华宝证券ETP数据日报

华宝证券有限责任公司 赵恒珩


　　我们致力于全面反映ETP类产品的整体市场情况,据此,我们编制了中国ETP系列指数,供投资者参考。我们首次发布的是中国ETP价格指数,该指数将我国目前全部ETP产品为样本,按照基金规模对当日收盘价进行加权计算,基期为2010年1月4日,基点为1000,每季度调整。上个交易日,该指数点位为578.73,较前一交易日下跌0.38%。

　　ETF型基金中,上个交易日成交量较高的是华泰柏瑞沪深300ETF,嘉实沪深300ETF,华夏上证50ETF,易方达深证100ETF,华安上证180ETF。

　　按照最新份额计算的换手率较高的基金是华泰柏瑞沪深300ETF和易方达创业板ETF,嘉实中创400ETF上个交易日成交量放量明显。

　　LOF型基金中,嘉实沪深300,国投瑞银沪深300金融,富国天丰强化收益成交额较高,嘉实恒生中国企业上个交易日换手率较高,华夏行业精选,兴全绿色投资成交量放量明显。

　　今日,转型后的长盛同庆今日上市,总规模为58.38亿元,转型前规模为129.39亿元,赎回比例为54.88%,目前参考净值为1.0130,由于市场近期反弹,未赎回的客户期间收益率为1.30%。目前场外份额为19.59亿,占总规模的33.31%;场内同庆中证800A的份额为15.69亿份,同庆中证800B的份额为23.53亿。昨日长盛同庆800A(150098)净值为1.002元,长盛同庆800B(150099)净值为1.020元,参考同类型的分级基金折溢价情况,理论上同庆A溢价1.68%;同庆B折价1.07%,即理论价格分别为1.019元和1.009元。考虑到上市首日可能存在较多的抛盘,价格可能均低于理论值。

　　分级基金中,上个交易日涨幅较高的包括信诚中证500B,涨幅1.71%,久兆积极,涨幅1.45%,嘉实多利进取,涨幅1.25%等。开放式股票型基金整体溢价率略有上升,其中,信诚中证500B及久兆积极溢价率分别上涨1.05和1.11个百分点。成交量较高的是银华鑫利,银华锐进,申万进取。

　　此外,银华稳进成交量增加明显。

　　分级基金A类份额的隐含收益率中,较高的有申万收益8.76%,银华金利8.09%,诺安稳健8.05%。

　　封闭式债基平均隐含收益率为2.93%,平均折价率为4.96%。