易天富研究中心新基点评:工银瑞信基本面量化(481017)

易天富基金研究中心 易天富基金研究所


　　工银基本面量化股票基金是工银瑞信基金公司旗下首只量化基金。招募书显示,本基金的股票资产占基金资产的比例为60%-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。以“工银瑞信可选股票池”为主要的标的,在基本面研究的基础上,同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响,将影响上市公司基本面和股价的增长类因素、估值类因素、盈利类因素、财务风险等因素进行综合分析,构建基本面数量化股票投资价值分析选择模型(FundamentalQuantitativeModel,简称“FQ模型”),并建立相应的投资分析技术系统,对股票进行系统化、程序化筛选、排序。模型在“工银瑞信可选股票池”中进行筛选,同时保证投资组合中不少于70%的个股属于“工银瑞信基本面研究股票池”。

　　综合以上分析与易天富基金大师分析系统,我们认为投资者可以适当的关注该基金。