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http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-21 01:59 来源: 中国证券报
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（96）英大证券有限责任公司
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法定代表人：赵文安
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（97）华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街8号
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法定代表人：丁之锁
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传真：（010）58568062
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（98）财达证券股份有限公司
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法定代表人：翟建强
电话：（0311）86028442
传真：（0311）66006244
客户服务电话：4006128888
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（99）天风证券有限责任公司
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法定代表人：余磊
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（100）中天证券有限责任公司
注册地址：沈阳市和平区光荣街23号甲
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法定代表人：李学琦
电话：（024）23266917
传真：（024）23255606
客户服务电话：4006180315
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（101）大通证券股份有限公司
注册地址：大连市中山区人民路24号
办公地址：大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层
法定代表人：张智河
电话：（0411）39673301
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（102）天相投资顾问有限公司
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办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦Ｂ座4层
法定代表人：林义相
电话：（010）66045608
传真：（010）66045500
客户服务电话：（010）66045678
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（103）财富里昂证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼
法定代表人：罗浩
电话：021－38784818
传真：021－68775878
联系人：倪丹
客户服务电话：68777877、021－38784818
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（104）财通证券有限责任公司
注册地址：杭州杭大路15 号嘉华国际商务中心
办公地址：杭州杭大路15 号嘉华国际商务中心
法定代表人：沈继宁
客服电话：0571－96336（浙江），40086－96336（全国）
网址：ｗｗｗ．ｃｔｓｅｃ．ｃｏｍ
（二）基金注册与过户登记人
名称：华安基金管理有限公司
注册地址：上海浦东新区世纪大道8号，上海国金中心二期31、32层
法定代表人：李勍
电话：（021）38969999
传真：（021）33627962
联系人：赵良
客户服务中心电话：40088－50099
（三）律师事务所和经办律师
名称：通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
经办律师：韩炯、秦悦民
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：金毅
经办注册会计师：马颖旎、金毅
六、基金的名称
本基金名称：华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金。
七、基金的类型
本基金类型：契约型开放式。
八、基金的投资目标
运用增强性指数化投资方法，通过控制股票投资组合相对ＭＳＣＩ中国Ａ股指数有限度的偏离，力求基金收益率适度超越本基金比较基准，并在谋求基金资产长期增值的基础上，择机实现一定的收益和分配。
九、基金的投资方向
本基金资产主要投资于标的指数成份股。具体的投资范围为：
1、投资于股票的目标比例为基金资产净值的95％，本基金投资ＭＳＣＩ中国Ａ股指数成份股的比重在50个交易日内不持续低于组合中股票市值的80％。
2、参与股票一级市场的市值配售以及ＭＳＣＩ中国Ａ股指数成份股的增发和配股。
3、在成份股之外的股票投资，仅限于未售出的申购新股、预期将调整入指数成份股的个股以及增强性投资中替代成份股的其他个股。
4、在目前的法律法规限制下，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
5、经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具。
十、基金的投资决策
（一）投资策略
1．投资组合原则及选择标准
（1）投资组合的基本原则
1）资产分配原则：本基金投资于股票的目标比例为基金资产净值的95％。本基金在目前中国证券市场缺少规避风险工具的情况下，可以根据开放式基金运作的实际需求和市场的实际情况，适当调整基金资产分配比例。
2）股票投资原则：本基金以ＭＳＣＩ中国Ａ股指数成份股构成及其权重等指标为基础，通过复制和有限度的增强管理方法，构造指数化投资组合。在投资组合建立后，基金经理定期检验该组合与比较基准的跟踪误差，适时对投资组合进行调整，使跟踪误差控制在限定的范围内。此外，本基金还将参与一级市场的新股申购、股票增发等。
3）其他投资原则：本基金将审慎投资于经中国证监会批准的其他金融工具，减少基金资产的风险并提高基金的收益。
（2）投资组合构建
1）股票指数化投资组合构建：
本基金的指数化投资方式将采用复制法来实现对ＭＳＣＩ中国Ａ股指数的跟踪，具体过程如下：
①以ＭＳＣＩ中国Ａ股指数成份股构成及其权重为基础拟定标准权重的指数化投资组合方案；
②根据增强性投资选择标准，对标准权重的指数化投资组合进行调整，形成指数增强型投资组合方案；
③根据拟定的指数增强型投资组合方案，通过指数化投资组合交易系统进行买卖；
④基金经理根据建仓过程中的买卖情况、申购赎回情况等，对投资组合进行动态调整，以保证完成指数化投资组合的构建。
2）增强性投资选择标准：
本基金的增强性投资，是指在基于研究员和基金经理对行业及上市公司的深入研究和调查的基础上，由基金经理根据股票市场的具体情况，对投资组合的股票仓位、行业及个股、权重进行适当的调整。对于以下成份股，本基金将考虑予以剔除或降低权重：
①由于公司经营状况、财务状况严重恶化或其他基本面发生重大变化而导致其投资价值严重降低的个股；
②因流动性太差而导致无法按照指数标准权重建仓的个股；
③存在重大违规嫌疑，被监管部门调查的个股；
④基金经理在充分调研的基础上，判断预期收益将远低于成份股中同类股票或指数平均水平的个股；
⑤其他特殊个股，例如预期将从指数中剔除的个股等。
对于以下个股，本基金将考虑纳入组合或增加投资权重：①新股配售而得到的非成份股以及因增发配售而超出指数标准权重的成份股，本基金将在新股上市后1个月以内择机卖出此类股票；
②由于其他成份股的建仓困难而被选择作为替代的个股；
③基金经理在充分调研的基础上，判断预期收益将远高于成份股中同类股票或指数平均水平的个股；
④其他特殊个股，例如预期将纳入指数的个股等。
（3）指数化增强性投资管理的限度和控制
本基金以指数化投资为主，增强性投资为辅，为控制因增强型投资而导致的投资组合相对指数标准结构的偏离，本基金将日均跟踪误差最大容忍值设定为0．5％，如该指标接近或超过0．5％，（相应折算的年化跟踪误差约为7．75％），则基金经理必须通过归因分析，找出造成跟踪误差的来源，如是源于积极投资的操作，则在适当时机行使必要的组合调整，降低增强性投资力度，以使跟踪误差回归到最大容忍值以下。当本基金运作发展到一定阶段后，本基金可能会将测算基础转为代表相同风险度的周或月跟踪误差，具体变化将另行公告。
除此之外，本基金对增强性投资的其他限制包括：
①在本基金成立之日起的合理期间后，投资组合中持有的ＭＳＣＩ中国Ａ股指数成份股的数量不低于指数成份股总个数的70％；
②在本基金成立之日起的合理期间后，投资组合中投资于股票资产的比例不低于基金资产净值的70％；
2．投资管理的基本程序
（1）投资决策程序
1）投资决策委员会定期召开会议，对阶段性的投资组合资产分配比例和行业权重相对指数的偏离度作出检讨和决议；
2）金融工程小组利用集成市场预测模型和风险控制模型对行业、个股和市场的预期收益进行测算，研究部门从基本面分析对行业、个股和市场走势提出研究报告，开放式基金注册部门提供申购、赎回的动态情况，供基金经理参考；
3）基金经理小组根据对以上因素的判断，初步决定投资组合，包括股票、现金以及其他投资品种的比例，行业、个股和整体投资组合相对指数的偏离度，以及新股配售等一级市场操作的参与力度；
4）基金经理小组根据交易情况的反馈报告，对组合进行适度调整，对于需调整的个股，研究部事先提供备选的其他股票；
5）风险分析小组对基金投资组合偏离风险进行评估，并提出偏离的归因分析报告，在组合日均跟踪误差超过0．5％时提出预警；
6）监察稽核部对投资程序进行稽查并出具稽查报告。
（2）投资操作程序
1）基金经理根据指数的标准构成，在设定的调整范围内定出组合中各个股票的比例关系，输入交易系统；
2）需买入股票时，交易员启动组合交易系统，系统按事先设定的个股权重统一下单买入，需卖出股票时，系统统一下单卖出；
3）对于需调整或组合交易出现困难的个股，基金经理可独立发出指令，交易员可在交易时间内进行单个品种操作；
4）投资部定期对指数化投资组合进行跟踪误差的测算，若跟踪误差超过允许的范围，则对组合进行调整；
5）当发生新股申购和ＭＳＣＩ中国Ａ股指数成份股的增发时，研究部提供拟发行新股企业和增发企业的研究报告；投资部根据研究报告进行新股申购和增发；
6）本基金建仓期为3个月。
（二）投资限制
基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金。
本基金投资组合应遵循下列规定：
（1）本基金持有1家上市公司的股票，其市值不超过本基金资产净值的10％，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的情形除外；
（2）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有1家公司发行的证券的总和，不超过该证券的10％，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的情形除外；
（3）法律法规和中国证监会的其他比例限制。
禁止用本基金资产从事以下行为：
（1）投资于其他证券投资基金；
（2）以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券；
（3）以基金资产进行房地产投资；
（4）从事可能使基金资产承担无限责任的投资；
（5）将基金资产投资于与基金托管人或者基金管理人有利害关系的公司发行的证券；
（6）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。
十一、基金的业绩比较基准
本基金采用由权威机构发布的，代表中国Ａ股市场的成份指数作为衡量基金投资操作水平的比较基准，目前这一指数为ＭＳＣＩ中国Ａ股指数。衡量本基金整体业绩的比较基准为：
本基金整体业绩比较基准 ＝ 95％ ＊ ＭＳＣＩ中国Ａ股指数收益率＋ 5％ ＊ 金融同业存款利率
如果ＭＳＣＩ公司变更或停止ＭＳＣＩ中国Ａ股指数的编制及发布、或ＭＳＣＩ中国Ａ股指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致ＭＳＣＩ中国Ａ股指数不宜继续作为标的指数时，本基金管理人有权依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数并相应变更本基金的名称。
十二、基金的风险收益特征
本基金为增强型指数基金，通过承担证券市场的系统性风险，来获取市场的平均回报，属于中等风险、中等收益的投资产品。
十三、基金的投资组合报告
（一）重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年4月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2012年3月31日。
（二）基金投资组合报告
1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（％）
1
权益投资
4，363，491，253．07
94．07
其中：股票
4，363，491，253．07
94．07
2
固定收益投资
154，896，000．00
3．34
其中：债券
154，896，000．00
3．34
资产支持证券
－
－
3
金融衍生品投资
－
－
4
买入返售金融资产
－
－
其中：买断式回购的买入返售金融资产
－
－
5
银行存款和结算备付金合计
79，726，929．23
1．72
6
其他各项资产
40，552，247．38
0．87
7
合计
4，638，666，429．68
100．00
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2．1 积极投资按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
Ａ
农、林、牧、渔业
－
－
Ｂ
采掘业
－
－
Ｃ
制造业
2，663，975．32
0．06
Ｃ0
食品、饮料
－
－
Ｃ1
纺织、服装、皮毛
－
－
Ｃ2
木材、家具
－
－
Ｃ3
造纸、印刷
－
－
Ｃ4
石油、化学、塑胶、塑料
2，663，975．32
0．06
Ｃ5
电子
－
－
Ｃ6
金属、非金属
－
－
Ｃ7
机械、设备、仪表
－
－
Ｃ8
医药、生物制品
－
－
Ｃ99
其他制造业
－
－
Ｄ
电力、煤气及水的生产和供应业
－
－
Ｅ
建筑业
－
－
Ｆ
交通运输、仓储业
－
－
Ｇ
信息技术业
－
－
Ｈ
批发和零售贸易
－
－
Ｉ
金融、保险业
－
－
Ｊ
房地产业
－
－
Ｋ
社会服务业
－
－
Ｌ
传播与文化产业
－
－
Ｍ
综合类
－
－
合计
2，663，975．32
0．06
2．2 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
Ａ
农、林、牧、渔业
45，361，818．05
0．98
Ｂ
采掘业
411，401，220．10
8．90
Ｃ
制造业
1，784，846，054．15
38．61
Ｃ0
食品、饮料
335，533，318．92
7．26
Ｃ1
纺织、服装、皮毛
27，307，930．90
0．59
Ｃ2
木材、家具
3，981，327．83
0．09
Ｃ3
造纸、印刷
7，042，713．44
0．15
Ｃ4
石油、化学、塑胶、塑料
114，252，635．42
2．47
Ｃ5
电子
84，992，931．68
1．84
Ｃ6
金属、非金属
332，363，851．83
7．19
Ｃ7
机械、设备、仪表
568，216，594．66
12．29
Ｃ8
医药、生物制品
308，181，838．27
6．67
Ｃ99
其他制造业
2，972，911．20
0．06
Ｄ
电力、煤气及水的生产和供应业
81，127，210．17
1．75
Ｅ
建筑业
118，970，588．23
2．57
Ｆ
交通运输、仓储业
142，815，754．13
3．09
Ｇ
信息技术业
146，966，034．29
3．18
Ｈ
批发和零售贸易
136，311，453．85
2．95
Ｉ
金融、保险业
1，001，432，140．57
21．66
Ｊ
房地产业
280，587，485．09
6．07
Ｋ
社会服务业
85，786，886．45
1．86
Ｌ
传播与文化产业
37，694，138．59
0．82
Ｍ
综合类
87，526，494．08
1．89
合计
4，360，827，277．75
94．34
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3．1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
600036
招商银行
10，556，352
125，620，588．80
2．72
2
600016
民生银行
19，229，025
120，565，986．75
2．61
3
601166
兴业银行
8，392，442
111，787，327．44
2．42
4
000858
五 粮 液
2，407，578
79，064，861．52
1．71
5
600837
海通证券
8，751，375
78，849，888．75
1．71
6
600519
贵州茅台
352，533
69，434，899．68
1．50
7
600048
保利地产
6，055，717
68，369，044．93
1．48
8
600030
中信证券
5，723，391
66，334，101．69
1．43
9
601088
中国神华
2，548，414
65，264，882．54
1．41
10
600000
浦发银行
7，202，123
64，314，958．39
1．39
3．2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
－
－
2
央行票据
154，896，000．00
3．35
3
金融债券
－
－
其中：政策性金融债
－
－
4
企业债券
－
－
5
企业短期融资券
－
－
6
中期票据
－
－
7
可转债
－
－
8
其他
－
－
9
合计
154，896，000．00
3．35
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
000677
ＳＴ海龙
581，654
2，663，975．32
0．06
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
1101022
11央票22
1，600，000
154，896，000．00
3．35
6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8 投资组合报告附注
8．1 2011年5月27日，五粮液收到中国证监会的《行政处罚决定书》。本基金投资该股票的决策程序符合相关法律法规的要求。报告期内，基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8．2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8．3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
806，860．92
2
应收证券清算款
5，832，850．66
3
应收股利
101，500．67
4
应收利息
4，975，234．64
5
应收申购款
28，835，800．49
6
其他应收款
－
7
待摊费用
－
8
其他
－
9
合计
40，552，247．38
8．4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8．5．1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票未出现流通受限情况。
8．5．2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票未出现流通受限情况。
十四、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）基金净值表现
历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较（截至时间2012年12月31日）：
阶段
净值
增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
2011－1－1至2011－12－31
－25．64％
1．25％
－25．76％
1．25％
0．12％
0．00％
2010－1－1至2010－12－31
－6．65％
1．49％
－8．18％
1．49％
1．53％
0．00％
2009－1－1至2009－12－31
85．11％
1．87％
90．27％
1．92％
－5．16％
－0．05％
2008－1－1至2008－12－31
－62．45％
2．81％
－61．41％
2．86％
－1．04％
－0．05％
2007－1－1至2007－12－31
154．07％
2．15％
148．39％
2．17％
5．68％
－0．02％
2006－1－1至2006－12－31
121．21％
1．29％
116．27％
1．32％
4．94％
－0．03％
2005－1－1至2005－12－31
－0．56％
1．08％
－1．80％
1．13％
1．24％
－0．05％
2004－1－1至2004－12－31
－8．90％
1．02％
－13．41％
1．00％
4．51％
0．02％
2003－1－1至2003－12－31
11．46％
0．85％
8．17％
0．86％
3．29％
－0．01％
2002－11－8至2002－12－31
－1．70％
0．23％
－8．76％
0．92％
7．06％
－0．69％
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
十五、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1．基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的1％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ ＝ Ｅ × 1％ ÷ 当年天数
Ｈ 为每日应计提的基金管理费
Ｅ 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的0．2％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ ＝ Ｅ × 0．2％ ÷ 当年天数
Ｈ 为每日应计提的基金托管费
Ｅ 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（3）证券交易费用
（4）基金信息披露费用
（5）基金份额持有人大会费用
（6）与基金相关的会计师费和律师费
（7）按照国家有关规定可以列入的其他费用
上述基金费用中第（3）至（7）项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
2．不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
3．费用调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费
本基金提供两种申购费用的支付模式。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费。投资者可选择前端收费或后端收费模式。
（1）前端收费模式的申购费按申购金额采用比例费率，申购费率如下（直销机构、电子交易平台除外）：
章节
主要更新内容
三、基金管理人
更新了基金管理人相关信息。
四、基金托管人
更新了基金托管人相关信息。
五、相关服务机构
更新了部分直销机构和代销机构的信息；
更新了注册登记机构相关信息。
六、基金份额的申购、赎回与转换
对“（二）日常申购、赎回与转换的场所”中部分直销和代销机构信息进行了更新。
九、基金的投资
更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
十、基金的业绩
更新了基金合同生效以来的投资业绩。
二十一、对基金投资人的服务
更新全部内容。
二十二、其他应披露事项
披露了自2011年11月8日至2012年5月8日期间本基金的公告信息。
（2）后端收费模式的申购费按持有时间递减，申购费率如下：
基金名称
华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金
基金类型
债券型（固定组合，短期理财）
风险收益特征
本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金，属于证券投资基金中较低风险、预期收益稳定的品种，其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基金。
投资目标
在力求本金安全的基础上，追求稳健的当期收益。
投资策略
本基金采用“运作期滚动”的方式运作，在每个运作期内，本基金将在坚持组合久期与运作期基本匹配的原则下，采用持有到期策略构建投资组合，基本保持大类品种配置的比例恒定。
本基金主要投资于银行定期存款及大额存单、债券回购和短期债券（包括短期融资券、即将到期的中期票据等）三类利率市场化程度较高的货币市场工具。在运作期，根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研究分析基础上，综合考量市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等，确定各类货币市场工具的配置比例，并在运作期内执行配置比例恒定和持有到期的投资策略。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、银行定期存款、大额存单、债券回购、短期融资券、国债、中央银行票据、金融债、中期票据、企业债等中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。在运作期内，本基金投资的各类金融工具的到期日不得晚于该运作期的最后一日。
本运作期安排
2012年7月3日－2012年9月26日（86天）
基金规模上限
无
第1期赎回开放日及开放时间
2012年6月27日（9：30－15：00）
第2期集中申购开放日（期）及开放时间
2012年6月28日至2012年7月2日（9：30－15：00）
基金代码
Ａ类：040030
Ｂ类：040031
申购费及赎回费
无
基金管理人
华安基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
销售机构
中国工商银行股份有限公司等
基金管理费率（年）
0．27％
基金托管费率（年）
0．08％
销售服务费（年）
Ａ类：0．28％
Ｂ类：0．01％
注：一年指365天，两年为730天，依此类推。
本基金的申购费用由投资人承担并根据投资人的选择在申购或赎回基金份额时收取，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。
2、赎回费
本基金的赎回费用统一为0；投资者赎回申请的确认按照先进先出原则进行处理。
3、转换费
基金转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费。
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回费
基金转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取，具体计算公式如下：
基金转换申购补差费＝ ｍａｘ［（转入基金的申购费－转出基金的申购费），0 ］，即转入基金申购费减去转出基金申购费，如为负数则取0
转入金额＝转出金额－基金转换申购补差费
转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金份额净值
其中：
转入基金的申购费＝［转出金额—转出金额÷（1＋转入基金的申购费率）］或转入基金固定收费金额
转出基金的申购费＝［转出金额—转出金额÷（1＋转出基金的申购费率）］或转出基金固定收费金额
注1：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的误差记入基金资产。
注2：本基金暂未开通后端收费模式的基金转换业务。
注3：关于转换费用的其它相关条款请详见公司网站的有关临时公告。
（三）其他费用
（1）证券交易费用
（2）基金信息披露费用
（3）基金份额持有人大会费用
（4）与基金相关的会计师费和律师费
（5）按照国家有关规定可以列入的其他费用
上述基金费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
（四）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
（五）费用调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
（六）基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律法规执行。
十六、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
收费模式
单笔申购金额
申购费率
前端申购费
Ｍ≥1000万
每笔1000元
100万≤Ｍ＜1000万
1．20％
Ｍ＜100万
1．50％
华安基金管理有限公司
二○一二年六月二十一日
华安季季鑫短期理财债券型
证券投资基金2012年第1期
赎回开放日及2012年第2期
集中申购开放日（期）相关安排的公告
重要提示
1、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）以“运作期滚动”方式运作。自基金合同生效日起，本基金在运作期内不开放当期的日常申购与赎回，仅在运作期最后1日开放当期赎回。每个运作期结束后，本基金将安排一个集中申购期，开放下一运作期的集中申购。在销售机构支持预约功能的情况下，本基金可以办理申购预约和赎回预约业务，详情请咨询各销售机构。敬请投资者及早做好交易安排，避免因未及时提交相关交易申请带来的不便。
2、本基金2012年第1期的赎回开放日为2012年6月27日，2012期第2期的集中申购期为2012年6月28日至2012年7月2日。
3、本基金的Ａ类份额的基金代码为040030，Ｂ类份额的基金代码为040031。
4、本基金直销机构：华安基金管理有限公司。
5、本基金代销机构包括：中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、乌鲁木齐市商业银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、中航证券有限公司、万联证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、北京银行股份有限公司、国信证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、平安银行股份有限公司、国海证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司、西部证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司等。
6、本公告仅对本基金2012年第1期的赎回和2012年第2期的集中申购业务有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读同时刊登在2012年5月9日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站（ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ）了解本公司的详细情况和本基金集中申购和赎回的相关事宜。
7、各销售机构的销售网点以及开户、集中申购、赎回、预约业务等事项的详细情况请向各销售机构咨询。未开设销售网点的地方的投资者，请拨打本公司的客户服务电话（40088－50099）进行咨询。
8、本基金仅在运作期的最后1日为该运作期的赎回开放日，由此可能产生的流动性风险或损失由投资者承担。
9、由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，集中申购和赎回开放日的具体业务办理时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。
10、本公司可综合各种情况对赎回和集中申购安排做适当调整。
11、风险提示
投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件以及风险揭示和免责声明的相关内容，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
一、2012年第1期赎回开放日的相关安排
本基金2012年第1期的赎回开放日为2012年6月27日。
本基金的Ａ类份额的基金代码为040030，Ｂ类份额的基金代码为040031。投资人在提交赎回交易申请时，应正确填写基金份额的代码（Ａ类、Ｂ类基金份额的基金代码不同）。因错误填写相关代码所造成的赎回交易申请无效的后果，由投资人自行承担。
对于Ａ类或Ｂ类基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于1，000份，但赎回业务导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时，基金管理人有权对该部份剩余基金份额发起一次性自动全部赎回。
若基金份额持有人未赎回，且未发生本基金合同第五部分第三条所述自动赎回情况，其将继续持有本基金份额，份额对应资产将在集中申购期最后1日日终转入下一运作期。
本基金不收取赎回费用。
二、2012年第2期集中申购开放日（期）的相关安排
本基金2012期第2期的集中申购期为2012年6月28日至2012年7月2日。本基金的Ａ类份额的基金代码为040030，Ｂ类份额的基金代码为040031。投资人在提交集中申购申请时，应正确填写基金份额的基金代码（Ａ类、Ｂ类基金份额的基金代码不同）。因错误填写相关代码所造成的集中申购交易申请无效的后果，由投资人自行承担。
投资人集中申购基金份额后将根据其持有份额数量成为某一类别的持有人，不同基金份额类别之间不得互相转换，但依据招募说明书约定因集中申购、赎回、等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。
投资人通过代销机构或华安电子交易平台首次集中申购基金份额的单笔最低限额为人民币1，000元，追加集中申购单笔最低限额为人民币1，000元；投资人通过直销中心柜台首次集中申购基金份额的单笔最低限额为人民币10万元，追加集中申购单笔最低限额为人民币10万元。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低集中申购金额的限制。
本基金不收取集中申购费用。
三、2012年第2期产品基本信息
收费模式
后端申购费率
（持有期限Ｙ）
后端申购费
Ｙ＜1年
1．50％
1年≤Ｙ＜2年
1．30％
2年≤Ｙ＜3年
1．20％
3年≤Ｙ＜4年
1．00％
4年≤Ｙ＜5年
0．50％
Ｙ≥5年
0
注：根据中国证监会基金监管部2012年6月11日公布的《理财债券基金产品审核要点》通知规定，本公司不再公布本基金的参考收益率，本基金的《招募说明书》也会于下一次更新时进行修改，删除参考收益率的相关表述。
四、基金经理
杨柳女士，金融学硕士，9年保险、基金从业经历。曾先后在平安保险资产营运中心、太平人寿投资部从事流动性管理及债券交易工作。2005年8月加入华安基金管理有限公司，任集中交易部高级交易员。2009年12月起担任华安现金富利投资基金的基金经理助理。2012年5月起担任本基金和华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理，2012年6月起同时担任华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。
风险揭示：
本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金，属于证券投资基金中较低风险、预期收益较为稳定的品种，其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基金。
（一）市场风险
1、政策风险
因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）和证券市场监管政策发生变化，导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险
证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点，宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响，从而对基金收益造成影响。
3、利率风险
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率波动直接影响着债券及货币市场工具的价格和收益率。本基金主要投资于银行存款、债券逆回购、短期融资券、超短期融资券等货币市场工具，其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。由于本基金在每个运作周期内执行投资组合比例恒定、持有到期和到期日匹配的投资策略，因而在每个运作周期内所持投资组合收益受利率波动影响较小，但从长期看利率的波动仍会对本基金的收益造成影响。
4、购买力风险
基金投资的目的是基金资产的保值增值，如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而使基金的实际收益下降，影响基金资产的保值增值。
（二）本基金特有的投资风险
1、管理风险
是指在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平的风险。由于本基金在每个运作周期内执行投资组合比例恒定、持有到期和到期日匹配的投资策略，所以在每个运作周期内相比一般采取主动操作策略的基金而言，所面临的管理风险相对较低。但从长期看，本基金的收益水平仍与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大，本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金的长期收益水平。
2、有效投资风险
是指基金在每次打开申购赎回后无法迅速建仓从而影响基金收益的风险。由于本基金在每个运作期期末打开一次赎回、申购并执行到期日匹配的投资策略，所以在新的运作周期开始后应迅速将基金资产中所持有的现金投资于投资策略中所规定的各类货币市场工具，但当货币市场供求出现变化导致基金无法在每个运作周期开始后迅速建仓时，会对基金收益造成影响。
3、信用风险
是指基金所投资债券或货币市场工具之发行人出现自身信用评级发生变化、违约、拒绝支付到期本息，可能导致基金资产损失和收益变化的风险。由于本基金在每个运作周期内执行持有到期和到期日匹配的投资策略，所以基金资产和收益受因所持债券或货币市场工具发行人自身信用评级发生变化的影响较小，但当债券或货币市场工具发行人发生违约或拒绝支付到期本息的情况时，会对基金收益造成影响。
4、对手方风险
是指由于基金在交收过程中发生违约，可能导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金主要投资于银行存款、债券逆回购、短期融资券、超短期融资券等货币市场工具，在投资银行存款、银行间市场债券逆回购等投资品种时需要引入交易对手方从而存在对手方风险，当交易对手方出现违约时将会导致基金资产无法获得约定收益或无法收回投资本金的风险，从而对基金收益造成影响。
5、再投资风险
是指当利率下降对银行存款、固定收益证券或债券逆回购等利息收入及到期本金再投资收益的影响。当利率下降时，基金从投资的银行存款、固定收益证券或债券逆回购所得的利息收入进行再投资时，将获得比以前少的收益率，从而对基金收益造成影响。
6、流动性风险
是指当基金开放申购赎回后需要应对投资者的赎回时，如果基金资产不能迅速转变成现金，或者变现为现金时对资金净值产生不利的影响，从而影响基金收益的风险。本基金执行持有到期和到期日匹配的投资策略，在正常情况下面临的流动性风险较小，但因发生信用风险引发的债券或货币市场工具发行人违约或存款银行拒绝支付到期本息的风险仍然存在。
7、无法及时赎回基金份额的风险
是指在本基金的每个封闭运作期内，基金份额持有人面临不能及时赎回基金份额的风险。本基金以“运作期滚动”方式运作，每个运作期内不开放当期的日常赎回，仅在运作期倒数第2个工作日开放当期赎回。赎回申请确认后，投资者可在每个运作期结束后获得赎回款。若投资者没有按规定及时提交有效赎回申请，则将无法在每个运作期末及时赎回基金份额。投资者应提前做好投资安排，避免因未及时赎回基金份额而带来的风险。
（三）运营风险
本基金为定期开放申购和赎回的基金，在基金定期开放日的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。
（四）合规风险
指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金投资违反法规及基金合同有关规定的风险。
（五）法律风险
由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或不能按照基金合同约定正常投资，对基金收益造成影响的风险。
（六）其它风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产的损失。
金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
免责声明：
本基金披露的各期实际收益率仅是基金管理人对基金历史业绩的引述，并不代表基金管理人对本基金未来收益的任何承诺或保证。
投资者在购买本基金前应详细阅读《基金合同》与《招募说明书》。投资须谨慎。
特此公告
华安基金管理有限公司
2012年6月21日