基金仓位监测周报

华泰证券股份有限公司 华泰证券研究所


　　本期(2012.4.9-2012.4.13)市场从2306点收于2359点,最低2258点,最高2369点,本周大盘上涨2.30%。可监测的62家基金公司目前平均仓位78.01%,较上周上升了0.31%。仓位上升主要由于大盘净值的上涨。剔除资产市值波动对基金仓位的影响,基金仓位平均提高0.07%。从仓位来看,大于90%仓位的基金66家,占比15.10%;小于60%的基金28家,占比6.41%;大部分基金仓位集中在80%-90%,占比35%。

　　本期,开放式股票型基金和混合型基金的平均仓位分别是83.30%和69.74%,分别较上周提高了0.26%和0.40%。剔除资产市值波动对基金仓位的影响,股票型基金和混合型基金整体表现为主动小幅减仓,减仓幅度均为0.03个百分点。可见,市值增加是仓位提高的主要原因。

　　本期晨星3年评级的基金中,评级5星、4星、3星、2星和1星的基金仓位分别为79.27%,77.89%,78.19%,77.54%,80.57%,基金仓位较上周有所上调,分别为0.34%、0.30%、0.33%、0.34%和0.30%。但剔除资产市值波动对基金仓位的影响,评级5星、4星、3星、2星和1星的基金表现为主动小幅减仓,但幅度甚微。

　　本期资产规模在100亿份以上、50亿份至100亿份、20亿份至50亿份和20亿份至以下基金的平均仓位分别为80.44%,78.66%,80.54%,76.28%,较上周有所提高。剔除资产市值波动对基金仓位的影响,基金体现出主动小幅减仓意愿,主动减仓幅度分别为0.02个百分点、0.05个百分点,0.03个百分点和0.03个百分点。