融智-对冲基金指数:10月涨幅1.88%
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-14 14:47 来源: 新浪财经融智评级·中国对冲基金指数
2011年10月,共有709只私募证券投资基金入选融智评级·中国对冲基金指数。截至2011年10月31日,融智评级·中国对冲基金指数为2058.47,月涨幅1.88%。
图 1: 融智评级•中国对冲基金指数走势图(2006.12.31-2011.10.31)
数据来源:私募排排网数据中心
一、短期业绩表现
2011年10月,沪深300指数上涨4.41%, 而融智评级·中国对冲基金指数本月末收于2058.47,月涨幅1.88%,跑输沪深300指数2.53百分点。融智评级·中国对冲基金指数今年以来下跌11.28%,降幅小于同期沪深300指数降幅13.84%。
2011年10月,共有708只私募证券投资基金入选融智评级·中国对冲基金指数。成份基金的本月度收益率中值为1.62%。有333只成份基金月度收益率大于本指数,占比为36.88%;实现月度正收益的成份基金有544只,占比60.24%,成份基金中收益率最高为12.29%,最低收益率为-8.03%,相差约20个百分点。
二、中期业绩表现
最近一年(2010年11月至2011年10月),沪深300指数下跌20.26%,而融智评级·中国对冲基金指数最近一年下跌11.63%,比沪深300指数回报率高8.63个百分点。在风险指标方面,融智·中国对冲基金指数最近一年波动率为3.28%。
三、长期业绩表现
截止2011年10月末,融智评级·中国对冲基金指数最近两年的总回报率为1.04%,波动率为3.28%;最近三年的回报率为52.41%,波动率为3.95%;自基期以来的回报率为105.85%,最高月回报率为17.1%,最低月回报率为-11.99%;指数成立以来,有35个月取得了正回报,占比61.4%。基期至今波动率为5.58%。图2为融智评级·中国对冲基金指数自基期以来过往回报与沪深300指数的对比。
图 2: 融智评级•中国对冲基金指数过往回报图
数据来源:私募排排网数据中心 数据截止日期:2011年10月31日
融智•中国对冲基金指数月收益率 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2007 | 12.13% | 5.04% | 9.04% | 17.10% | 9.46% | 1.40% | 11.72% | 10.31% | 4.28% | -1.06% | -2.84% | 8.82% |
2008 | -2.36% | -3.45% | -11.99% | 0.97% | -4.87% | -8.63% | -1.22% | -7.39% | -4.25% | -5.64% | 2.88% | 1.80% |
2009 | 7.21% | 5.53% | 5.48% | 4.73% | 2.10% | 6.76% | 8.27% | -7.73% | 0.25% | 5.57% | 5.36% | 1.15% |
2010 | -1.11% | -0.16% | 1.05% | -0.24% | -4.47% | -2.11% | 1.86% | 3.36% | 3.48% | 5.81% | 1.81% | -2.17% |
2011 | -4.76% | 3.45% | 0.55% | -2.29% | -4.25% | 0.19% | 2.49% | -1.38 | -7.22% | 1.88% |
数据来源:私募排排网数据中心
数据来源:私募排排网数据中心 截止日期:2011年10月31日