全球系统性重要的银行名单将被敲定

　　

　　【财新网】（记者 王莉）即将于11月3日-4日在法国戛纳召开的二十国集团（G20）领导人峰会，将确定并公布全球系统性重要银行的最终名单。峰会还将表决是否对这些位列名单的银行施行1%-2.5%的强制资本附加要求。

　　“没有银行愿意上此名单。这意味着对银行资本金要求的大幅提高。”一位外资银行中国区高管对财新记者如是表示。

　　如果对系统性重要银行计提资本附加费的计划在G20戛纳峰会上获得通过，将增加深陷欧债泥潭的欧洲银行的流动性压力。中国农业银行总行宏观经济金融研究处副处长付兵涛认为，“短期来看，这对于欧债危机并不是利好因素。”

　　国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松对财新记者表示，长期来说，确立系统性重要银行，以及对其施行额外资本附加要求是加强银行业监管的必然举措。

　　充足率高达9.5%

　　2010年9月12日，G20首尔峰会上达成的巴塞尔巴塞尔III（下称巴塞尔III），提出了全球系统性重要金融机构（SSFI）的宏观审慎监管概念。

　　巴塞尔银行监管委员会（下称监管委员会）建议对系统性重要银行施行1%-2.5%的强制资本附加要求。

　　而根据巴塞尔III的规定，商业银行一级核心资本的最低要求由之前的2%提高至4.5%，且商业银行需留存2.5%的超额资本作为“反周期缓冲”。两项加总，商业银行一级核心资本充足率已达7%。

　　这样，再加上讨论中的额外的强制资本附加要求，为系统性重要银行的一级核心资本充足率将达到8%-9.5%。

　　资本金要求被大幅提高，引起全球各国大型银行的反对。摩根大通首席执行官戴蒙（Jamie Dimon）认为这项提议是对全球大行、尤其是对美国贷款银行额外的“过分”要求。美国的银行核心业务，例如投资银行等将受到打击。

　　“如果美国大型银行必须遵守巴塞尔III的规定，亚洲的银行将乘此机会占领美国市场份额。”他在此前接受英国《金融时报》采访时称。按照协议，摩根大通即适用于9.5%的资本充足率。

　　各国大行随即要求，减少附加资本金比率，或推迟其施行时间。但监管委员会并未就此对巴塞尔III的内容做出调整。9月28日召开的监管委员会会议上，宣布继续维持对大型银行追加1%-2.5%附加资本金的计划。

　　10月15日，巴黎召开的G20财长会议，对这一提议表示了支持。接下来，11月初戛纳G20峰会上将对此做出最终表决。

　　界定成焦点

　　戛纳G20峰会上，对系统性重要银行的界定将成为各国间利益拉锯的焦点所在。

　　根据金融稳定局（FSB）的要求，监管委员会宏观审慎监管工作组（MPG）于2010年7月确定了识别系统性重要机构的方法论。此方法论提出从表内外总资产、银行间资产、银行间负债三个纬度，以及可替代性、关联度、规模三个指标对银行进行认定。

　　2011年7月，监管委员会依照上述方法圈定了28家系统性重要银行。并建议对入选银行施行1%-2.5%的附加资本要求。

　　委员会并未公布这28家银行的详细名单，但据知情人士透露，中国银行为28家系统性重要银行之一。

　　此后，监管委员会对系统性重要银行的认定方法做了调整。9月28日的委员会会议上宣布，调整后的新规及据此认定的新名单将于11初的G20峰会上公布。

　　据彭博社援引G20官员人士消息，调整后的系统性重要银行将可能达到29-50家。

　　按照7月对系统性重要银行的界定，美国银行、花旗银行、德意志银行、巴黎银行、苏格兰皇家银行等多家银行的一级核心资本充足率要求将被提高至9.5%。

　　目前，对系统性重要的银行计提附加资本的方案，主要受到美国等拥有大型银行较多的国家的反对。

　　上述外资银行高管表示，各国将尽量保证本国银行利益最大化，不希望“上榜”银行太多，对系统性重要银行的界定将成为G20峰会上该领域讨论的焦点。

　　《纽约时报》评论认为，此时并不是对银行施行如此严厉资本金要求的时机。这对欧美经济复苏都将起到阻碍作用。

　　但系统性重要机构的提出是因2008年雷曼兄弟倒台后，基于教训而成。巴曙松认为， 大而不倒的金融机构相互之间往往存在较强的关联性。一旦出现危机，容易传染到其他机构、其他市场，甚至传染到其他国家和地区，影响范围广、程度深。这对于金融体系的稳定具有严重威胁。因此，巴塞尔委员会对此类金融机构提出更高标准的资本充足率要求将有效减少系统性风险。■