华宝证券ETP数据日报

华宝证券有限责任公司 胡立刚


　　每日焦点:我们致力于全面反映ETP类产品的整体市场情况,此前,我们编制了中国ETP系列指数,全面反映ETP市场的概貌和运行状况。上个交易日,该指数点位为836.2,较前一交易日下跌0.45%。

　　为更好满足投资者需求,我们研发了中国ETP风格指数,包括中低风险ETP指数及权益杠杆型ETP指数,以反映不同风险收益特征ETP产品市场运行状况,作为投资评价尺度的基准指数。指数基期为2010年1月1日,基点为1000,以市值占比为权重,对样本内基金调整后价格进行加权,每日计算并公布中低风险ETP指数及权益杠杆型ETP指数。中低风险ETP指数标的为分级基金可上市交易A类份额以及封闭式债券型基金,上个交易日,指数点位为1087.9,较前一交易日下跌0.25% 。权益杠杆性ETP指数以股票及指数型分级基金可上市交易B类份额为标的,上个交易日,指数点位为534.7,较前一交易日下跌1.06%。

　　ETF型基金中,上个交易日成交量较高的是华泰柏瑞沪深300ETF,易方达深证100ETF,华夏上证50ETF,华安上证180ETF,嘉实沪深300ETF。

　　国联安上证商品ETF上个交易日成交量放量明显。

　　分级基金中,上个交易日涨幅较高的包括建信稳健,涨幅0.99%,银华瑞祥B,涨幅0.81%。开放式股票型基金整体溢价率有所上升,其中,工银瑞信折价率下降2.55个百分点。成交量较高的依次是银华鑫利,银华锐进,申万进取,银华稳进成交量放量明显。

　　分级基金A类份额的隐含收益率中,较高的有申万收益8.59%,银华金利8.03%。

　　封闭式债基平均隐含收益率为2.46%,平均折价率为4.07%。

　　ETP基金:ETP(Exchange Tradable Products)是交易所交易产品的总称,我国的ETP产品包括封闭式基金、ETF基金,LOF基金以及分级基金可在证券交易所挂牌交易的子份额。