银行缺水支付风险威胁中小机构

　　聂伟柱

　　除平台贷款、房地产贷款风险之外，流动性风险今年成为监管层重点防控的风险。

　　昨日，接近监管层的知情人士对《第一财经日报》透露，银行经历流动性紧张的2011年之后，2012年的日子恐怕也不好过。银监会在制定2012年工作重点之时，着重强调应重视流动性风险。

　　存贷比上行之忧

　　“监管层认为，今年银行业流动性压力仍然较大，部分中小机构流动性压力会更突出，个别机构甚至可能出现支付风险。”上述知情人士还表示，尽管如此，监管层依然强调严禁违规揽储和违规经营，维护良好市场秩序。

　　在刚刚过去的2011年，监测银行业流动性优劣的多项指标呈现恶化趋势。例如，2011年末，商业银行存贷款比例为64.9%，比上年末上升0.4个百分点。从日均指标来看，商业银行日均存贷款比例为66.9%，高于期末存贷比2个百分点。

　　此外，2011年末，商业银行人民币超额备付率为3.1%，比上年末下降0.08个百分点。

　　“从去年到今年，金融脱媒现象深化，货币政策的偏紧等都是造成商业银行存款减少的因素。”一位国有大行高层对本报记者表示，2012年，商业银行负债业务的情况如何具体要看货币政策的走向。从当前情况来看，预计总体的形势与2011年相仿。

　　央行数据显示，2011年末，金融机构人民币各项存款余额同比增长13.5%，增速比上年末低6.7个百分点，比年初增加9.6万亿元，同比少增2.3万亿元。

　　进入2012年后，商业银行的存款形势更不理想：今年1月，银行业金融机构存款减少8000亿元，同比多减7800亿元。

　　“存款将进入相对稀缺时代。”东方证券日前发布的研究报告称，中国的低存贷比时代将会逐渐终结。

　　报告解释称，2000年，金融机构人民币存贷比曾经接近90%。后经过持续核销不良贷款以及热钱不断流入导致存款多增，增量存贷比维持在65%左右，才使得存量存贷比不断下行。但若未来热钱不再流入，2012年的增量存贷比就将达到85%，未来存贷比将不断上行。

　　事实上，尽管2011年末，商业银行存贷款比例为64.9%，离75%的监管线尚有一定距离，但主要原因在于大型商业银行起到了稀释作用。对于中小银行而言，存贷比大都高企，绝大部分全国性股份制商业银行存贷比超过70%，甚至一些银行已超过75%的监管线。

　　将有针对性开展流动性压力测试

　　银监会数据还显示，2011年，股份制商业银行超额备付率同比下降1个百分点，同期城商行超额备付率只下降0.64个百分点，而大型商业银行还上升0.2个百分点。

　　上述接近监管层的知情人士称，对于存贷比居高不下的中小银行，监管层认为要指导中小商业银行拓展资金来源，解决存款客户单一、负债集中度过高等问题。

　　该知情人士还表示，监管层将推动银行业金融机构结合宏观调控政策变化，有针对性开展流动性压力测试，加强现金流预测分析，找准流动性风险管理中的薄弱环节。

　　根据银监会2009年下发的《商业银行流动性风险管理指引》，在出现市场剧烈波动等情况或在银监会要求下，银行应针对特定压力情景进行临时性、专门压力测试。

　　上述指引还规定，压力测试结果应广泛应用于董事会、高级管理层的各类决策过程。