和下方跟踪误差，加强风险管理的基础上，进行适度的增强性投资。本基金采取基于基本面的个股相对增强投资策略，即剔除或低配部分标的指数成份股，用其他股票或股票组合进行替换，同时辅以其他辅助增强策略，以求获取超额投资收益。
增强性投资会加大投资组合相对于基准的偏离度，因此本基金采用“跟踪误差”和“下方跟踪误差”这两类指标对投资组合进行监控与评估，进而对增强性投资加以约束，以力争日均跟踪误差不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%，日均下方跟踪误差不超过0.3％，年下方跟踪误差不超过4.75％。
A、基于基本面的增强（Fundamental-based Enhancement）
鉴于中国股票市场的低效性，存在部分股票估值不合理的现象，本基金将通过对标的指数成份股及其备选成份股的基本面分析，剔除或低配部分标的指数成份股，以达到增强组合收益的效果。具体而言，本基金将剔除或低配具备以下一项或多项特征的股票：
①基本面较差，缺乏核心竞争力，经营业绩下滑；
②目前股价水平明显高于中长期估值水平，在可比公司中，股票相对估值偏高；
③股价涨幅严重透支其现有业绩支持的股票；
④其他特殊个股，例如预期将从指数中剔除的个股、面临重大的不利行政处罚或司法诉讼的个股、有充分而合理的理由认为其市场价格被操作的个股等。
⑤本基金还对沪深300指数成份股及其备选成份股的流动性指标进行评估，在严格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下，剔除或低配流动性较差的个股。
为达到基金投资比例的要求，本基金将对上述被剔除或低配的个股进行替换，该替换策略将遵循指数复制策略当中的替换原则。
B、量化增强策略（Quantitative Enhancement）
本基金采用Alpha多因子模型，在严格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下，优化指数成分股权重，作为指数增强投资中的参考。
本基金选取价值、成长、盈利、市场特征四大类因子，建立Alpha多因子模型。大类因子由一系列单因子组成，其中价值因子主要是指股票的绝对和相对估值水平，包括市盈率、市净率、市销率、EV/EBITDA等指标；成长因子主要包括上市公司主营业务收入、现金流、净利润等指标的历史增长和预测增长；盈利因子主要包括上市公司毛利率、净利润率、净资产收益率等指标的绝对和相对水平；市场特征因子主要包括股票价格的动量/反转趋势、股票的规模因子以及其他风格因子。
通过Alpha多因子模型，本基金对沪深300指数成分股进行综合评分，并根据评分结果，在严格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下，对沪深300指数成分股进行权重优化，作为指数增强投资中的参考。
C、其他辅助增强（Other Enhancement）
本基金还可采取以下辅助增强策略，以期在控制风险的前提下，获取超额收益。本基金可投资预期将纳入指数的个股，以及新股发行、增发或配股在内的具有重大投资机会的股票，以增强基金的投资收益。
3、权证投资策略
本基金将综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行投资，以提高投资效率，增强基金的投资收益。
4、债券投资策略
本基金债券投资部分以保证基金资产流动性、提高基金投资收益为主要目标，主要投资于到期日一年以内的政府债券、金融债等。
在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用其他相关金融工具，对基金投资组合进行管理。
5、股票指数化投资日常投资组合管理
（1）定期调整
根据标的指数的编制规则及调整公告，本基金在指数成份股调整生效前，分析并确定组合调整策略，及时进行投资组合的优化调整，尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪误差和下方跟踪误差。
（2）不定期调整
A、若出现标的指数成份股临时调整的情形，本基金管理人将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。
B、跟踪标的指数成份股及其备选成份股公司信息，包括股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌，以及其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，并根据这些信息确定基金投资组合的每日交易策略。
C、根据本基金的申购和赎回情况，结合基金的现金头寸管理，制定交易策略以应对基金的申购赎回，从而有效跟踪标的指数。
D、本基金将参与一级市场新股认购和上市公司增发或配股，由此得到的股票将在其规定持有期之后的10个交易日内全部卖出，其中标的指数成份股及其备选成份股和将要成为成份股或备选股的除外。
E、因本基金基金合同约定的基金管理人之外的原因导致投资组合超出基金合同的约定时，基金管理人将在10个交易日内进行调整，以符合有关限制规定。
（3）跟踪误差的监控与管理
本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日平均跟踪误差不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%，日平均下方跟踪误差不超过0.3%，年下方跟踪误差不超过4.75%。每日对基金组合与业绩比较基准的收益率偏离度进行跟踪，每月末、季度末定期分析基金跟踪误差变化情况及其原因，并给出优化跟踪误差的基金管理方案。日均跟踪误差和日均下方跟踪误差的计算公式如下：
■
■
■
■
第九部分 基金的业绩比较基准
本基金的业绩基准为：沪深300指数×95%＋同业存款利率×5%
如果指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金管理人有权对此基准进行调整。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，基金管理人应在调整前3 个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告，并在更新的招募说明书中列示。
第十部分 基金的风险收益特征
本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数增强型基金，跟踪标的指数市场表现，追求接近或超越沪深300指数所代表的市场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。
第十一部分基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人农业银行根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2012年第1季度报告，所载数据截至2012年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
■
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）指数投资按行业分类的股票投资组合
■
（2） 积极投资按行业分类的股票投资组合
■
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
（1）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
（2）期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
■
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
（3）其他资产构成
■
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
① 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
② 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
第十二部分基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日2010年11月2日，基金业绩截止日2012年3月31日。
■
注：2010年度数据统计期间为2010年11月2日（基金合同成立之日）至2010年12月31日，不满一年。
第十三部分基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金财产拨划支付的银行费用；
4、基金合同生效后的基金信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7、基金的证券交易费用；
8、与基金使用相关指数有关的费用；
9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
二、上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
三、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费，E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费，E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、基金指数使用费用
基金管理人可与指数许可方签订书面协议，约定指数使用的费用及支付方式。指数使用费用包括指数许可使用固定费和指数许可使用基点费。其中，指数许可使用固定费是为获取使用指数开发基金而支付的一次性费用，不列入基金费用；每季度指数许可使用基点费的下限为5万元，在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的0.016%年费率计提，从基金财产中列支，每日计算，逐日累计，按季支付，计算方法如下：
H=E×0.016％/当年天数 （H 为每日应付的指数许可使用基点费，E 为前一日的基金资产净值）
4、上述一中3到8项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
四、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
五、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施2 日前在指定媒体上刊登公告。
六、与基金销售有关的费用
本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“第六部分 基金的募集”中“八、基金的面值、认购价格和认购费用”中的相关规定。
本基金的申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“第九部分 基金份额的场外申购与赎回”中的“六、场外申购和赎回的费用”中的相关规定。
七、基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
第十四部分对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于2011年12月16日刊登《兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）更新招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：
一、“重要提示”部分
更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。
二、“第三部分基金管理人”部分
1、更新了公司简介。
2、更新了公司部门设置情况。
3、更新了基金管理人旗下管理基金的情况。
4、更新了公司高级管理人员任职情况：变更了公司个别职工监事，新增督察长及副总经理，并将高级管理人员基本情况进行了更新。
5、更新了个别投资决策委员会成员简介。
三、“第四部分基金托管人”部分
1、更新了基金托管人法定代表人
2、更新了基金托管人基金托管业务经营情况
四、“第五部分相关服务机构”部分
1、更新了个别销售代理机构的相关情况。
2、增加“中信万通证券有限责任公司”和“中信证券（浙江）有限责任公司”为代销机构。
五、“第十二部分 基金的投资”部分
更新了“十三、基金投资组合报告”部分，数据内容取自本基金2012年第1季度报告，数据截止日为2012年3月31日，所列财务数据未经审计。
六、“第十三部分 基金的业绩”部分
更新了此部分内容，数据截止日为2012年3月31日。
七、“第二十三部分基金托管协议的内容摘要”
更新了基金托管人法定代表人
八、“第二十六部分其他应披露事项”部分
以下为自2011年11月2日至2012年5月1日，本基金刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的基金公告。
■
上述内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（正文）所载之详细资料一并阅读。
兴业全球基金管理有限公司
2012年6月16日
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1，356，517，573.88
94.39
其中：股票
1，356，517，573.88
94.39
2
固定收益投资
67，735，000.00
4.71
其中：债券
67，735，000.00
4.71
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
10，660，975.02
0.74
6
其他资产
2，174，860.85
0.15
7
合计
1，437，088，409.75
100.00
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
237，112，195.92
16.54
C
制造业
352，913，200.45
24.61
C0
食品、饮料
90，675，754.70
6.32
C1
纺织、服装、皮毛
2，511，627.78
0.18
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
31，616，533.74
2.21
C5
电子
2，856，283.95
0.20
C6
金属、非金属
71，956，828.81
5.02
C7
机械、设备、仪表
113，480，921.73
7.91
C8
医药、生物制品
39，815，249.74
2.78
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
26，899，878.03
1.88
E
建筑业
42，945，270.31
3.00
F
交通运输、仓储业
37，447，303.17
2.61
G
信息技术业
23，980，418.67
1.67
H
批发和零售贸易
34，199，936.06
2.39
I
金融、保险业
454，669，782.20
31.71
J
房地产业
72，423，511.23
5.05
K
社会服务业
8，252，651.81
0.58
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
13，616，319.79
0.95
合计
1，304，460，467.64
90.98
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
15，500.00
0.00
C
制造业
30，048，260.00
2.10
C0
食品、饮料
-
-
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
-
-
C5
电子
-
-
C6
金属、非金属
21，000.00
0.00
C7
机械、设备、仪表
4，428，260.00
0.31
C8
医药、生物制品
25，599，000.00
1.79
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
391，760.00
0.03
E
建筑业
-
-
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
-
-
H
批发和零售贸易
-
-
I
金融、保险业
-
-
J
房地产业
21，601，586.24
1.51
K
社会服务业
-
-
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
-
-
合计
52，057，106.24
3.63
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
000776
广发证券
2，973，000
80，479，110.00
5.61
2
600016
民生银行
8，500，000
53，295，000.00
3.72
3
601318
中国平安
1，300，839
47，584，690.62
3.32
4
600036
招商银行
3，900，000
46，410，000.00
3.24
5
000895
双汇发展
604，672
41，661，900.80
2.91
6
601088
中国神华
1，600，000
40，976，000.00
2.86
7
600123
兰花科创
801，345
35，603，758.35
2.48
8
601666
平煤股份
3，000，000
33，840，000.00
2.36
9
601328
交通银行
7，179，796
33，816，839.16
2.36
10
600000
浦发银行
3，552，369
31，722，655.17
2.21
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
000919
金陵药业
3，180，000
25，599，000.00
1.79
2
000732
泰禾集团
3，009，824
17，336，586.24
1.21
3
000927
一汽夏利
668，600
4，412，760.00
0.31
4
600325
华发股份
500，000
4，265，000.00
0.30
5
600886
国投电力
66，400
391，760.00
0.03
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
67，735，000.00
4.72
3
金融债券
-
-
其中：政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
可转债
-
-
7
中期票据
-
-
8
其他
-
-
9
合计
67，735，000.00
4.72
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
1101088
11央行票据88
400，000
38，692，000.00
2.70
2
1101022
11央行票据22
300，000
29，043，000.00
2.03
序号
名称
金额（人民币元）
1
存出保证金
250，000.00
2
应收证券清算款
357，500.00
3
应收股利
35，664.41
4
应收利息
1，439，960.38
5
应收申购款
91，736.06
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
2，174，860.85
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例（%）
流通受限情况说明
1
000776
广发证券
80，479，110.00
5.61
非公开发行
2
000895
双汇发展
41，661，900.80
2.91
重大资产重组
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
2012年第1季度
4.52%
1.39%
4.46%
1.44%
0.06%
-0.05%
2011年度
-19.79%
1.14%
-23.82%
1.23%
4.03%
-0.09%
2010年度
-3.80%
0.60%
-9.42%
1.62%
5.62%
-1.02%
自基金合同成立起至2012年3月31日
-19.35%
1.13%
-27.92%
1.32%
8.57%
-0.19%
序号
事项名称
披露日期
1
关于在农业银行开通基金转换业务的公告
2011年11月10日
2
关于调整网上直销交易限额的公告
2011年11月17日
3
关于通过中国建设银行电子银行和定期定额业务申购旗下部分基金费率优惠活动的公告
2011年11月18日
4
关于旗下部分基金投资山煤国际（600546）非公开发行股票的公告
2011年12月7日
5
关于增加中信万通证券为旗下基金代销机构的公告
2011年12月14日
6
关于北京分公司注册地址、负责人变更的公告
2011年12月27日
7
关于增加中信金通证券为旗下基金代销机构的公告
2011年12月27日
8
关于聘任公司高级管理人员的公告
2011年12月29日
9
关于旗下部分基金参加代销机构费率优惠活动的公告
2011年12月31日
10
旗下各基金2011年12月31日资产净值公告
2012年1月1日
11
关于调整中国工商银行借记卡基金网上直销优惠费率的公告
2012年2月27日
12
关于聘任公司高级管理人员的公告
2012年3月6日
13
关于旗下部分基金投资中国南车（601766）非公开发行股票的公告
2012年3月21日
14
关于继续参加工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告
2012年3月30日
15
关于通过国泰君安证券自助式交易方式申购旗下基金费率优惠活动的公告
2012年4月9日
16
关于旗下部分基金参加邮储银行手机银行基金申购费率优惠活动的公告
2012年4月28日