国际对冲基金2012年3月月报:市场上涨挡不住对冲基金净流出

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　　3月,虽然美国市场出现了较大的涨幅,但是道琼斯全球指数小幅上涨0.30%,同期道琼斯瑞士信贷对冲基金指数微张0.05%。从具体策略来看,10个对冲基金策略涨跌各半。其中,表现最好的是事件驱动,固定收益套利以及可转换债券套利,3月分别取得了0.79%,0.74%和0.55%的收益。3月表现最差的策略为管理期货策略,单月下跌2.96%,这主要是受市场在3月内的几轮逆转所拖累。另外一个表现比较差的策略是股票放空策略,由于市场整体出现了上涨,股票放空策略下跌也在情理之中。