华宝证券ETP数据日报

华宝证券有限责任公司 胡立刚


　　每日焦点:我们致力于全面反映ETP类产品的整体市场情况,据此,我们编制了中国ETP系列指数,供投资者参考。其中,中国ETP综合指数以ETF,LOF,封闭式基金以及分级基金可上市交易子份额为样本,编制全样本价格指数,以综合反映ETP市场的概貌和运行状况,能够作为投资评价尺度的基准指数。指数基期为2010年1月1日,基点为1000,每季度根据经换手率调整的规模确定样本权重,据此编制价格指数。上个交易日,该指数点位为831.54,较前一交易日上涨0.06%。

　　ETF型基金中,上个交易日成交量较高的是华泰柏瑞沪深300ETF,华夏上证50ETF,易方达深证100ETF,嘉实沪深300ETF,华安上证180ETF。

　　按照最新份额计算的换手率较高的基金是国联安上证商品ETF,该基金及南方深成ETF上个交易日成交量放量明显。

　　LOF型基金中,上个交易日,嘉实沪深300,兴全轻资产,富国天丰强化收益成交额较高,嘉实恒生中国企业和兴全轻资产换手率较高,嘉实沪深300昨日成交量放量明显。

　　今日,博时裕祥A开放申购赎回,该分级A份额约定收益率为一定期定存+1.5%,目前为5%,每满6个月开放一次。

　　分级基金中,上个交易日涨幅较高的包括海富通稳进增利B,涨幅2.95%,中欧盛世成长A,涨幅1.87%,申万收益,涨幅1.52%。开放式股票型基金整体溢价率有所下降,其中,诺安进取溢价率下降2.1个百分点,久兆稳健折价率上升1.27个百分点。成交量较高的依次是银华鑫利,银华锐进,银华金利,申万进取,此外,信诚中证500B上个交易日申万进取成交量放量明显。

　　分级基金A类份额的隐含收益率中,较高的有申万收益8.53%,诺安稳健8.05%。

　　封闭式债基平均隐含收益率为2.71%,平均折价率为4.62%。