华宝证券ETP数据日报

华宝证券有限责任公司 胡立刚


　　我们致力于全面反映ETP类产品的整体市场情况,据此,我们编制了中国ETP系列指数,供投资者参考。其中,中国ETP综合指数以ETF,LOF,封闭式基金以及分级基金可上市交易子份额为样本,编制全样本价格指数,以综合反映ETP市场的概貌和运行状况,能够作为投资评价尺度的基准指数。指数基期为2010年1月1日,基点为1000,每季度根据经换手率调整的规模确定样本权重,据此编制价格指数。上个交易日,该指数点位为846.73,较前一交易日下跌0.07%。

　　ETF型基金中,上个交易日成交量较高的是华泰柏瑞沪深300ETF,嘉实沪深300ETF,华夏上证50ETF,易方达深证100ETF,华安上证180ETF。

　　按照最新份额计算的换手率较高的基金是华泰柏瑞沪深300ETF和易方达创业板ETF,嘉实中创400ETF上个交易日成交量放量明显。

　　LOF型基金中,嘉实沪深300,国投瑞银沪深300金融,富国天丰强化收益成交额较高,嘉实恒生中国企业上个交易日换手率较高,华夏行业精选,兴全绿色投资成交量放量明显。

　　昨日,转型后的长盛同庆中证800上市,上市首日,长盛同庆中证800A溢价3.29%,长盛同庆中证800B折价3.45%,整体折价0.79%,长盛同庆中证800A隐含收益率为5.45%,与同类相比,处于较低水平。

　　今日有两只半封闭式债券型分级基金A类份额打开申赎:万家添利分级A第2次打开申购赎回,万家添利分级成立于2011年6月2日,分级运作期3年,A:B约定配比为2.5:1,A端约定收益率为一年期定存+1.1%,每半年打开开放一次。天弘添利分级A第6次打开申购赎回,天弘添利分级成立于2010年12月3日,分级运作期5年,A:B约定配比为2:1,A端约定收益率为一年期定存*1.3,每3个月打开申购赎回。

　　分级基金中,上个交易日涨幅较高的包括工银瑞信睿智A,涨幅2.98%,国泰信用互利B,涨幅2.32%等。开放式股票型基金整体溢价率与昨日持平,其中,工银瑞信睿智A折价率上升2.72个百分点,银华鑫利溢价率上升2.12个百分点。成交量较高的是银华鑫利,银华锐进,申万进取以及今日上市的长盛同庆中证800分级基金子份额。

　　分级基金A类份额的隐含收益率中,较高的有申万收益8.76%,银华金利8.10%,诺安稳健8.05%,信诚中证500A8.02%。

　　封闭式债基平均隐含收益率为2.92%,平均折价率为4.95%。