巴克莱CEO因操纵利率丑闻辞职

　　刘冬

　　LIBOR “操纵门”事件正进一步发酵。巴克莱银行昨日宣布，该公司行政总裁及董事鲍勃·戴蒙德(Bob Diamond)已辞去现有职务，即时生效。同时，此前一天宣布辞职的巴克莱主席魏万基(MarcusAgius)则将回归巴克莱，并领导巴克莱寻找新任CEO。

　　“这是我担任CEO以来最艰难的一个决定。”鲍勃·戴蒙德在昨天发布的辞职声明中说，“外界压力已经损害了巴克莱的声誉，我绝不容许此事发生。”

　　承认过失

　　事实上，在高管引咎辞职发生前，巴克莱已经面临着4.5亿美元的巨额罚款。由于巴克莱银行高级管理人员和一些交易员人为抬高或降低利率估值，试图利用利率定价机制增加衍生品交易的利润或降低损失，上周三，巴克莱银行宣布接受美英当局开出总额4.5亿美元的处罚决定。

　　首先是在2005年至2007年期间，该行在提交LIBOR和欧元区银行间同业拆借利率(Euribor)报价时，曾把该行及其他银行衍生品交易员的请求纳入考虑范围，即巴克莱银行交易员通过其LIBOR定价成员的身份，为其银行资金部门提供不对称信息交流并因此获利。

　　“我们在周一有个大单。我们需要一个低的3个月期利率，这值很多钱。若能给予帮助，我们会很感激的。”巴克莱银行某美元衍生品交易员向该行负责LIBOR报价的同事发邮件时写道。

　　在调查中，这类邮件成为监管部门认定巴克莱银行人为抬高或降低利率估值的直接证据。巴克莱银行也在上周三宣布承认过失，并同意向美国商品期货交易委员会等部门支付4.5亿美元的罚金。

　　调查始末

　　所谓LIBOR，是指伦敦银行间同业拆借利率，大约350万亿美元合约的参考利率。其被认为是最能反映全球资金需求状况变化的金融价格工具，是全球最受关注的指数之一。

　　英国银行家协会(BBA)负责对LIBOR进行管理，每天从瑞士银行、美国银行、汇丰、巴克莱、花旗等16家银行搜集各家银行从美元到瑞典克朗等十种货币的拆借成本，拆借期限从隔夜到1年。这些利率被纳入统计表格，去掉最高和最低的部分，然后得出的平均值就是当天的LIBOR，后者随即会被英国银行家协会发往全球各地的交易室。

　　但在金融危机爆发前后，该指标的波动和有效性却广受质疑。特别是在2007年9月至2008年9月金融危机期间，虽然有美、日、英等央行的窗口救助措施，但LIBOR持续下跌甚至低于联储基金利率本身，被认为是其受到操纵的一个可能证据。

　　从2008年初开始， 美国商品期货交易委员会、美国司法部、英国银行家协会等各方开始就LIBOR的准确性展开调查。调查机构怀疑，多家机构在很长一段时间内联合操纵LIBOR。因此2006年至2008年设定美元LIBOR委员会的所有16家银行都被要求“提供相关信息”。

　　去年3月，瑞银曾公告称收到美国证券交易委员会、商品期货交易委员会和司法部三家监管机构的传票，但当时并未透露其协作程度。另外，该行还称收到日本金融厅的指令，要求就此提供信息。

　　上月27日英美两国有关部门公布的针对巴克莱银行的调查报告，是第一份具体的调查结果，因此备受关注。但分析认为，随着调查的深入，很可能会有其他银行浮出水面，甚至“犯错”更严重。