运用科技手段实施全额资金管理

　　周萃

　　记者周萃9月25日，农行成功实现了以总行为资金中心的全额资金管理。记者就全额资金集中管理改革的若干问题采访了农行资产负债管理部总经理杨继荣、信息技术管理部总经理于进。

　　记者：2009年10月，农行实现了以一级分行为中心的全额资金集中管理，如今，农行又一次着力推进以总行为中心的全额资金集中改革。实行以总行为中心的全额资金集中管理后，总行将采取全行统一的转移价格，这样做的主要目的是什么？总行在完善定价机制方面采取了哪些具体措施？

　　杨继荣：首先，实施全行统一的价格，总行政策导向可以通过价格直接传导到各级经营机构和部门，避免分层定价过程中产生经营策略传导失真现象；其次，原有的经营机构横向经营效益不可比的矛盾得到解决，对机构、部门经营行为的评价更为客观、真实；第三，统一的FTP（内部资金转移价格）可以让全行对外定价形成统一的标准和合力，有助于培养业务人员在市场化环境中的定价能力。

　　为充分发挥FTP的价格杠杆作用，总行进一步完善了FTP的定价机制：一是细分市场化产品FTP期限档次，由单一FTP定价调整为分期限FTP定价，增强了FTP对市场利率变动的敏感性；二是丰富贷款FTP定价维度，对总行级核心客户实施FTP差别定价，以促进全行进一步优化客户结构、持续增强核心竞争力；三是增设了主动负债成本分摊机制，通过由分支机构自主消化高息资金的方式，进一步加强主动负债产品成本控制；四是改革中长期贷款和市场化产品计息规则，由分段和挂牌利率计息方式调整为固定利率计息方式，锁定了内部收益。

　　记者：全额资金集中管理改革是何时启动的？农总行及分行如何推进此项改革的顺利进行？

　　杨继荣：今年3月9日，农总行在京召开资金集中管理改革视频启动会，全面部署改革各项工作。为推进改革的顺利进行，总分行主要作了以下几方面的工作。一是加强改革的组织领导，总行成立了改革的领导小组、工作小组，并落实了相关责任人；二是研究制定了实施方案，4月初，总行下发了《关于实行人民币资金管理体制改革的通知》，明确了改革的总体目标、原则、主要内容和阶段工作安排；三是总行先后制定了《人民币资金管理体制改革实施方案》、《N-ALMS业务应用操作规程》等多个制度办法，形成了全额资金管理体制下的制度体系；四是改进FTP计价规则，丰富FTP定价维度，开发价格调整测算和FTP执行监测评价功能；五是以确保2/3以上一级分行的利润不降低为原则，合理制定集中前存量业务FTP；六是构建了对全行实体资金流的预测、监测、预警机制，强化流动性管理的系统支撑；七是经过多轮测试和两次投产演练，新一代资产负债系统已经顺利完成投产程序部署工作；八是宣传培训任务如期完成，8月中下旬，总行在天津培训学院进行全额资金管理、FTP理论和N-ALMS的投产与操作的全行性培训，各分行还纷纷开展了培训宣传，不断深化改革理念的传导。

　　记者：实行全行全额资金管理后，流动性风险集中到总行，将如何应对流动性管理压力？

　　杨继荣：农总行在系统中构建了对全行实体资金流的预测、监测、预警机制，强化流动性管理的系统支撑。一是健全流动性监测机制，对人民银行清算账户进行实时监测，按日监测大额资金跨行流向；二是加强流动性预警管理，将人行账户余额划分为安全、关注、预警三个区域，当清算账户余额处于不同值时启动不同级别预警，并给资金管理人员发送手机短信提示；三是构建流动性预测考核机制，开发了逐级汇总各级行资金预测走回款情况和实际走回款信息功能，并对预报偏离度情况进行分析评价。

　　记者：资金集中管理改革作为农行一项重大的战略革新工程，农行科技部门是如何在科技战略规划中统筹考虑的？

　　于进：资产负债管理作为农行核心业务领域之一，一直是农行科技部门重点研究和支持的内容。2010年，在农行资产负债管理部启动资产负债咨询项目，着手研究资产负债管理改革业务规划的同时，科技部门也同步依托新一代核心银行系统规划蓝图，研究制定了科学合理的资产负债管理系统建设规划。具体来讲，首先科技部门按照新一代核心银行系统建设的整体战略规划，借鉴“企业架构”方法论，基于资产负债管理业务的高阶“流程模型和数据模型”设计并确立了新一代资产负债管理系统的技术架构，明确了新一代资产负债管理系统的主体应用内容，以及和其他系统的关联关系；其次，科技部门根据新一代核心银行系统建设的整体工作安排，遵循“整体规划，急用先行”的原则，结合新一代核心银行系统实施路线图的规划，按照“一个系统三大应用”的建设思路，制定了新一代资产负债管理系统“三步走”的实施计划，并于2011年4月，启动了该系统首期工程———资金集中管理应用项目的技术实施工作。

　　记者：面对新的业务应用模式和体系，农行科技部门在系统的设计和研发上，进行了哪些技术探索？在技术架构和设计方面作了哪些创新？

　　于进：为了准确实现业务需求，确保系统稳定运行，科技部门在以下四个方面进行了研究和实践。一是基于总行基础数据平台，采用“数据集中加工、应用集中部署”的架构，搭建了新一代资产负债管理系统的集中应用平台；二是研发了可灵活配置计价口径、计价规则和价格的FTP核算引擎，满足了分区域、分客户、分产品的计价需要，具有较好的系统扩展性；三是解决了大数据量并发查询导出的技术难题，以合理的资源占用，满足了用户对大数据量及时查询的需要，方便用户的同时提高了的系统实用性；四是首次实现了分析型应用系统与生产系统的实时对接，构建了流动性风险实时监测和预警功能，为全行流动性风险管理能力的提升提供了强有力的技术支撑。

　　记者：资金集中管理应用项目投产之后，农行科技部门将有哪些后续的举措与安排？

　　于进：资金集中管理应用项目投产后，新一代资产负债管理系统的建设进入了一个更为艰巨和重要的阶段。首先，良好的运维机制是系统健康运行的重要保障，科技部门将会同资产负债管理部陆续出台针对该系统的运维管理办法，从业务运行、技术操作和数据管理等方面确保系统的安全稳定运行；其次，资金集中管理应用是新一代资产负债管理系统的首个建设任务，后期，科技部门将继续按照“一个系统三大应用”的建设思路，统筹规划，集中优势资源稳步推进定价管理、决策分析等后续应用的建设，从管理、分析、决策等多个方面构建农行资产负债管理的综合应用平台。