华宝证券ETP数据日报

华宝证券有限责任公司 胡立刚


　　摘要:

　　每日焦点:我们致力于全面反映ETP类产品的整体市场情况,此前,我们编制了中国ETP系列指数,全面反映ETP市场的概貌和运行状况。上个交易日,该指数点位为813.90,较前一交易日下跌0.02%。

　　为更好满足投资者需求,我们研发了中国ETP风格指数,包括中低风险ETP指数及权益杠杆型ETP指数,以反映不同风险收益特征ETP产品市场运行状况,作为投资评价尺度的基准指数。指数基期为2010年1月1日,基点为1000,以市值占比为权重,对样本内基金调整后价格进行加权,每日计算并公布中低风险ETP指数及权益杠杆型ETP指数。中低风险ETP指数标的为分级基金可上市交易A类份额以及封闭式债券型基金,上个交易日,指数点位为1075.24,较前一交易日下跌0.28%。权益杠杆性ETP指数以股票及指数型分级基金可上市交易B类份额为标的,上个交易日,指数点位为649.44,较前一交易日上涨0.17%。

　　ETF型基金中,上个交易日成交量较高的是华泰柏瑞沪深300ETF,华夏上证50ETF,易方达深证100ETF,嘉实沪深300ETF,易方达创业板ETF上个交易日换手率较高,交易180治理ETF上个交易日成交量放量明显。

　　分级基金中,上个交易日涨幅较高的包括泰达稳健,涨幅2.10%,兴全合润分级A,涨幅1.46%。上个交易日,开放式股票型基金A端整体折价与前日基本持平,B端整体溢价较前一日上升1.74个百分点。工银瑞信睿智B和建信进取溢价率分别下降2.56和1.69个百分点,成交量较高的依次是银华鑫利,银华锐进,银华金利,申万进取,同时,信诚中证500分级基金两个子份额上个交易日成交量放量明显。

　　分级基金A类份额的隐含收益率中,较高的有申万收益8.87%,银华金利8.22%,信诚中证500A8.13%,银华稳进8.08%,建信稳健8.05%,银华金瑞8.04%,诺安稳健8.01%。

　　封闭式债基平均隐含收益率为3%,平均折价率为-4.82%。

　　ETP基金:ETP(ExchangeTradableProdcts)是交易所交易产品的总称,我国的ETP产品包括封闭式基金、ETF基金,LOF基金以及分级基金可在证券交易所挂牌交易的子份额。