（上接B013版）
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-07-05 16:07 来源: 中国证券报
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（85）名称：新时代证券有限责任公司
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（86）名称：日信证券有限责任公司
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法定代表人：孔佑杰
联系人：陈韦杉
联系电话：010－88086830－730010－88086830－737
传真：010－66412537
客服电话：010－88086830
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（87）名称：天风证券股份有限公司
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办公地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法人代表：余磊
联系人：翟璟
联系电话：027－87618882
客服电话 028－86712334
传真：027－87618863
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（88）名称：东莞证券有限责任公司
注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼
法人代表：张运勇
联系人：苏卓仁
联系电话：0769－22112062
客服电话：0769－961130
传真：0769－22119423
公司网址：ｗｗｗ．ｄｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
（二）场内发售机构
具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所相关规定的深圳证券交易所会员单位（具体名单见深交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ／ｍａｉｎ／ｍａｒｋｅｔｄａｔａ／ｔｊｓｊ／ｊｙｐｍ／ｍｅｍｂｅｒｌｉｓｔ／）。
（三）注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区金融大街27号投资广场23层
法定代表人：金颖
办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层
电话：010－59378835
传真：010－59378907
联系人：任瑞新
（四）律师事务所和经办律师
名称：国浩律师集团（广州）事务所
住所： 广东省广州市体育西路189号城建大厦9楼
负责人：程秉
电话：020－38799345
传真： 020－38799335
经办律师：程秉、李彩霞
联系人：程秉
（五）会计师事务所和经办注册会计师
名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司
办公地址：深圳市福田区滨河路与彩田路交汇处联合广场Ａ栋塔楼
法人代表：饶永
电话：0755－83732888
传真：0755－82237549
经办注册会计师：杨克晶 禤文欣
联系人：杨克晶
四、基金的名称
广发中证500指数证券投资基金
五、基金的类型
上市契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0．35％，年跟踪误差不超过4％，实现对中证500指数的有效跟踪。
七、基金的投资方向
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证500指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）等，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
（一）资产配置策略
本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。
本基金股票投资比例为90％－95％，其中将不低于90％的股票资产投资于中证500指数成份股和备选成分股，其中备选成份股投资比例不高于股票资产的15％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。
（二）股票组合构建
1、股票组合构建原则
本基金采用完全复制法来跟踪中证500指数，按照个股在标的指数中证500指数中的基准权重构建股票组合。
2、股票组合构建方法
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。
如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制，使基金管理人无法依指数权重购买成份股，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，对投资组合进行适当调整，以获得更接近标的指数的收益率。
3、股票组合调整
（1）定期调整
本基金股票组合根据所跟踪的中证500指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。
（2）不定期调整
1）与指数相关的调整
根据指数编制规则，当中证500指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时，本基金将根据中证500指数在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整。
2）申购赎回调整
根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数。
3）其他调整
本基金可以参与一级市场新股认购，由此得到的非成份股将在规定持有期之后的一定时间以内卖出。
（三）投资决策依据和决策程序
1、决策依据
以《基金法》、本基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据，并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。
2、决策程序
（1）投资决策委员会制定整体投资战略。
（2）研究发展部对中证500指数成份股进行持续跟踪调研分析，并根据自身或者其他研究机构的研究成果提供研究报告，对投资决策提供建议。
（3）基金经理小组根据投资决策委员会的投资战略，在研究部门研究报告的指引下，结合对证券市场、上市公司、投资时机的分析，拟订基金的具体投资计划。
（4）投资决策委员会对基金经理小组提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要。
（5）根据决策纪要，基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案，交由交易部执行。
（6）交易部按有关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理小组。
（7）绩效评估与风险管理岗采用量化模型进行跟踪误差的评估，并定期进行基金绩效评估，向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。
（8）风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责，尤其重点关注基金投资组合的风险状况；绩效评估与风险管理岗重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。
九、业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：95％×中证500指数收益率＋5％×银行同业存款收益率。
十、风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
十一、基金投资组合报告
广发基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行根据本基金基金合同规定，于2012年6月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2012年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
■
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
■
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
6、投资组合报告附注
（1）本基金持有的每只股票的价值均不超过基金资产净值的10％。
（2）报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名股票的发行主体未受到公开谴责和处罚。
（3）本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
（4）本基金其他各项资产构成
■
（5） 截至2012年3月31日，本基金末持有的处于转股期的可转换债券。
（6）截至2012年3月31日，本基金未持有权证。
（7）截至2012年3月31日，本基金未持有资产支持证券。
（8）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
十二、基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2012年3月31日。
1、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表
■
注：业绩比较基准：95％×中证500指数收益率＋5％×银行同业存款收益率
2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发中证500指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2009年11月26日至2012年3月31日）
■
（1）业绩比较基准：95％×中证500指数收益率＋5％×银行同业存款收益率
（2）本基金建仓期为基金合同生效后三个月，建仓期结束时本基金资产配置比例符合本基金合同有关规定。
十三、基金费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0．60％年费率计提。管理费的计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×0．60％÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0．15％的年费率计提。托管费的计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×0．15％÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第3－7项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求， 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对《广发中证500指数证券投资基金（ＬＯＦ）招募说明书》（更新［2011年2号］）进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在“第三部分 基金管理人”部分，根据基金管理人的人员变动情况进行了更新。
2、在“第四部分 基金托管人”部分，根据托管行人员变动情况和基金托管业务经营情况对托管人信息进行了相应更新。
3、在“第五部分 相关服务机构”部分，增加了相关的代销机构，对原有销售机构的资料进行更新，相关事宜均已公告。
4、在“第十二部分 基金的投资”部分，更新了截至2012年3月31日的投资组合报告的内容。
5、在“第十三部分 基金的业绩”部分，对截至2012年3月31日的基金业绩表现情况予以披露。
6、根据最新公告对“第二十五部分 其他应披露的事项”进行了更新。
广发基金管理有限公司
二〇一二年七月五日
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（％）
1
权益投资
3，391，177，761．63
93．02
其中：股票
3，391，177，761．63
93．02
2
固定收益投资
145，110，000．00
3．98
其中：债券
145，110，000．00
3．98
资产支持证券
－
－
3
金融衍生品投资
－
－
4
买入返售金融资产
－
－
其中：买断式回购的买入返售金融资产
－
－
5
银行存款和结算备付金合计
96，771，441．01
2．65
6
其他各项资产
12，655，297．84
0．35
7
合计
3，645，714，500．48
100．00
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
Ａ
农、林、牧、渔业
61，562，650．36
1．69
Ｂ
采掘业
47，868，499．30
1．32
Ｃ
制造业
1，953，611，147．79
53．70
Ｃ0
食品、饮料
181，100，762．06
4．98
Ｃ1
纺织、服装、皮毛
105，602，025．58
2．90
Ｃ2
木材、家具
15，519，959．73
0．43
Ｃ3
造纸、印刷
69，264，227．11
1．90
Ｃ4
石油、化学、塑胶、塑料
339，591，103．44
9．33
Ｃ5
电子
264，647，899．98
7．27
Ｃ6
金属、非金属
227，327，318．30
6．25
Ｃ7
机械、设备、仪表
488，544，772．62
13．43
Ｃ8
医药、生物制品
226，835，921．68
6．23
Ｃ99
其他制造业
35，177，157．29
0．97
Ｄ
电力、煤气及水的生产和供应业
141，081，906．18
3．88
Ｅ
建筑业
68，056，711．77
1．87
Ｆ
交通运输、仓储业
151，492，814．32
4．16
Ｇ
信息技术业
162，605，775．48
4．47
Ｈ
批发和零售贸易
220，303，510．62
6．06
Ｉ
金融、保险业
29，853，610．93
0．82
Ｊ
房地产业
241，708，643．38
6．64
Ｋ
社会服务业
113，263，435．00
3．11
Ｌ
传播与文化产业
86，747，174．14
2．38
Ｍ
综合类
113，021，882．36
3．11
合计
3，391，177，761．63
93．21
代码
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
000970
中科三环
924，028
24，015，487．72
0．66
2
000917
电广传媒
739，712
21，540，413．44
0．59
3
600060
海信电器
1，186，180
21，208，898．40
0．58
4
600827
友谊股份
1，755，219
21，027，523．62
0．58
5
600199
金种子酒
885，222
17，757，553．32
0．49
6
000939
凯迪电力
1，717，174
17，223，255．22
0．47
7
000877
天山股份
778，827
16，962，852．06
0．47
8
600298
安琪酵母
619，711
16，509，101．04
0．45
9
600079
人福医药
898，217
16，176，888．17
0．44
10
002236
大华股份
317，422
15，261，649．76
0．42
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
－
－
2
央行票据
145，110，000．00
3．99
3
金融债券
－
－
其中：政策性金融债
－
－
4
企业债券
－
－
5
企业短期融资券
－
－
6
中期票据
－
－
7
可转债
－
－
8
其他
－
－
9
合计
145，110，000．00
3．99
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
1101094
11央行票据94
1，500，000
145，110，000．00
3．99
2
－
－
－
－
－
3
－
－
－
－
－
4
－
－
－
－
－
5
－
－
－
－
－
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
1，047，776．16
2
应收证券清算款
1，039，143．56
3
应收股利
－
4
应收利息
1，623，147．06
5
应收申购款
8，945，231．06
6
其他应收款
－
7
待摊费用
－
8
其他
－
9
合计
12，655，297．84
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
流通受限情况说明
1
600298
安琪酵母
16，509，101．04
0．45
临时停牌
2
－
－
－
－
－
3
－
－
－
－
－
4
－
－
－
－
－
5
－
－
－
－
－
6
－
－
－
－
－
7
－
－
－
－
－
8
－
－
－
－
－
9
－
－
－
－
－
10
－
－
－
－
－
阶 段
净值增长率（1）
净值增长率标准差（2）
业绩比较基准收益率（3）
业绩比较基准收益率标准差（4）
（1）－（3）
（2）－（4）
2009．11．26－2009．12．31
0．90％
0．67％
－0．56％
2．06％
1．46％
－1．39％
2010．01．01－2010．12．31
8．52％
1．71％
9．57％
1．72％
－1．05％
－0．01％
2011．01．01－2011．12．31
－32．51％
1．42％
－32．10％
1．45％
－0．41％
－0．03％
2012．01．01－2012．03．31
3．11％
1．82％
4．37％
1．84％
－1．26％
－0．02％
自基金成立至今
－23．80％
1．57％
－22．97％
1．64％
－0．83％
－0．07％