华宝证券ETP数据日报

华宝证券有限责任公司 胡立刚


　　每日焦点:

　　我们致力于全面反映ETP类产品的整体市场情况,据此,我们编制了中国ETP系列指数,供投资者参考。其中,中国ETP综合指数以ETF,LOF,封闭式基金以及分级基金可上市交易子份额为样本,编制全样本价格指数,以综合反映ETP市场的概貌和运行状况,能够作为投资评价尺度的基准指数。指数基期为2010年1月1日,基点为1000,每季度根据经换手率调整的规模确定样本权重,据此编制价格指数。上个交易日,该指数点位为828.63,较前一交易日下跌0.35%。

　　ETF型基金中,上个交易日成交量较高的是华泰柏瑞沪深300ETF,华夏上证50ETF,易方达深证100ETF,嘉实沪深300ETF,华安上证180ETF。

　　按照最新份额计算的换手率较高的基金是华泰柏瑞沪深300ETF,华宝兴业上证180价值ETF上个交易日成交量放量明显。

　　LOF型基金中,上个交易日,嘉实沪深300,富国天丰强化收益,兴全轻资产成交额较高,富国天丰强化收益换手率较高。

　　今日(2012年6月8日),博时裕祥A开放申购赎回,该分级A份额约定收益率为一定期定存+1.5%,目前为5%,每满6个月开放一次。

　　今日起,金融机构人民币存贷款基准利率分别下调,其中一年期存贷款基准利率分别下调0.25个百分点。从而,一年期存款利率为3.25%,据此,博时裕祥A约定收益率调整为4.75%,南方新兴消费收益约定收益率调整为6.45%。

　　分级基金中,上个交易日涨幅较高的包括嘉实多利进取,涨幅6.88%,国泰信用互利A,涨幅4.39%,海富通稳健增利B,涨幅4.18%。开放式股票型基金整体溢价率有所下降,其中,工银瑞信睿智A和久兆稳健折价率分别上升4.37和2.85个百分点。成交量较高的依次是银华鑫利,银华锐进,申万进取,银华金利。

　　分级基金A类份额的隐含收益率中,较高的有申万收益8.4%。

　　封闭式债基平均隐含收益率为2.66%,平均折价率为4.48%。

　　ETP基金:ETP(ExchangeTradableProducts)是交易所交易产品的总称,我国的ETP产品包括封闭式基金、ETF基金,LOF基金以及分级基金可在证券交易所挂牌交易的子份额。